Universal Breakout Study - Experte für den MetaTrader 5

„Universal Breakout Study“ ist ein Expert Advisor, der für die Erforschung und das Testen von Breakout-Handelsstrategien entwickelt wurde

Strategiebeschreibung

Der EA bildet anhand einer festgelegten Anzahl von H1-Kerzen eine Kursspanne (Box) und platziert, sobald die Spanne vollständig ist, Buy-Stop- und Sell-Stop-Pending-Orders außerhalb der Boxgrenzen.

Tritt ein Breakout ein, wird die entsprechende Order ausgelöst. Nach Eröffnung der Position kann diese mithilfe von Stop-Loss, Take-Profit, Breakeven, Trailing-Stop und anderen Techniken des Handelsmanagements gesteuert werden.

Der EA unterstützt mehrere Methoden zur Berechnung von Stop-Loss und Take-Profit. Schutzorders können deaktiviert, als feste Werte festgelegt oder als Koeffizient der Boxgröße berechnet werden. Die Positionsgröße wird automatisch auf Basis des gewählten Risikoniveaus berechnet.

Verfügbare Funktionen zur Handelsverwaltung:

• Breakeven – Stop-Loss auf Breakeven verschieben.
• Trailing Stop – dynamisches Positionsmanagement.
• Time Exit – Positionen nach einer festgelegten Zeitspanne schließen.
• Ablauf – Steuerung der Laufzeit von Pending-Orders.
• Wochentagsfilter – Aktivieren oder Deaktivieren des Handels an bestimmten Wochentagen.

Der Handel kann für jeden Wochentag separat aktiviert oder deaktiviert werden, wodurch sich der EA nicht nur für Breakout-Analysen, sondern auch für die Untersuchung kalenderbasierter Markteffekte eignet.

Der Quellcode ist vollständig offen und kann zur Entwicklung benutzerdefinierter Breakout-Strategien, zum Hinzufügen neuer Filter und zum Testen von Handelshypothesen verwendet werden.

Parameter

Box-Einstellungen

• GMT – GMT-Offset, der für die Berechnung der Handelssitzung und die Box-Konstruktion verwendet wird.
• StartHourBox – Startzeit der Box in GMT.
• TotalBarBox – Anzahl der H1-Kerzen, die zur Bildung der Box verwendet werden.

Einstellungen öffnen

• Shift — Zusätzlicher Abstand zur Box-Grenze vor der Platzierung von Pending-Orders.
• Expiration_Minute — Ablaufzeit der Pending-Orders in Minuten.
  Der Wert 0 deaktiviert den Ablauf der Orders.

StopLoss-Einstellungen

• StopLoss_Type — Berechnungsmethode für den Stop-Loss.

Verfügbare Modi:

• Null — Stop-Loss deaktiviert.
• Fixed – Fester Stop-Loss in Punkten.
• Koeffizient aus Box — Stop-Loss wird als Bruchteil der Boxgröße berechnet.

• StopLoss — Fester Stop-Loss-Wert in Punkten.
• k_StopLoss – Stop-Loss-Koeffizient relativ zur Boxgröße.

Take-Profit-Einstellungen

• TakeProfit_Type — Berechnungsmethode für den Take-Profit.

Verfügbare Modi:

• Null — Take-Profit deaktiviert.
• Fixed — Fester Take-Profit in Punkten.
• Koeffizient aus Box — Take-Profit wird als Bruchteil der Boxgröße berechnet.

• TakeProfit — Fester Take-Profit-Wert in Punkten.
• k_TakeProfit – Take-Profit-Koeffizient relativ zur Box-Größe.

Breakeven

• Paritet_Type — Breakeven aktivieren oder deaktivieren.
• Parität — Erforderlicher Gewinn in Punkten, bevor der Stop-Loss auf Breakeven verschoben wird.
• Pips — Zusätzlicher Gewinn, der nach dem Verschieben des Stop-Loss gesichert wird.

Klassischer Trailing-Stop

• OnTraillingStop – Trailing-Stop aktivieren oder deaktivieren.
• TraillingStop – Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem Stop-Loss.
• TrailingStep – Mindestschritt für die Stop-Loss-Anpassung.
• TrailingStart – Erforderlicher zusätzlicher Gewinn vor der Aktivierung des Trailing-Stop.

Zeitbasierter Ausstieg

• Close_Type — Zeitbasierten Ausstieg aktivieren oder deaktivieren.
• Market_Minute — Maximale Positionslaufzeit in Minuten.
• Close_Level – Erforderlicher Mindestgewinn vor dem Schließen der Position.

Handelstage

• Montag — Handel am Montag aktivieren.
• Dienstag – Handel am Dienstag aktivieren.
• Mittwoch – Handel am Mittwoch aktivieren.
• Donnerstag – Handel am Donnerstag aktivieren.
• Freitag – Handel am Freitag aktivieren.

Mit diesem Filter lässt sich das Breakout-Verhalten für verschiedene Wochentage separat testen.

Handelseinstellungen

• RiskPercent – Risiko pro Handel als Prozentsatz des Kontoguthabens.

Forschungsbeispiel

Als Beispiel für die Einsatzmöglichkeiten des Expert Advisors wurde eine umfassende Untersuchung einer Range-Breakout-Strategie durchgeführt.

Die folgenden Komponenten wurden nacheinander analysiert:

• Parameter zur Range-Bildung;
• Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen;
• Break-Even-Management;
• Trailing-Stop-Parameter;
• zeitbasierter Ausstiegsfilter;
• Wochentagsfilter.

Nach der Auswahl der vielversprechendsten Konfigurationen wurde ein endgültiges Modell erstellt und anschließend anhand eines Forward-Tests validiert.

Die folgenden Abbildungen zeigen die Optimierungsergebnisse und die Forward-Test-Performance einer der ausgewählten Konfigurationen.

Optimierungsergebnisse

Forward-Test-Ergebnisse

Dieses Beispiel dient ausschließlich zu Demonstrationszwecken. Es sollte nicht als Empfehlung zur Verwendung eines bestimmten Parametersatzes oder als Garantie für die zukünftige Wertentwicklung interpretiert werden.

Ziel ist es lediglich zu veranschaulichen, wie die „Universal Breakout Study“ als Forschungsinstrument zur Entwicklung, zum Testen und zur Validierung von Handelsideen eingesetzt werden kann.