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Universal Breakout Study - sistema esperto per MetaTrader 5
sono Sergey Yermolov — sviluppo sistemi e algoritmi di trading da oltre 15 anni.
Il mio approccio al trading non consiste nel cercare il “Sacro Graal” né nel promettere guadagni rapidi.
Non vendo “robot che fanno soldi”.
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Universal Breakout Study è un Expert Advisor progettato per la ricerca e il test di strategie di trading basate sui breakout
Descrizione della strategia
L'EA definisce un intervallo di prezzo (Box) utilizzando un numero specificato di candele H1 e, una volta completato l'intervallo, inserisce ordini pendenti Buy Stop e Sell Stop al di fuori dei confini del box.
Quando si verifica un breakout, l’ordine corrispondente viene attivato. Una volta aperta la posizione, questa può essere gestita utilizzando Stop Loss, Take Profit, Breakeven, Trailing Stop e altre tecniche di gestione delle operazioni.
L'intervallo può essere definito per qualsiasi sessione di trading utilizzando l'ora regolata sul GMT. Ciò consente ai trader di analizzare i breakout durante le sessioni asiatiche, di Londra, di New York o qualsiasi sessione di trading personalizzata senza modificare il codice sorgente.
L’EA supporta diversi metodi per il calcolo di Stop Loss e Take Profit. Gli ordini di protezione possono essere disabilitati, specificati come valori fissi o calcolati come coefficiente delle dimensioni del box. La dimensione della posizione viene calcolata automaticamente in base al livello di rischio selezionato.
Funzionalità di gestione delle operazioni disponibili:
- Breakeven — sposta lo Stop Loss al punto di pareggio.
- Trailing Stop — gestione dinamica della posizione.
- Time Exit — chiusura delle posizioni dopo un periodo di tempo specificato.
- Scadenza — controllo della durata degli ordini in sospeso.
- Filtro per giorno della settimana — abilita o disabilita il trading in determinati giorni della settimana.
Il trading può essere abilitato o disabilitato separatamente per ciascun giorno della settimana, rendendo l’EA adatto non solo alla ricerca sui breakout, ma anche allo studio degli effetti di mercato legati al calendario.
Il codice sorgente è completamente aperto e può essere utilizzato per sviluppare strategie di breakout personalizzate, aggiungere nuovi filtri e testare ipotesi di trading.
Parametri
Impostazioni del box
- GMT — Offset GMT utilizzato per il calcolo della sessione e la costruzione del box.
- StartHourBox — Ora di inizio del box in fuso orario GMT.
- TotalBarBox — Numero di candele H1 utilizzate per costruire il box.
Example:
StartHourBox = 8
TotalBarBox = 24
L'EA costruirà un box utilizzando 24 candele orarie a partire dalle 08:00 GMT.
Apri impostazioni
- Shift — Distanza aggiuntiva dal confine del box prima di inserire gli ordini in sospeso.
- Expiration_Minute — Tempo di scadenza dell’ordine in sospeso in minuti.
Il valore 0 disabilita la scadenza dell’ordine.
Esempio:
Massimo del riquadro = 1,1000
Shift = 10 punti
L'ordine Buy Stop verrà inserito a 1,1010.
Impostazioni StopLoss
- StopLoss_Type — Metodo di calcolo dello Stop Loss.
Modalità disponibili:
- Null — Stop Loss disabilitato.
- Fisso — Stop Loss fisso in punti.
- Coefficiente dal box — Stop Loss calcolato come frazione delle dimensioni del box.
- StopLoss — Valore fisso dello Stop Loss in punti.
- k_StopLoss — Coefficiente dello Stop Loss relativo alle dimensioni del box.
Esempio:
Dimensione del box = 100 punti
k_StopLoss = 0,62
Stop Loss = 62 punti.
Impostazioni TakeProfit
- TakeProfit_Type — Metodo di calcolo del Take Profit.
Modalità disponibili:
- Null — Take Profit disabilitato.
- Fisso — Take Profit fisso in punti.
- Coefficiente dal box — Take Profit calcolato come frazione delle dimensioni del box.
- TakeProfit — Valore fisso del Take Profit in punti.
- k_TakeProfit — Coefficiente del Take Profit relativo alle dimensioni del box.
Esempio:
Dimensione del box = 100 punti
k_TakeProfit = 0,30
Take Profit = 30 punti.
Breakeven
- Paritet_Type — Abilita o disabilita il Breakeven.
- Paritet — Profitto in punti richiesto prima di spostare lo Stop Loss al breakeven.
- Pip — Profitto aggiuntivo bloccato dopo lo spostamento dello Stop Loss.
Esempio:
Paritet = 20
Pips = 5
Dopo aver raggiunto 20 punti di profitto, lo Stop Loss verrà spostato al prezzo di entrata +5 punti.
Trailing Stop classico
- OnTraillingStop — Attiva o disattiva il Trailing Stop.
- TraillingStop — Distanza tra il prezzo corrente e lo Stop Loss.
- TraillingStep — Incremento minimo di regolazione dello Stop Loss.
- TraillingStart — Profitto aggiuntivo richiesto prima dell’attivazione del Trailing Stop.
Esempio:
TraillingStop = 20
TraillingStart = 10
Il Trailing Stop si attiverà solo dopo che la posizione avrà raggiunto 30 punti di profitto.
A quel punto, lo Stop Loss verrà spostato per consolidare 10 punti di profitto. Successivamente, lo Stop Loss continuerà a seguire l’andamento del prezzo a una distanza di 20 punti.
Uscita in base al tempo
- Close_Type — Abilita o disabilita l'uscita basata sul tempo.
- Market_Minute — Durata massima della posizione in minuti.
- Close_Level — Profitto minimo richiesto prima della chiusura della posizione.
Esempio:
Market_Minute = 70
Close_Level = 10
Se un'operazione rimane aperta per più di 70 minuti e il profitto supera i 10 punti, la posizione verrà chiusa.
Giorni di trading
- Lunedì — Abilita il trading il lunedì.
- Martedì — Abilita il trading il martedì.
- Mercoledì — Abilita il trading il mercoledì.
- Giovedì — Abilita il trading il giovedì.
- Venerdì — Abilita il trading il venerdì.
Questo filtro consente di testare separatamente il comportamento di breakout per i diversi giorni della settimana.
Impostazioni di trading
- RiskPercent — Rischio per operazione espresso in percentuale del saldo del conto.
Note importanti
- L'EA funziona esclusivamente sul timeframe H1.
- L'intervallo è costruito utilizzando l'ora regolata sul GMT, indipendentemente dall'ora del server del broker.
- La dimensione del box è definita dal numero di candele H1, consentendo di analizzare qualsiasi sessione di trading o intervallo di tempo personalizzato.
- Gli ordini Buy Stop e Sell Stop vengono inseriti automaticamente una volta completato il box.
- Gli ordini in sospeso possono scadere automaticamente utilizzando il parametro Expiration_Minute.
- Lo Stop Loss e il Take Profit possono essere disabilitati, specificati come valori fissi o calcolati come coefficiente delle dimensioni del box.
- Breakeven, Trailing Stop e Time Exit possono essere utilizzati indipendentemente o contemporaneamente.
- Il Trailing Stop si attiva solo dopo che il profitto raggiunge il valore di TraillingStop + TraillingStart. Il primo movimento di stop blocca almeno i punti di profitto corrispondenti a TraillingStart.
- L’uscita a tempo (Time Exit) chiude solo le posizioni che hanno raggiunto il livello di profitto specificato.
- Il trading può essere abilitato o disabilitato individualmente per ogni giorno della settimana.
- La dimensione della posizione viene calcolata automaticamente in base al livello di rischio selezionato.
- Quando si utilizza il dimensionamento della posizione basato sul rischio, il rischio viene calcolato a partire dal saldo del conto al momento dell’avvio dell’EA, non dal saldo o dal patrimonio netto correnti.
- L’EA è stato creato per la ricerca di strategie di breakout e non deve essere considerato un sistema pronto per il trading senza un’ulteriore validazione e test fuori campione.
Esempio di ricerca
A titolo di esempio di come sia possibile utilizzare l’Expert Advisor, è stato condotto uno studio completo sulla strategia di breakout di range.
Sono stati analizzati in sequenza i seguenti componenti:
- parametri di formazione del range;
- impostazioni di Stop Loss e Take Profit;
- gestione del break-even;
- parametri del trailing stop;
- filtro di uscita basato sul tempo;
- filtro per i giorni feriali.
Dopo aver selezionato le configurazioni più promettenti, è stato ottenuto un modello finale, successivamente convalidato su un periodo di test prospettico.
Le figure sottostanti mostrano i risultati dell’ottimizzazione e le prestazioni del test prospettico di una delle configurazioni selezionate.
Risultati dell’ottimizzazione
Risultati del test in avanti
Questo esempio è fornito solo a scopo dimostrativo. Non deve essere interpretato come una raccomandazione all’uso di una specifica serie di parametri né come una garanzia di rendimenti futuri.
L’obiettivo è semplicemente quello di illustrare come Universal Breakout Study possa essere utilizzato come strumento di ricerca per lo sviluppo, il test e la validazione di idee di trading.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/73711
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