MetaTrader 5
Uzman Danışmanlar
Göstergeler
Komut dosyaları
Kütüphaneler
DepoFan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
- Görüntülemeler:
- 530
- Derecelendirme:
- Yayınlandı:
- 2022.03.09 15:14
-
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yapGizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun -
Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin
Freelance'e git
Adaptive Moving Average (AMA), fiyat serilerinin gürültülerine karşı düşük hassasiyete sahip bir hareketli ortalama elde etmek için kullanılır ve trend tespitinde minimum gecikmeye sahip olması ile karakterizedir.
Bu gösterge Perry Kaufman tarafından "Smarter Trading" kitabında geliştirilmiş ve açıklanmıştır.
Fiyat serilerine uygulanan farklı yumuşatma algoritmalarının dezavantajlarından biri, rastgele fiyat sıçramalarının yanlış trend sinyallerine neden olabilmesidir. Ayrıca, yumuşatma, trendleri tahmin etmede kaçınılmaz olarak gecikmeye de yol açar. Bu gösterge, bu iki dezavantajın üstesinden gelmek için geliştirilmiştir.
Adaptive Moving Average göstergesi
Hesaplama:
Piyasanın mevcut durumunu belirlemek için Kaufman, aşağıdaki formülle hesaplanan Verimlilik Oranı (Efficiency Ratio, ER) kavramını tanıttı:
ER(i) = Signal(i)/Noise(i)
Tanımlamalar:
- ER(i) - mevcut çubuğun Verimlilik Oranı değeri;
- Signal(i) = ABS(Price(i) - Price(i - N)) - mevcut çubuğun sinyal değeri, mevcut çubuğun fiyatı ile N periyot önceki çubuğun fiyatı arasındaki farkın mutlak değeri;
- Noise(i) = Sum(ABS(Price(i) - Price(i-1)),N) - mevcut çubuğun gürültü değeri, N periyot için olacak şekilde, mevcut periyodun fiyatı ile önceki periyodun fiyatı arasındaki farkın mutlak değerlerinin toplamı.
Güçlü bir trendde, Verimlilik Oranı (ER) 1'e yönelecektir; belirli bir trend hareketi yoksa, ER 0'dan biraz fazla olacaktır.
Elde edilen ER değeri, üstel yumuşatma formülünde kullanılır:
EMA(i) = Price(i) * SC + EMA(i-1) * (1 - SC)
Tanımlamalar:
- SC = 2/(n+1) - EMA yumuşatma sabiti, n - EMA'nın periyodu;
- EMA(i-1) - önceki çubuğun EMA değeri.
Hızlı piyasa için yumuşatma oranı, periyodu 2 olan EMA ile (fast SC = 2/(2+1) = 0.6667), trendin olmadığı piyasa için yumuşatma oranı da periyodu 30 olan EMA ile (slow SC = 2/(30+1) = 0.06452) aynı olmalıdır. Böylece ölçekli yumuşatma sabiti (scaled smoothing constant, SSC) ortaya çıkmış oldu:
SSC(i) = (ER(i) * ( fast SC - slow SC) + slow SC
veya
SSC(i) = ER(i) * 0.60215 + 0.06425
Elde edilen yumuşatma sabitinin ortalama periyot üzerinde daha etkin bir etki oluşturması için Kaufman, yumuşatma sabitinin karelenmesini önermiştir.
Nihai hesaplama formülü:
AMA(i) = Price(i) * (SSC(i)^2) + AMA(i-1)*(1-SSC(i)^2)
veya (yeniden düzenlemeden sonra):
AMA(i) = AMA(i-1) + (SSC(i)^2) * (Price(i) - AMA(i-1))
Tanımlamalar:
- AMA(i) - mevcut çubuğun AMA değeri;
- AMA(i-1) - önceki çubuğun AMA değeri;
- SSC(i) - mevcut çubuğun ölçekli yumuşatma sabiti.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/10
Alligator
Alligator göstergesi, hareketli ortalama çizgilerinin bir kombinasyonudur.
Accumulation Swing Index (ASI)
ASI, sinyalleri önceki yüksek ve düşük fiyatlarından alan basit bir salınım göstergesi olarak Welles Wilder tarafından geliştirilmiştir.
Average True Range (ATR)
Average True Range (ATR) teknik göstergesi, piyasanın volatilitesini yansıtan bir göstergedir.
Awesome Oscillator (AO)
Bill Williams'ın Awesome Oscillator (AO) göstergesi, periyodu 5 olan basit hareketli ortalamadan (çubukların (H+L)/2 orta noktalarından çizilen) çıkarılan, periyodu 34 olan basit hareketli ortalamadır (çubukların (H+L)/2 orta noktalarından çizilen). Mevcut durumda piyasanın itici gücüne neler olduğunu oldukça açık bir şekilde gösterir.