Adaptive Moving Average (AMA) - MetaTrader 5 için gösterge

Adaptive Moving Average (AMA), fiyat serilerinin gürültülerine karşı düşük hassasiyete sahip bir hareketli ortalama elde etmek için kullanılır ve trend tespitinde minimum gecikmeye sahip olması ile karakterizedir.

Bu gösterge Perry Kaufman tarafından "Smarter Trading" kitabında geliştirilmiş ve açıklanmıştır.

Fiyat serilerine uygulanan farklı yumuşatma algoritmalarının dezavantajlarından biri, rastgele fiyat sıçramalarının yanlış trend sinyallerine neden olabilmesidir. Ayrıca, yumuşatma, trendleri tahmin etmede kaçınılmaz olarak gecikmeye de yol açar. Bu gösterge, bu iki dezavantajın üstesinden gelmek için geliştirilmiştir.

Adaptive Moving Average göstergesi

Hesaplama:

Piyasanın mevcut durumunu belirlemek için Kaufman, aşağıdaki formülle hesaplanan Verimlilik Oranı (Efficiency Ratio, ER) kavramını tanıttı:

Tanımlamalar:

• ER(i) - mevcut çubuğun Verimlilik Oranı değeri;
• Signal(i) = ABS(Price(i) - Price(i - N)) - mevcut çubuğun sinyal değeri, mevcut çubuğun fiyatı ile N periyot önceki çubuğun fiyatı arasındaki farkın mutlak değeri;
• Noise(i) = Sum(ABS(Price(i) - Price(i-1)),N) - mevcut çubuğun gürültü değeri, N periyot için olacak şekilde, mevcut periyodun fiyatı ile önceki periyodun fiyatı arasındaki farkın mutlak değerlerinin toplamı.
  

Güçlü bir trendde, Verimlilik Oranı (ER) 1'e yönelecektir; belirli bir trend hareketi yoksa, ER 0'dan biraz fazla olacaktır.

Elde edilen ER değeri, üstel yumuşatma formülünde kullanılır:

Tanımlamalar:

• SC = 2/(n+1) - EMA yumuşatma sabiti, n - EMA'nın periyodu;
• EMA(i-1) - önceki çubuğun EMA değeri.

Hızlı piyasa için yumuşatma oranı, periyodu 2 olan EMA ile (fast SC = 2/(2+1) = 0.6667), trendin olmadığı piyasa için yumuşatma oranı da periyodu 30 olan EMA ile (slow SC = 2/(30+1) = 0.06452) aynı olmalıdır. Böylece ölçekli yumuşatma sabiti (scaled smoothing constant, SSC) ortaya çıkmış oldu:

veya

Elde edilen yumuşatma sabitinin ortalama periyot üzerinde daha etkin bir etki oluşturması için Kaufman, yumuşatma sabitinin karelenmesini önermiştir.

Nihai hesaplama formülü:

veya (yeniden düzenlemeden sonra):

Tanımlamalar:

• AMA(i) - mevcut çubuğun AMA değeri;
• AMA(i-1) - önceki çubuğun AMA değeri;
• SSC(i) - mevcut çubuğun ölçekli yumuşatma sabiti.