Adaptive Moving Average (AMA) - индикатор для MetaTrader 5

Технический индикатор Адаптивное Скользящее Среднее (Adaptive Moving Average, AMA) используется для построения скользящей средней с малой чувствительностью к шумам в ценовых сериях и характеризуется минимальным запаздыванием для определения тренда. Его разработал и описал Перри Кауфман (Perry Kaufman) в своей книге "Smarter Trading".

Один из недостатков различных алгоритмов сглаживания ценовых рядов заключается в том, что случайные всплески цены могут приводить к появлению ложных сигналов о появлении тренда. С другой стороны, сглаживание приводит к неизбежному запаздыванию сигнала об остановке или развороте тренда. Данный индикатор был разработан с тем, чтобы обойти два этих недостатка.

Adaptive Moving Average

Расчет:

Для определения текущего состояния рынка Кауфман ввел понятие коэффициента эффективности (Efficiency Ratio, ER), который измеряется по формуле:

• ER(i) - текущее значение коэффициента эффективности
• Signal(i) = ABS(Price(i) - Price(i - N)) - текущее значение сигнала, абсолютное значение разности между текущей ценой и ценой N периодов назад;
• Noise(i) = Sum(ABS(Price(i) - Price(i-1)),N) - текущее значение шума, сумма абсолютных значений разности между ценой текущего и ценой предыдущего периода за N периодов.

При сильном тренде коэффициент эффективности (ER) будет стремиться к 1, при отсутствии направленного движения он будет чуть более 0. Полученное значение ER используется в формуле экспоненциального сглаживания:

• SC = 2/(n+1) - константа сглаживания EMA (smoothing constant), n — период экспоненциальной скользящей;
• EMA(i-1) - предыдущее значение EMA.

Необходимо, чтобы сглаживающий коэффициент для быстрого рынка был как для EMA с периодом 2 (fast SC = 2/(2+1) = 0.6667), а для периода отсутствия тренда период EMA равнялся 30 (slow SC = 2/(30+1) = 0.06452). Таким образом вводится новая изменяющаяся константа сглаживания (scaled smoothing constant) SSC:

Для более эффективного воздействия полученной изменяющейся сглаживающей константы на период усреднения Кауфман рекомендует возводить ее в квадрат.

• AMA(i) - текущее значение AMA;
• AMA(i-1) - предыдущее значение AMA;
• SSC(i) - текущее значение изменяющейся сглаживающей константы.