Adaptive Moving Average (AMA) - indicateur pour MetaTrader 5

L'Adaptive Moving Average (AMA) est utilisée pour construire une moyenne mobile avec une faible sensibilité aux bruits des séries de prix et se caractérise par un décalage minimal pour la détection de tendance.

Cet indicateur a été développé et décrit par Perry Kaufman dans son livre "Smarter Trading".

L'un des inconvénients des différents algorithmes de lissage pour les séries de prix est que des sauts de prix accidentels peuvent entraîner l'apparition de faux signaux de tendance. D'autre part, le lissage entraîne le décalage inévitable dans la prédiction des tendances. Cet indicateur a été développé pour pallier ces deux inconvénients.

Adaptive Moving Average Indicator

Calcul :

Pour définir l'état actuel du marché, Kaufman a introduit la notion de Ratio d'Efficacité (ER), qui est calculé par la formule ci-dessous :

avec :

• ER(i) - valeur actuelle du ratio d'efficacité ;
• Signal(i) = ABS(Prix(i) - Prix(i - N)) - valeur actuelle du signal, valeur absolue de la différence entre le prix actuel et le prix N périodes avant ;
• Bruit(i) = Somme(ABS(Prix(i) - Prix(i-1)),N) - valeur actuelle du bruit, somme des valeurs absolues de la différence entre le prix de la période actuelle et le prix de la période précédente pour N périodes.
  

À une tendance forte, le ratio d'efficacité (ER) tendra vers 1 ; s'il n'y a pas de mouvement dirigé, ce sera un peu plus de 0.

La valeur obtenue de ER est utilisée dans la formule de lissage exponentiel :

avec :

• SC = 2/(n+1) - constante de lissage EMA, n - période de la moyenne exponentielle ;
• EMA(i-1) - valeur précédente de l'EMA.

Le ratio de lissage pour le mât du marché rapide est comme pour l'EMA avec la période 2 (SC rapide = 2/(2+1) = 0,6677), et pour la période sans tendance, la période EMA doit être égale à 30 (SC lent = 2/ (30+1) = 0,06452). Ainsi, la nouvelle constante de lissage changeante est introduite (constante de lissage mise à l'échelle) SSC :

ou

Pour une influence plus efficace de la constante de lissage obtenue sur la période de moyennage, Kaufman recommande de la mettre au carré.

Formule de calcul finale :

ou (après réarrangement) :

avec :

• AMA(i) - valeur actuelle de l'AMA ;
• AMA(i-1) - valeur précédente de l'AMA ;
• SSC(i) - valeur actuelle de la constante de lissage mise à l'échelle.