MT5のレポートには、最大の勝ちトレードと最大の負けトレードが印字されています。どちらも、何かで割ってはじめて役に立ちます。最大の勝ちは純利益で、最大の負けは平均損失で割ります。当社が現在Marketに掲載しているEAのバックテストレポートで、両方を計算しました。11本のレポートで、対象は10製品です(一つのEAは二つの銘柄で登場します)。
表
最大の一勝が純利益に占める割合の高い順に並べています。最大エクイティドローダウンはテスト全体の値です。
EA | 最大の勝ち / 純利益 | 最大の負け / 平均損失 | 取引数 | 最大エクイティドローダウン
Bitcoin Comet Trend Follower | 29.10% | 4.26 | 128 | 18.17%
Trinity Multi Asset Trend | 23.88% | 7.04 | 389 | 14.44%
Nasdaq Dip Buyer | 17.91% | 2.85 | 54 | 32.63%
Monthly Burst USDJPY | 10.56% | 5.46 | 639 | 11.73%
Overdrive Usdjpy Aggressive | 8.87% | 4.50 | 877 | 29.37%
Megamax Donchian Trend (EURJPY) | 8.78% | 2.58 | 571 | 17.66%
Donchian Trend Engine (無料) | 7.09% | 3.33 | 631 | 10.34%
Atlas Diversified Trend Portfolio | 6.67% | 4.06 | 1,193 | 19.74%
Megamax Donchian Trend (USDJPY) | 6.45% | 4.59 | 629 | 16.27%
Gold King Breakout Grid | 1.14% | 17.04 | 2,834 | 42.75%
Audcad Peace Mean Reversion | 0.81% | 8.94 | 5,404 | 36.18%
表の上のほう: 一つの取引が結果の大きな部分を占める
- Bitcoin Comet Trend Follower: 最大の勝ちは107,683.45、純利益は370,070.24。割合は29.10%で、取引数128回のテストです。
- Trinity Multi Asset Trend: 261,946.90、純利益は1,097,063.23。割合は23.88%で、取引数は389回です。
- Nasdaq Dip Buyer: 3,816.11、純利益は21,309.06。割合は17.91%で、取引数は54回です。
その一つの取引を取り除くと、テストの純利益はその割合だけ減ります。十一本のうち4本が10%を超えています。
注意点が一つあります。ロットが残高に合わせて大きくなる場合、後半の勝ちは前半の勝ちより金額が大きくなるので、この割合は最良の取引がいつ起きたかにも左右されます。当社が保存している要約からは、それがいつだったのかはわかりません。
表の下のほう: 一つの勝ちは効かないが、一つの負けは効く
- Gold King Breakout Grid: 最大の勝ちは純利益の1.14%です。最大の負けは6,049.54で、平均損失は354.93なので、17.04倍にあたります。平均利益は337.99なので、その一敗は平均的な勝ち17.9回分です。
- Audcad Peace Mean Reversion: 最大の勝ちは純利益の0.81%です。最大の負けは871.01で、平均損失は97.42なので、8.94倍にあたります。平均利益は52.14なので、その一敗は平均的な勝ち16.7回分です。
この二行は、一列目の割合が最も小さい二行であり、二列目の倍率が最も大きい二行であり、最大エクイティドローダウンが表の中で最も深い二行でもあります。42.75%と36.18%です。
負けの幅が最もそろっているテスト
Megamax Donchian Trend (EURJPY)は倍率が最も小さく2.58倍です。最悪の負けは659.07で、平均損失は255.23でした。次に小さいのはNasdaq Dip Buyerの2.85倍です。
二種類の違う依存
表の上のほうの結果は、少数の大きな勝ちが来ることに依存しています。下のほうの結果は、まれな大きな負けがあまり頻繁に来ないことに依存しています。どちらかが間違っているわけではありません。EAを動かす人に求めるものが違います。前者では横ばいの長い期間を待つ忍耐、後者では並外れて大きな負けの余地を残したリスク設定です。
この表の限界
- これらは当社が掲載を続けると決めたEAです。つまり生き残りの集まりであり、負けたテストは含まれていません。
- テストごとに銘柄・期間・長さ・ティックモデル・リスクプリセットが違います。行の並びは順位ではありません。
- 掲載中のEAでも表に無いものがあります。現行バージョンについて比較できる単一のレポートが手元に無いためです。
- すべて過去データによるシミュレーションです。どの行も実運用の記録ではありません。
買い手の方へ
- 最大の勝ちトレードを純利益で割ってください。一つの取引が結果の五分の一以上を占めるなら、見出しの数字より先に取引数を見てください。
- 最大の負けトレードを平均損失で割り、次に平均利益で割ってください。二つ目の数字は、悪い取引一回が普通の勝ち何回分にあたるかを示します。
- どちらも最大エクイティドローダウンと並べて読んでください。
この記事で取り上げた二つのEA: Bitcoin Comet Trend Follower https://www.mql5.com/ja/market/product/181831 · Trinity Multi Asset Trend https://www.mql5.com/ja/market/product/182640
公開しているバックテストには期間・残高・設定を明記し、フォワード口座は掲載箇所すべてでデモ口座と明記しています。一覧はこちら: fxea365.com/ea/ranking
