MT5のレポートの下のほうに、時間についての行が二つあります。平均ポジション保有時間と最大ポジション保有時間です。前者は典型的な取引の姿を表します。後者は、どれだけの期間を耐える覚悟が要るかを表します。当社が現在Marketに掲載しているEAのバックテストレポートで、この二つを並べました。11本のレポートで、対象は10製品です(一つのEAは二つの銘柄で登場します)。
表
平均保有時間の短い順に並べています。時間はレポートに印字されたとおりの 時:分:秒 です。日数は時間を24で割ったものです。最大エクイティドローダウンはテスト全体の値です。
EA | 平均保有時間 | 最大保有時間 | 最大保有時間 (日) | 最大 / 平均 | 最大エクイティドローダウン
Gold King Breakout Grid | 11:31:36 | 2525:59:37 | 105.2 | 219.1 | 42.75%
Overdrive Usdjpy Aggressive | 26:40:39 | 61:00:00 | 2.5 | 2.3 | 29.37%
Donchian Trend Engine (無料) | 32:42:37 | 83:33:30 | 3.5 | 2.6 | 10.34%
Megamax Donchian Trend (USDJPY) | 32:58:21 | 83:36:40 | 3.5 | 2.5 | 16.27%
Monthly Burst USDJPY | 44:01:15 | 1272:00:00 | 53.0 | 28.9 | 11.73%
Audcad Peace Mean Reversion | 45:51:11 | 531:57:36 | 22.2 | 11.6 | 36.18%
Bitcoin Comet Trend Follower | 56:25:46 | 299:53:40 | 12.5 | 5.3 | 18.17%
Megamax Donchian Trend (EURJPY) | 62:13:53 | 238:00:00 | 9.9 | 3.8 | 17.66%
Atlas Diversified Trend Portfolio | 79:07:31 | 4032:00:00 | 168.0 | 51.0 | 19.74%
Trinity Multi Asset Trend | 141:36:36 | 2328:00:39 | 97.0 | 16.4 | 14.44%
Nasdaq Dip Buyer | 146:57:33 | 600:00:00 | 25.0 | 4.1 | 32.63%
平均が最も短いEAに、二番目に長い取引が隠れている
Gold King Breakout Gridは平均保有時間が表の中で最も短く、11:31:36です。半日に届きません。ところが最大保有時間は2525:59:37です。日数にすると105.2日で、自身の平均の219.1倍にあたります。同じテストは最大エクイティドローダウンも表の中で最も深く、42.75%です。当社が保存している要約からは、その長い取引が勝ちだったのか負けだったのか、ドローダウンの時期と重なるのかはわかりません。したがって関連があるとは主張しません。この行からわかるのは、平均が半日であっても、最も長い取引については何も言えないということです。
4本のテストが、一つの取引を50日を超えて保有した
Atlas Diversified Trend Portfolio: 168.0日。Gold King Breakout Grid: 105.2日。Trinity Multi Asset Trend: 97.0日。Monthly Burst USDJPY: 53.0日。このテストの平均保有時間は44:01:15で、二日に届きません。
3本のテストは、4日間保有した取引が一つもない
Overdrive Usdjpy Aggressive: 最大61:00:00。Donchian Trend Engine (無料): 83:33:30。Megamax Donchian Trend (USDJPY): 83:36:40。この三本では、最も長い取引が平均の2.3倍から2.6倍に収まっているので、平均がテスト中のどの取引にもおおむね当てはまります。最大エクイティドローダウンは29.37%、10.34%、16.27%です。保有時間の上限がきついからといって、ドローダウンが浅いわけではありませんでした。
端数のない時間
十一本の最大保有時間のうち5本は、分も秒もないちょうどの時間です。足の確定での決済や時間制限による決済では、こうした形になりやすいものです。数字は印字されたまま載せています。
最も長い取引がなぜ重要か
- 何週間も保有するポジションには、開いている日ごとにスワップが付き、週末や指標発表もまたぐことになります。
- その間ずっと証拠金が拘束され、含み損益がエクイティに乗り続けます。
- そうした取引を一か月たったところで手動で閉じるつもりなら、結果はテストと一致しません。
この表の限界
- これらは当社が掲載を続けると決めたEAです。つまり生き残りの集まりであり、負けたテストは含まれていません。
- テストごとに銘柄・期間・長さ・ティックモデル・リスクプリセットが違います。行の並びは順位ではありません。
- 掲載中のEAでも表に無いものがあります。現行バージョンについて比較できる単一のレポートが手元に無いためです。
- すべて過去データによるシミュレーションです。どの行も実運用の記録ではありません。
買い手の方へ
- 二つの行を両方読んでください。最大保有時間が平均の何倍にもなっているなら、それがどんな取引だったのかを販売者に尋ねてください。
- テストで最も長かった取引と同じ期間、ポジションを開けたままにできるかどうかを、始める前に決めてください。
- その隣の最大エクイティドローダウンも読んでください。この表では、最も短い平均保有時間と最も深いドローダウンが同じ行にあります。
この記事で取り上げた二つのEA: Atlas Diversified Trend Portfolio https://www.mql5.com/ja/market/product/182751 · Monthly Burst USDJPY https://www.mql5.com/ja/market/product/182370
公開しているバックテストには期間・残高・設定を明記し、フォワード口座は掲載箇所すべてでデモ口座と明記しています。一覧はこちら: fxea365.com/ea/ranking
