Graal, sistemi di trading, martingala, netting, pyramiding. Condividiamo le nostre esperienze e andiamo verso il nostro obiettivo!

[Evgeniy Ilin]

Sto creando questo thread per il fatto che molte persone sono interessate a risposte chiare alle loro domande specifiche. Inizierò con i metodi di trading più famosi come la griglia, martin e la piramide, così come qualsiasi altra variante di sistemi di trading, che sono possibili nel mercato Forex. Anche tutte le domande sull'algotrading e le complessità del trading sono benvenute. Questo è un thread generale per allargare gli orizzonti di tutti i partecipanti al forum a scapito della conoscenza generale.

[Fast235]

possiamo tenerlo fuori da qui?

https://www.mql5.com/ru/forum/359299/page83

[Evgeniy Ilin]

Sentitevi liberi di farmi domande di persona o semplicemente postate nel thread. Ad alcune domande sono in grado di rispondere da solo, non a tutte, ma cercherò di dare più informazioni possibili. Alle altre domande risponderanno gli altri membri del forum. Ci sono molte persone di talento qui.

[Maxim Kuznetsov]

Se si martinizza solo lo spread, si può tirare fuori quasi ogni strategia

[Evgeniy Ilin]

Maxim Kuznetsov:

Se si martinizza solo lo spread, allora si può tirare quasi qualsiasi strategia

Puoi usare sia forward che reverse, ma puoi tirare solo spread se usi ECN, se è standard allora non puoi, almeno non per me, a meno che non alzi TF, ma gli swap appaiono lì)))

[Maxim Kuznetsov]

Evgeniy Ilin:

Non è esattamente un martin, c'è un forward e un reverse, se li usi insieme, ma puoi solo disegnare veramente lo spread, su ECN, se è standard non puoi, almeno io non ci sono riuscito, a meno che non alzi il TF, ma ci appaiono swap ))))

No, non così :-)

Se sei una martingala normale, i lotti si contano così: V = C + M * 2 ^ N;

C - parte costante (per qualche ragione è presa come 0), M - ciò che è "martorizzato". N - numero di mosse non riuscite. C+M= lotto iniziale

e da qualche parte nel forum ha scritto come sia più pratico calcolarlo tenendo conto degli slittamenti e degli swap.

[Maxim Kuznetsov]

Il "saldo ideale" è calcolato come sarebbe se non ci fossero spread+swap+commissioni+slippage.

La partita è calcolata in modo da conciliare l'equilibrio reale con quello ideale. Quando il saldo reale si aggiorna al massimo, il conto si riavvia

[Evgeniy Ilin]

Maxim Kuznetsov:

No, non così :-)

Il modo corretto di calcolare i lotti in una martingala è: V = C + M * 2 ^ N;

C è la parte costante (per qualche motivo tutti la prendono come 0), M è ciò che viene "martorizzato". N - numero di passi non riusciti.

E da qualche parte nel forum ho scritto di come sia più pratico calcolare con conto degli slittamenti e degli swap.

Beh, in realtà ci possono essere molte formule come questa. L'essenza è quella di recuperare le perdite entro l'ultimo affare, allo stesso tempo per fornire un certo profitto fattore di ciclo, tenendo conto naturalmente anche di spread e swap. Per essere più precisi, scrivetelo così:

• Lot[i]=K*Summ(0,i-1)(Lot[k])
• K>1
• Fattore di profitto=Lotto[i]/Somma(0,i-1)(Lotto[k])

ma naturalmente questo è senza prendere in considerazione lo spread, le commissioni e gli swap, e a condizione che il Take Profit sia uguale allo Stop Loss, e a condizione che abbiamo ottenuto un trade redditizio)

[Maxim Kuznetsov]

Evgeniy Ilin:

Beh, in realtà ci possono essere molte formule di questo tipo. Il punto è quello di recuperare le perdite con l'ultimo trade, garantendo un certo fattore di profitto del ciclo, tenendo conto naturalmente anche di spread, commissioni e swap. Per essere più precisi, scrivetelo così:

• Lot[i]=K*Summ(0,i-1)(Lot[k])
• Fattore di profitto=Lotto[i]/Somma(0,i-1)(Lotto[k])

ma naturalmente questo non include lo spread, le commissioni e gli swap, e a condizione che il Take Profit sia uguale allo Stop Loss, e a condizione che abbiamo ottenuto un trade redditizio)

il punto è cosa conta esattamente come una perdita...

La perdita naturale di un cattivo affare? Non importa cosa, se la strategia non viene dal nulla, si salverà da sola. Anche solo lanciando una moneta

ma vale la pena di lottare per ciò che trapela costantemente.

[Evgeniy Ilin]

Maxim Kuznetsov:

il punto qui è cosa conta esattamente come una perdita...

La perdita naturale di un commercio non riuscito - e al diavolo, se la strategia non è fatta dal nulla, si salverà da sola. Anche solo lanciando una moneta

ma se perde costantemente, vale la pena lottare per questo.

Sono d'accordo, hai bisogno di un segnale. Ovviamente sei un ragazzo intelligente. Tutti i commercianti si pongono questa domanda. Coloro che non sono preoccupati per lo spread e le commissioni hanno una buona perdita. La mia esperienza è che hai sicuramente bisogno di un segnale. Senza di essa non può accadere nulla. Penso che un commerciante ordinario difficilmente ci capirebbe. Ho deciso di creare questo ramo per discutere di questi problemi.

[khorosh]

Evgeniy Ilin:

Sono d'accordo, abbiamo bisogno di un segnale. Ovviamente sei un ragazzo intelligente. Tutti i commercianti che sono intelligenti si pongono questa domanda. Quelli che non si preoccupano dello spread e delle commissioni sono fortunati a perdere. La mia esperienza è che hai sicuramente bisogno di un segnale. Senza di essa non può accadere nulla. Penso che un normale commerciante difficilmente ci capirà. Ecco perché ho deciso di creare questo thread per discutere di questi problemi.

Supponiamo di usare la media e che ogni nuovo ordine di mediazione sia aperto da un segnale basato su alcuni indicatori. Come calcolerete il lotto?