L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 350
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In generale sì, il contratto attuale ha solo 2 mesi... Lo proverò uno di questi giorni.
In generale sì, il contratto attuale ha solo 2 mesi... Proverò l'altro giorno
Quando si calcola sul volume della transazione, non importa quale sia il deposito, o anche il volume specifico della transazione stessa. Il profitto sugli scambi per l'anno è dell'8%.
Come esempio. Ho lo 0,5% di un affare per giorno lavorativo. Uno scambio di, diciamo, 10 000 RUR. 200 giorni all'anno *0,5%=100%/anno di profitto dal volume della transazione.
Ora ricalcoliamo la leva sul deposito, il suo carico e il numero di contratti reali - otteniamo il profitto atteso di un certo deposito. Su Forti, la leva è -4-5, volume N lotti.
Certamente l'800% sembra buono, ma otteniamo l'8% di profitto per lotto. Immaginate che non ci sia una leva - allora non ha senso fare questi giochi. Strano che.
Probabilmente il sistema fallisce nel Forex, proprio perché non contano da un affare - tutto quello che ottengo è un profitto di un centesimo).
La leva è un prestito. Viene dato gratuitamente per fare trading con 1 000$ anche con 1 lotto e pagare la commissione. Se è libero, paghiamo swap dai nostri $1 000, ma non moltiplicato per la leva - ecco la vostra aritmetica. Altrimenti sarebbe strano se il broker pagasse gli swap per noi con i suoi soldi del credito, giusto? Alla fine tutti sono felici - il broker e noi con il nostro 800% di profitto. Il broker negozia un pool di ordini di acquisto/vendita a un certo prezzo da tali commercianti che possiedono micro-depositi di 1K $. Ancora una volta, non dimenticate che oltre a noi, il broker ha grandi clienti - persone giuridiche e non è difficile per lui compilare il pool e venderlo al prezzo che è fissato dall'insieme dei commercianti - individui e persone giuridiche. È così che si può guadagnare l'800% da 1 000 dollari, è così che l'ho capito fino ad ora e tu stai cercando di farci dubitare della redditività del trading algoritmico))))
e vuoi sollevare dubbi sulla redditività dell'algotrading))))
È così facile suscitare dubbi in te? ))
Finora non ho visto alcun rapporto sull'800% da conti reali. Non so come usarli. Oh, a proposito, loro ne sono esattamente la prova: i loro abbonati. Nessuno si prenderà la briga di rischiare un deposito di 1.000 dollari a causa dell'8%. Non devono preoccuparsi e non rischieranno un deposito di 1.000 $. Francamente parlando, tutto questo è dimostrato a distanza e può rivelarsi un falso come MQL quindi ho una risorsa seria che è 50/50. Ma potrebbe risultare che hai ragione)))) Se hai ragione e ci sono troppi trader che sognano solo l'8% annuo dopo aver perso i loro depositi seriali)))
Finora non ho visto nessun rapporto dell'800% da conti reali. A meno che tu non prenda dei segnali. Oh, a proposito, è esattamente quello che sono - la conferma dei loro abbonati. Nessuno si prenderà la briga di rischiare un deposito di 1.000 dollari a causa dell'8%. Non devono preoccuparsi e non rischieranno un deposito di 1.000 $. Francamente, tutto questo è dimostrato a distanza e potrebbe rivelarsi un falso come MQL, quindi devi ottenere una divisione 50/50. Ma potrebbe risultare che hai ragione)))) Se hai ragione e ci sono troppi trader che sognano solo l'8% annuo dopo aver perso i loro depositi seriali)))
Ho certamente ragione. L'aritmetica non può essere sbagliata). Tuttavia, non si tratta delle paure e dei dubbi di qualcuno, ma delle metriche di redditività applicate alle strategie. Sono argomenti diversi.
Valutare le prestazioni di un deposito è una valutazione del nulla. Diciamo che due strategie danno il 200% annuo con un drawdown del 20%, grafici di profitto: fratelli gemelli - quale strategia è migliore?
Puoi mostrare una dozzina di ragioni reali per cui una strategia si rivelerà grande, e l'altra appartiene solo alla discarica.
Cioè, per confrontare in qualche modo queste strategie abbiamo bisogno di molti dati, indicatori e calcoli più specifici.
Diciamo che due strategie danno il 200% all'anno con un drawdown del 20%, grafici di profitto: fratelli gemelli - quale strategia è migliore?Puoi mostrare una dozzina di ragioni reali per cui una strategia risulterà grande e l'altra appartiene solo alla discarica.
Articolo interessante nel senso che è estremamente raro trovare esempi di apprendimento automatico per il trading.
La cosa qui è primitiva: dividerlo in due classi. Secondo l'articolo le classi sono più o meno uguali. Lo zeitgeist alla fine dell'articolo: volete un'alta probabilità di predire una classe, mettetela al 90%. Questo è tutto.
Articolo interessante nel senso che è estremamente raro trovare esempi di apprendimento automatico per il trading.
La cosa qui è primitiva: dividerlo in due classi. Secondo l'articolo le classi sono più o meno uguali. Lo zeitgeist alla fine dell'articolo: volete un'alta probabilità di predire una classe, mettetela al 90%. Questo è tutto.
Più neuroni e input ci sono, più il sistema è stabile ma meno redditizio
In realtà, questo non è giusto, imho.
Man mano che il sistema diventa più complesso, sia la redditività che la stabilità dovrebbero aumentare allo stesso tempo. Cioè, man mano che il sistema diventa più complesso, le sue proprietà utente dovrebbero crescere.
Usando l'esempio dello sviluppo delle mani:
1. prendiamo una nuda idea di trading e creiamo un semplice TS, ottimizzando il profitto (le perdite possono essere completamente ignorate).
2. Introdurre restrizioni che riducano al minimo il numero di transazioni perdenti. Naturalmente, una parte dei trade accidentalmente redditizi se ne andrà e in una parte di quelli redditizi il profitto diminuirà, ma anche i drawdown diminuiranno, e di conseguenza la somma di profitto-perdita aumenterà.
Un'ulteriore complicazione porta solo all'aumento del profitto, almeno a causa della diminuzione del numero di trade perdenti.
Se l'importo del profitto-perdita non aumenta a causa della complicazione, dobbiamo fare qualcosa di sbagliato. Per esempio, introduciamo condizioni inefficaci.