Un incidente o un modello non riconosciuto? - pagina 5
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Si possono pensare molte cose. Per esempio, potreste mescolare a caso gli incrementi reali e riassumerli in questo nuovo ordine.
La domanda è: che senso ha?
Bene, per esempio, per testare la stabilità dell'algoritmo. Se fallisse, allora tutte le domande sulla sua probabilità positiva cadrebbero subito...
Una montagna dalle mie spalle)))
Dal momento che mi è capitato di adattare strettamente tutta la storia, come posso rilevare l'adattamento con la simulazione se non con dei controtest?
Ciò che Dmitriy ha suggerito, eseguirlo attraverso una serie casuale e identificare le differenze non funziona per me, perché nonostante l'assenza di indicatori e filtri, l'algoritmo stesso sta al prezzo e ripete questi punti in segmenti successivi.
(peculiarità dell'autoapprendimento nel sistema)
Per esempio, per controllare la robustezza dell'algoritmo. Se fallisse, allora tutte le domande sulla sua probabilità positiva cadrebbero subito...
Una montagna dalle mie spalle)))
Dal momento che mi è capitato di adattare strettamente tutta la storia, come posso rilevare l'adattamento con la simulazione se non con dei controtest?
Ciò che Dmitriy ha suggerito, eseguirlo attraverso una serie casuale e identificare le differenze non funziona per me, perché nonostante l'assenza di indicatori e filtri, l'algoritmo stesso sta al prezzo e ripete questi punti in segmenti successivi.
(Peculiarità dell'autoapprendimento nel sistema)
Questo ha un certo senso. Ho un articolo sul tema dei test di stabilità. Solo che lì non sono i prezzi ad essere modellati, ma le sequenze di scambi.
Ma questo non sarebbe analogo al forward testing, che viene fatto sui prezzi del "futuro". È un test sui prezzi rettificati del passato.
No.
Se vedi un buon segnale, non puoi mai dire se l'autore sta facendo trading su una moneta e ha solo avuto fortuna o se l'autore sta facendo trading su un buon sistema di trading.
Non si può mai dire con certezza se si tratta di un modello o di un caso fortuito. Si può solo dire con una certa probabilità. più è bello il segnale, più è probabile fare trading su un buon sistema.
per quanto riguarda i risultati del tester... Posso fare una linea retta da diverse coppie di valute attraverso l'ottimizzazione. più coppie di valute - più facile è da fare. allo stesso modo, più parametri di ottimizzazione, più facile è ottenere un bel grafico di profitto.
Come vi è stato detto, dividete un periodo di 10 anni in due metà.
La seconda metà può anche produrre un bel grafico per puro caso, ma questo è molto raro. (questo è quello di cui abbiamo parlato con una certa probabilità).
Oppure prova a testare su altre coppie di valute. molto spesso i sistemi che funzionano su una coppia funzionano anche su altre.
dicono anche che:
se avete fatto l'ottimizzazione e scelto i parametri di uscita, allora
se per un piccolo cambiamento in loro, la curva dei profitti si deteriora drasticamente, allora è probabilmente un adattamento.
Ma non ho testato questo metodo.
Credo che la casualità sia la regolarità inconoscibile. Perché nulla nel nostro mondo accade da solo
La casualità C e la regolarità H sono forme di necessità. Pertanto, non è mai possibile prevedere se il processo di trading segue un percorso casuale o regolare in un certo momento. Pertanto, quando si esegue il test TS, si determina la correlazione C e Z per un campione di una certa lunghezza, che è valido per il periodo di test specificato. I tentativi di adattare questo rapporto ad altre lunghezze e periodi sono condannati. L'uso del test in avanti è un errore grossolano nella valutazione della stabilità della ST. Il test delle strategie sul tester è uno strumento per verificare l'efficienza delle idee messe nella teoria della TS. Non si può chiedere di più, e ancora di più, è stupido aspettarsi qualcosa dal tester. Anche il risultato con un profitto di 80/20 non garantisce la stabilità del TS. Al momento giusto un 20 casuale supererà un 80 regolare. Non è così semplice come sembra ovvio.
Non mostrerà nulla.
È solo che nella sua forma originale si adattava a tutti i 10 anni in una volta, e in altri casi si adatta a pezzi - stesse uova, solo di profilo
+
Sono categorico perché so di cosa sto parlando. Se vuoi sprecare anni della tua vita in deliri, è un tuo diritto).
Qualsiasi algoritmo, con o senza probabilità, prevede il comportamento futuro dei prezzi. Andando a ritroso attraverso una citazione, rendete il vostro algoritmo privo di significato.
Non ci sono altri metodi, tranne l'inoltro, e non ce n'è bisogno. Tutto è stato inventato da persone intelligenti molto tempo fa, bisogna solo usarlo. Questo non è affatto un argomento di discussione.
Se le persone su questo forum leggessero libri di testo sull'apprendimento automatico prima di entrare nelle discussioni, molte domande andrebbero via da sole).
Sono categorico perché so di cosa sto parlando.
1. Ti credo volentieri, visto che ammetti di essere categorico, questo è già buono.
Qualsiasi algoritmo, con o senza probabilità, prevede il comportamentofuturo dei prezzi. Se passate una citazione al contrario, rendete il vostro algoritmo privo di significato.
2. Questa affermazione è discutibile.
Vi darò un esempio di un algoritmo che passerà la citazione dritta o all'indietro o di lato, ma il risultato finale sarà lo stesso.
Eseguiamo 1000 test indipendenti in normale sequenza temporale, un test ogni ora.
Prendiamo il paradosso di Monty-Hall con indovinare 3 porte come nostro algoritmo.
https://bodyonov.ru/projects/monty-hall-demo
Probabilmente lo sai, e noi lo indoviniamo.
Il risultato di queste ipotesi è predeterminato e ci garantisce il 66% di risultati positivi con un margine di errore di ~1-2%.
Ora la domanda è...
Se non cambiamo l'algoritmo, ma prendiamo tutti i risultati nella storia e mischiamo le date e le mettiamo in una sequenza diversa, pensi che
il risultato (66%) cambierà e l'algoritmo funzionerà diversamente?
Sono categorico perché so di cosa sto parlando. Se vuoi sprecare anni della tua vita in deliri, è un tuo diritto).
Qualsiasi algoritmo, con o senza probabilità, prevede il comportamento futuro dei prezzi. Passare attraverso una citazione al contrario rende il tuo algoritmo privo di senso.
Non ci sono altri metodi, tranne l'inoltro, e non ce n'è bisogno. Tutto è stato inventato da persone intelligenti molto tempo fa, bisogna solo usarlo. Questo non è affatto un argomento di discussione.
Se le persone su questo forum leggessero libri di testo sull'apprendimento automatico prima di entrare nelle discussioni, molte domande andrebbero via da sole).
Forward è un pezzo di storia futura che non ha nulla a che fare con la storia reale e/o i processi futuri.
È sciocco cercare un modello a caso. Qualsiasi modello deve essere basato su una teoria, giustificata dalla logica dei processi, una supposizione basata sull'analisi delle osservazioni, o un postulato plausibile. Pertanto, ogni regolarità deve essere cercata coscientemente, con l'aspettativa approssimativa di come dovrebbe apparire. Di conseguenza, la ricerca di un modello è un lavoro minuzioso ed estenuante e dovrebbe iniziare con la formulazione delle suddette posizioni. Durante gli ultimi quasi 8 anni di ricerca sono riuscito a formulare solo 3 ipotesi in cui sono riuscito a trovare 3 regolarità, che hanno portato a risultati positivi. Ma tutti loro hanno confermato la mia ipotesi che in un mercato così perfetto come il Forex è impossibile ottenere risultati eccezionali. I profitti oscillano tra il 10 e il 15 per cento all'anno, e questo quando sono composti su 10-20 anni. Non è nemmeno possibile garantire un profitto entro questi limiti per un anno specifico, preso a caso, nella storia. Conclusione - è impossibile in linea di principio ottenere un profitto stabile e garantito sul mercato, che è molto più grande di quello di una banca, perché il Forex è prima di tutto uno strumento interbancario. D'altra parte, questa è la mia opinione personale e in nessun modo la impongo ad altri ricercatori di mercato e valutatori di rake. Auguro loro di trovare risultati migliori.
E le 3 teorie che ho sviluppato e ricercato sono note a tutti:
1. Il modello di regressione universale per prevedere il prezzo di mercato https://www.mql5.com/ru/articles/250;
2. teoria del mercato https://www.mql5.com/ru/articles/1825;
3. analisi della forza dei tori e degli orsi https://www.mql5.com/ru/code/19139 ,https://www.mql5.com/ru/code/19142.
Grazie, sto ancora familiarizzando con i materiali che avete suggerito.
Non considerare il mio silenzio come una mancanza di rispetto)
1. Hai bisogno di un filtro piatto e non dovrebbe dipendere dal periodo.
2. utilizzando questo filtro, identificare il movimento massimo in qualsiasi direzione.
3. definire il rapporto tra il movimento massimo e il movimento medio e impostare il parametro minimo di questo rapporto.
ad esempio 10/1. Questo parametro è allineato e tende a 1/1 a) crisi b) appartamenti ed entrambi sono dannosi per qualsiasi sistema.
4. introdurre il parametro assoluto del movimento non casuale (quante volte il movimento massimo dovrebbe essere superiore alla media)
Per esempio, prendete 600 pip come movimento non casuale e cercate il parametro della dimensione massima del movimento uguale o superiore a quello che avete specificato.
In questo caso la distanza tra gli ordini dovrebbe essere al massimo di 200 pips, cioè 1/3 di un movimento non casuale, in modo da diffondere la volatilità.
5. aprire un sistema di ordini e impostare la distanza tra gli ordini se non si cambia il lotto, o il grado di rischio se si cambia il lotto in relazione al punto 4.
6. aumentare gradualmente i punti 3,4 fino a raggiungere un risultato stabile.
7. Regolare per ogni strumento finanziario individualmente.
8. il sistema inizialmente con i parametri descritti sopra dovrebbe lavorare sul rimbalzo, ma se il prezzo va improvvisamente più in alto, lavorare sul rimbalzo e sulla continuazione della tendenza.
PS: guardando realisticamente le cose personalmente le mie osservazioni:
a) niente può crescere esponenzialmente per sempre.
b) dopo una crescita esponenziale può non esserci una correzione, quindi il metodo della media può trasformarsi in grandi perdite, perché si entra nel mercato solo su movimenti relativamente grandi e pronunciati.
c) riguardo al punto 1, per capire quanto sia difficile, vedere il numero di pagine nel thread "dalla teoria alla pratica".
d) qualcosa può sempre andare storto, ecco perché mi sono concentrato sui sistemi di ordini, che appianeranno gli errori nel trading dovuti alle peculiarità di apertura degli ordini.
e) 10% al mese in modo stabile è sufficiente per diventare un milionario in sei mesi a un anno. sopra 150-200% all'anno è troppo rischioso anche per cercare di fare di più. se il mercato lo permette - usarlo. ma non cercare di trovare un super sistema che fa tali percentuali ogni mese, a meno che non si vuole perdere tutto.
Ma non cercate di trovare un super sistema che lo faccia ogni mese, se volete perdere tutto. f) probabilmente non userete il mio consiglio, perché è troppo complicato, e molto probabilmente prenderete una strada più semplice - fare la media, aumentare le partite, o affondare nella palude in cui è affondato il ramo "dalla teoria alla pratica".
Vai a prenderlo.
Sto cercando di capire e applicare le condizioni di controllo del filtro che hai suggerito, ma non riesco a capire come...
Il problema è che non riesco a definire la condizione F1. Non capisco come definire un cambio di prezzo regolare anche dalla storia.
Perché il mio algoritmo lavora sul principio di testa e croce e infatti il prezzo non gioca alcun ruolo, c'è solo il risultato dei risultati - indovinato/non indovinato.
Ci sono anche sequenze di eventi nella storia - indovinati/non indovinati, ma questa storia non è considerata nell'algoritmo, altrimenti potremmo arrivare a un falso output Monte Carlo.
Ecco perché non abbiamo nulla su cui basarci se non il risultato.
E dovremmo in qualche modo capire che il risultato di indovinare aquila/tartaruga è più del 50% casuale o logico...
Ma penserò a come applicare la tua condizione).
Sto parlando di trovare modelli reali nella storia dei prezzi, non di una sorta di simulazione o generazione di qualcosa che assomiglia a tale storia.
In una situazione reale tutta la difficoltà sta nel fatto che non ci sono storie di fattori agenti. L'unica cosa che sappiamo abbastanza chiaramente è come i tassi delle banche centrali sono cambiati nel tempo. E con la conoscenza delle storie dei fattori di impatto, è solo una questione di matematica appropriata.
Sì, F1, 2 ecc. sono qui come segnali di riferimento (per la logica della regolarità stessa e per la sua identificazione), senza la loro conoscenza è infatti impossibile determinare cosa nella storia dei prezzi è regolare (nella chiave della loro azione) e cosa non lo è.