Un incidente o un modello non riconosciuto? - pagina 6
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Se non si conosce il modello in anticipo, non c'è questo metodo.
Se lo sai, nessun problema).
Quasi tutti nella discussione si ostinano a cercare modelli di mercato, per qualche motivo - con metodi statistici, per simularli. Ne hai bisogno?
Ok, mi ci metto anch'io: il mercato non è stazionario. Tutti?
No, non tutti. Perché avete bisogno di modellare il mercato? Forse per capire dove la direzione del movimento del prezzo cambierà al contrario e per cambiare la sua direzione nel tempo. Dove posizionare il TP - il parametro d'ordine più inutile.
Si possono anche impostare dei limitatori. Questo è meglio ma non sostituirà il segnale nella dinamica.
Vedete cosa sta succedendo (distruzione nella testa): invece di cercare le leggi del mercato per usarle nel trading, stiamo cercando attivamente un modello di mercato e, per qualche motivo, uno statistico.
Nel frattempo, è stato dimostrato proprio davanti ai vostri occhi che anche una passeggiata casuale può fare soldi, come un processo deterministico.
Quindi, che differenza fa per voi se il mercato è casuale o no? Il tuo business è fare soldi con i suoi modelli, non con i suoi modelli.
La casualità C e la regolarità H sono forme di necessità. Pertanto, non è mai possibile prevedere se il processo di trading segue un percorso casuale o regolare in un certo momento. Di conseguenza, quando si esegue il test TS, si determina la correlazione C e Z per un campione di una certa lunghezza, che è valido per il periodo di test specificato. I tentativi di adattare questo rapporto ad altre lunghezze e periodi sono condannati. L'uso di test in avanti è un errore grossolano nella valutazione della stabilità della ST. Il test delle strategie sul tester è uno strumento per verificare l'efficienza delle idee messe nella teoria della TS. Non si può chiedere di più e, a maggior ragione, è stupido aspettarsi qualcosa dal tester. Anche il risultato con un profitto 80/20 non garantisce la stabilità del TS. Al momento giusto un 20 casuale supererà un 80 regolare. Non tutto è così semplice come sembra ovvio.
Ho il sospetto che anche se sappiamo da che parte andrà il processo di trading, non ci aiuterà in alcun modo.
Il fatto che il movimento dei prezzi abbia un carattere misto come C-randomness e Z-law suona abbastanza logico.
Se tutto è chiaro con una casualità e può essere definito come una probabilità 50/50 (prezzo che scende/prezzo che sale), allora la definizione di una regolarità come caratteristica distintiva,
come minimo, deve essere definito.
Bene, se distinguiamo la regolarità dalla casualità, allora come deve differire da essa qualitativamente, tranne che per la causa dell'evento.
La regolarità - anche se sembra bella e rassicurante, ma a causa della sua dualità, creerà con lo stesso 50/50 di probabilità
qualsiasi evento (prezzo su / prezzo giù).
Esempio.
Sappiamo del rialzo dei tassi della Banca Centrale, ma non sappiamo come reagirà il mercato.
Di conseguenza, i movimenti dei prezzi dopo un aumento dei tassi saranno naturali, come reazione all'evento, e la direzione del prezzo sarà casuale,
come manifestazione della reazione mista del mercato a questo evento.
Di conseguenza, il valore della definizione - Z- regolare, non è del tutto chiaro a parte l'utilità di riferimento che essa - Regolarità esiste).
Esempio.
Sappiamo che il tasso della banca centrale aumenterà, ma non so come reagirà il mercato .
Di conseguenza, i movimenti dei prezzi dopo un aumento dei tassi saranno naturali, come reazione all'evento, mentre la direzione del prezzo PER ME sarà casuale,
come manifestazione della reazione mista del mercato a questo evento.
Di conseguenza, il valore della definizione - Z- regolare, non è del tutto chiaro a parte l'utilità di riferimento che essa - Regolarità esiste).
Perché il tuo TS non spiegherà quella direzione - per il tuo TS sarà casuale, non uno schema.
E il movimento dell'altro trader sarà spiegato dal suo TS - per lui sarà logico, e quei movimenti che possono essere spiegati dal tuo sistema, per lui saranno casuali.
Regolarità e casualità sono le funzioni di un particolare TS.
Pensavo di poter stimare la proporzione di non casualità nel mercato.
Per il mio TS sono 5-10 trade al giorno - da 10 a 18, cioè 8 ore = 480 min. Supponiamo che il pattern per un'entrata esista per 2 min (un pattern non è necessariamente una combinazione di candele)).
Allora la parte non casuale del mercato per il mio TS (5...10)*2/480 *100%= ~2-4%.
Pensavo di poter stimare la proporzione di non casualità nel mercato.
Per il mio TS sono 5-10 trade al giorno - da 10 a 18, cioè 8 ore = 480 min. Supponiamo che il pattern per un'entrata esista per 2 min (un pattern non è necessariamente una combinazione di candele)).
Allora la parte non casuale del mercato per il mio TS (5...10)*2/480 *100%= ~2-4%.
"... Beh, se abbiamo distinto la regolarità dal caso, allora come dovrebbe essere qualitativamente diverso da esso, se non per la causa dell'evento stesso. ...". Un evento casuale non ha una causa ma ha una conseguenza. Di conseguenza, non c'è una relazione causale. Ci dovrebbe essere una virgola dopo "Beh".
"...Sappiamo del rialzo dei tassi della Banca Centrale, ma non sappiamo come il mercato reagirà ad esso. ...". Non si sa, stiamo tirando a indovinare. Ma non ci sono problemi di punteggiatura.
"... Ladefinizionedi un modello come caratteristica distintiva,almeno, richiede una definizione...". Sulla base di quanto sopra, do una definizione: la presenza di relazioni di causa ed effetto indica la natura non accidentale del processo, cioè la presenza di regolarità nel processo. A proposito, mancano due virgole.
La differenza sta nel modo in cui i risultati dei test cambiano quando i parametri di input cambiano o l'algoritmo stesso cambia in modo insignificante. Se cambiano seriamente, significa che abbiamo a che fare con la casualità, cioè l'adattamento alla storia. Se anche con cambiamenti significativi c'è una tendenza di fondo ad aumentare - significa che è abbastanza possibile che non sia un colpo di fortuna. Anche se non c'è garanzia da nessuna parte - qui abbiamo a che fare in linea di principio solo con la probabilità - ma è in nostro potere piegarla a nostro favore.
Sono d'accordo con uno degli autori che il mercato è dinamico ed è illogico cercare modelli statici. Se cerchiamo la tendenza, essa cambierà come e quando vuole, e la domanda è quale sia il timeframe reale. Questo lascia la volatilità (volume) e la correlazione delle coppie di valute, che è dove dobbiamo guardare.
Senza modelli statistici, è impossibile trovare qualcosa. Tuttavia, è anche impossibile trovare il 2-4% dalle statistiche stesse.
C'è solo un modo: osservazione -> ipotesi -> test statistico dell'ipotesi. Poi è una questione di fortuna - o è confermato o no).
Senza modelli statistici, è impossibile trovare qualcosa. Tuttavia, è anche impossibile trovare il 2-4% dalle statistiche stesse.
C'è solo un modo: osservazione -> ipotesi -> test statistico dell'ipotesi. Allora è una questione di fortuna - o si dimostra vero o no).
Può solo essere smentito. Oppure no.