Corsi assoluti - pagina 63
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Gestisce il proprio sistema. Ottimizzato (ottimizzazione grossolana, passo 10). Su M5 abbiamo i parametri: SL=20, TP=10 (calcolato in sterline). L'ho testato su dati storici, superando il periodo ottimizzato 2 volte. Il sistema è stabile, ma le caratteristiche sono molto peggiori di quello originale (con stop fluttuanti, profitti).
Il mio imho: se si lavora con l'analisi multicurrency degli indici, non ha senso aspettare il profitto (stop), si dovrebbero chiudere le posizioni ad un segnale di inversione.
Che tipo di tester è questo?
È auto-descrittivo ed è stato sviluppato per il commercio di materiali sintetici
È autodescrittivo ed è stato sviluppato per il commercio di materiali sintetici
Era scritto in C#?
delphi
Il risultato nel test è impressionante. Funziona nella vita reale?
Funziona, è ancora più divertente ora, dopo aver padroneggiato l'ottimizzazione nella versione multi-valuta.
Buon pomeriggio. Ho finito alcuni calcoli. Penso che sia il momento di iniziare il trading demo su un conto reale.
Tipo di conto: standard.mt4 Piattaforma di trading : MetaTrader 4
Accesso a MetaTrader: 5018915 | Server: Alpari-Standard1
Password in MetaTrader: Dr.F.
P.S. Proverò a mio piacimento a far funzionare questo circuito con il mio kernel, che mostra il rapporto degli ingressi positivi e negativi = 85.
Il risultato nel test è impressionante. Funziona nella vita reale?
Avevi davvero bisogno di un "tester" per capire che per una probabilità di TP del 65% e una probabilità di SL del 35% vedrai una linea retta con una pendenza verso l'alto? :-)
Una tale valutazione? ? k-numero di operazioni redditizie / k-numero di operazioni perdenti ? E cosa c'è di sbagliato nella stima (numero di transazioni redditizie *tp )/ (numero di transazioni perdenti *sl)? - Stessa cosa = redditività con un lotto fisso (lo slippage è trascurato).
E il fattore di recupero, il Mo e altre caratteristiche della ST mostrano adeguatamente la situazione con qualsiasi rapporto tra slop e fondo.
TP=10P, SL=1000P. ci sono 1000 trade, tutti con TP, ma ogni trade era prima a 900P di perdita, e poi chiuso al TP. Una buona entrata? Se fossimo entrati nella direzione opposta, con lo stesso TP e SL, tutti i 1000 trade avrebbero chiuso sul TP allo stesso modo. Cosa calcolate con formule come questa?
E FS, MO, PF sono piuttosto caratteristiche di TS che valutazione del suo input.
È sia così che non proprio così. Vi assicuro che"numero di operazioni redditizie / numero di operazioni perdenti" NON è uguale a "(numero di operazioni redditizie *tp )/ (numero di operazioni perdenti *sl)". Più tardi vi mostrerò un semplice esempio.