Corsi assoluti - pagina 33
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generare un percorso ED e DY usando una passeggiata casuale e aggiungere EY=ED*DY.Poi allo stesso modo trovare E,D,Y in modo che KK->1. Cosa mostreranno ora come modello di SB?
Non lo so.... Non vedo cosa darebbero i tuoi calcoli rispetto agli indici convenzionali. Bisogna fare alcune ipotesi e approssimazioni nei calcoli. Per quanto riguarda lo JPY, gli indici mostrano anche il suo declino da maggio 2012 a gennaio 2013, le ultime settimane questo movimento ha rallentato, forse anche invertito. Stesse uova dall'altro lato.
Non lo so.... Non vedo cosa darebbero i tuoi calcoli rispetto agli indici convenzionali. Bisogna fare alcune ipotesi e approssimazioni nei calcoli. Per quanto riguarda lo JPY, gli indici mostrano anche il suo declino da maggio 2012 a gennaio 2013, le ultime settimane questo movimento ha rallentato, forse anche invertito. Stesse uova dall'altro lato.
Quante volte devo dirvi che non è lo stesso. Quali "indici"? Sono grafici dello yen rispetto a cosa? Contro un paniere di valute? Il valore di quel paniere di valute cambia selvaggiamente. Non si può. Non puoi!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 non puoi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Ci deve essere un VERO pappagallo. Per esempio lo stesso yen in qualche bar il 1° gennaio 2012. E così in relazione ad esso, per definizione uguale a se stesso tutto questo anno con una coda di cavallo e in ogni momento, costruire.
Collega, ti ho fatto un esempio. Seno e coseno. La correlazione è zero. Nessuna ortogonalità. Di cos'altro avete bisogno?
Non lo faranno. Credo che il mio algoritmo si romperà e non sarà in grado di rappresentare tre curve simili con QC->1. La possibilità stessa di ridursi a una sola forma è determinata dalla non casualità delle citazioni. Farò un tentativo. Oggi, domani, dopodomani lo pubblicherò qui. In realtà, nelle mie incarnazioni passate qui io stesso ho ripetutamente suggerito di testare ogni sorta di algoritmo sul rumore bianco gaussiano e su funzioni semplici (seni, meandri, passi).
Non ci credo!!! Propongo di fare quanto segue. Dare tre serie di queste coppie.
1- Come ha detto Avals per generare interamente da gpc
2. Familiarizzare con un pezzo di storia di 2 coppie sconosciute (simili a ED e DA, solo con un ordine diverso di valute in loro) i loro valori normalizzati.
3- Fare gpsc con distribuzioni da coppie reali. dal punto 2.
4- Una delle serie è una coppia reale e l'altra è un gpsc.
La correlazione, per definizione, è usata come misura di correlazione per variabili casuali. Pertanto, non ha senso parlare di correlazione per queste variabili.
Un'altra persona delirante? La correlazione (intendo il coefficiente di correlazione lineare di C. Pearson, che caratterizza l'esistenza di una relazione lineare tra due quantità) è usata come misura della relazione di NESSUNO, in generale, da solo, VOLONTARI. Forse casuale, forse x e x al quadrato, qualunque cosa. Perché ti interessa se sono casuali o no? Hai una formula, la sostituisci e trovi il risultato. Voi dite: "OK, il coefficiente di correlazione tra x e x al quadrato nell'intervallo x è quasi 0,97. E cosa?
Non ci credo!!! Vi suggerisco di fare quanto segue. Dare un pizzico di un set di queste coppie.
1- Come ha detto Avals per generare interamente da gpc
2- Insospettabile si un pezzo di storia di 2 coppie sconosciute (simile a ED e DA, solo con un diverso ordine di valute in loro) i loro valori normalizzati.
3- Fare un gpsc con le distribuzioni delle coppie reali del punto 2.
Accetto l'esperimento :-)
Chiedi a qualcuno di preparare EURUSD e EURJPY "reali" e "casuali". Lasciate che anche quelle "vere" siano solo colonne di clausole, senza tutto il resto (date, aperte e altre cose). Puoi distorcerli in qualche modo, ma NON CAMBIARE LA NATURA, per esempio prendere un triangolo esotico non maggiore e invertire la direzione del tempo. E vi darò i risultati per entrambe le coppie di file.
Accetto l'esperimento :-)
Chiedi a qualcuno di preparare EURUSD e EURJPY "reali" e "casuali". Quelli "veri" saranno anche solo colonne di clausole senza tutto il resto (date, apertura, ecc.). Puoi distorcerli in qualche modo, ma NON CAMBIARE LA NATURA, per esempio prendere un triangolo esotico non maggiore e invertire la direzione del tempo. E indicherò i risultati per entrambe le coppie di file.
Ma sarà reale EURUSD e EURJPY non come 1,3333 e 125,00, saranno tassi reali in forma normalizzata in modo da non sbirciare. Questo va bene?
Ma sarà reale EURUSD e EURJPY non come 1,3333 e 125,00, saranno tassi reali in forma normalizzata, quindi non si sbircia. Funzionerà?
Un altro delirante? La correlazione (intendo il coefficiente di correlazione lineare di C. Pearson, che caratterizza l'esistenza di una relazione lineare tra due quantità) è usata come misura della relazione di NESSUNO, QUALSIASI, TUTTO, TUTTO, VOLONTARI. Forse casuale, forse x e x al quadrato, qualunque cosa. Perché ti interessa se sono casuali o no? Hai una formula, la sostituisci e trovi il risultato. Voi dite: "OK, il coefficiente di correlazione tra x e x al quadrato nell'intervallo x è quasi 0,97. E cosa?
Leggi wikipedia:
Lacorrelazione(dal latinocorrelatio), (dipendenza da correlazione) è una relazione statistica tra due o piùvariabili casuali(o tra variabili che possono essere considerate tali con un certo grado di precisione).