Prova pratica, riflessione, discussione... - pagina 9
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No, è un martin, ma non un flip...
Quello che sto facendo è scoprire perché non ci sono vincitori tra i giocatori MARTINGALE e ANTI-MARTINGALE. Dopo tutto, se martingala ironicamente perdere, poi anti-martingala - deve altrettanto ironicamente raddoppiato ...
1. conta spread, che mangia anti-martingala sul 6-7° ginocchio con un lotto iniziale 0,01
2. l'anti-martin puro può essere implementato solo in un mercato dove i limitatori funzionano correttamente (limite di acquisto su Beer, e limite di vendita su Asc), questo mercato dovrebbe essere liquido (voglio dire che il tuo limite di qualsiasi dimensione sarà certamente comprato istantaneamente).
No, questo è un Martin, ma non un flip. 3. Quando ti sposti da una parte, il tuo sistema sposterà lentamente lo spread, 10 cicli in una direzione e il sistema è a 20 pip dal tuo profitto.
1. Tu apri un trade su ASK e il tuo "partner speculare" su BID. La chiusura è esattamente l'opposto. Questa è già una differenza di due spread...
No, intendo l'apertura e la chiusura con gli stessi valori di quotazione per bid e ask.
Naturalmente, ci saranno dei fallimenti nell'ordine.
Ma, poiché gli oppositori di alcuni TS affermano che è COMPLETAMENTE SCONTATO, lo "specchio" riuscirà a finire la metà di questo importo in profitto (le perdite dovute allo spread e alle differenze tra i broker non sono così critiche).
No, e non lo farò.
Prego! :-)
La quantità di denarocoinvolta è già significativa...
Avresti dovuto postare la dichiarazione da qualche parte, sarebbe stato più interessante.
Ci sarebbe una chiara tabella di accordi sull'esperimento. Tutto sarà perfettamente visibile...
Avreste dovuto pubblicare la dichiarazione da qualche parte, sarebbe stato più interessante.
+ In generale, sarebbe possibile fare 2 conti - per avanti e indietro ("specchio") TS!
ETHAN IMHO non sarà interessante... :-) Sarà una schifezza...
Qui ci sarà una chiara tabella delle offerte sull'esperimento. Tutto sarà perfettamente visibile...
Dovrete tenere traccia dei trigger degli ordini (criteri di trading) nella storia stessa quando visualizzate la tabella?
Ci sarà una chiara tabella di accordi sull'esperimento. Tutto sarà perfettamente visibile...
quando sarà?
Quando sarà finito e sarà possibile correggere il risultato? )))
quando sarà?
Quando sarà finita e sarà possibile correggere i risultati? )))
Che senso ha che io corregga il risultato se:
- In primo luogo, non sto dimostrando niente a nessuno qui, sto solo controllando la validità delle vostre stesse affermazioni per tutti;
- e in secondo luogo, sto pubblicando i segnali PER SEMPRE. E chiunque può scarabocchiare un paio di numeri su un pezzo di carta, e poi sbattermelo in faccia se nota una frode.
Quindi questo è tutto...
Che senso ha che io modifichi il risultato se:
- In primo luogo, non sto provando niente a nessuno qui, sto solo controllando la validità delle tue stesse affermazioni per tutti;
- e in secondo luogo, sto pubblicando i segnali PER SEMPRE. E chiunque può scarabocchiare un paio di numeri su un pezzo di carta, e poi sbattermelo in faccia se nota una frode.
Non c'è altro da dire...
Non è l'approccio giusto.
Non c'è altro da dire.
Questo è tutto, IMHO!