MODE_SPREAD - pagina 3

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ToneGarot:


"Rischiato" è al passato. Non è quello che cerco.


Non importa quale tensione, lo spread non rientra nel calcolo.

Se un'operazione di vendita è aperta a 1,0000 con uno stoploss di 1,0020, il rischio è 0,0020 e diciamo che equivale a un rischio di $200

Se lo spread è 0,0001, l'operazione colpirà lo stop quando l'offerta è 1,0019 e la domanda è 1,0020 con una perdita di $200 (movimento di prezzo 0,0019)

Se lo spread è di 0,0005, l'operazione colpirà lo stop quando l'offerta è 1,0015 e la domanda è 1,0020 con una perdita di $200 (movimento di prezzo 0,0015)

L'unica differenza che lo spread fa è quanto lontano il prezzo deve muoversi per colpire il tuo stop

 
GumRai:

lo spread non rientra nel calcolo.


La mia comprensione è che le commissioni di OANDA sono attraverso gli spread. Nessuna commissione fissa; solo spread.

Quindi, come per: https://www.incrediblecharts.com/trading/2_percent_rule.php

Applicare la regola del 2 percento

  1. Calcola il 2% del tuo capitale di trading: il tuo capitale a rischio
  2. Deduci il brokeraggio sull'acquisto e sulla vendita per arrivare al tuo Rischio Massimo Ammissibile

Come da punto 2, voglio dedurre la commissione di intermediazione. Come posso dedurre la commissione di OANDA se non attraverso lo spread?

 
ToneGarot:

La mia comprensione è che le commissioni di OANDA sono attraverso gli spread. Nessuna commissione fissa; solo spread.

Quindi, come per: https://www.incrediblecharts.com/trading/2_percent_rule.php

Applicazione della regola del 2%

  1. Calcola il 2% del tuo capitale di trading: il tuo capitale a rischio
  2. Deduci l'intermediazione sull'acquisto e sulla vendita per arrivare al tuo Rischio MassimoPermissibile

Come da punto 2, voglio dedurre la commissione di intermediazione. Come faccio a dedurre la commissione di OANDA se non attraverso lo spread?

Non è così che funziona! Sì, lo spread è un costo, ma il rischio (o la ricompensa) si basa sulla differenza tra i prezzi di apertura e chiusura, che sono già compensati dallo spread.

Poiché c'è una differenza tra Ask e Bid (lo Spread) e poiché il Prezzo di Apertura (è l'Ask per un ordine di acquisto) e il Prezzo di Chiusura (è l'Ask per un ordine di vendita), dove il prezzo Ask include già lo spread (Ask = Bid + Spread), la differenza tra Open e Close include già il costo dello spread.

Quindi, il rischio (o la ricompensa) è calcolato in base alla differenza Open/Close e include già il costo dello spread. Non è necessario includerlo espressamente nel calcolo. Avresti solo bisogno di includere il costo dello spread se entrambi i prezzi di apertura e chiusura fossero entrambi prezzi di offerta (ma non lo sono).

PS! Il prezzo di chiusura è una chiusura manuale, uno Stop-Loss o un Take-Profit.

 
Grazie per la spiegazione. E grazie anche a GumRai. Ora capisco dove volevi arrivare.
 
ToneGarot: Sto cercando di calcolare la dimensione massima consentita della posizione prima di aprire una negoziazione
  1. In codice
    • Posizionate lo stop dove deve essere - dove la ragione del commercio non è più valida. Per esempio, facendo trading sul rimbalzo di un supporto, lo stop va sotto il supporto.
    • Saldo del conto * percent/100 = RISCHIO = OrderLots * (|OrderOpenPrice - OrderStopLoss| * DeltaPerlot + CommissionPerLot) (Nota OOP-OSL include lo SPREAD)
    • NON usare TickValue da solo - DeltaPerlot
    • È necessario normalizzare correttamente i lotti e controllare rispetto a min e max.
    • Devi anche controllare il FreeMargin per evitare lo stop out
  2. Utilizzare una GUI: Indicatori: Money Manager Graphic Tool - MQL5.community traders' Forum - Pagina 5 Indicatore 'Money Manager Graphic Tool' di 'takycard'
  3. Per una posizione corta devi usare uno spread medio. Io uso una media di potenza per ottenere lo spread medio massimo. Chiama per tick.
       //{ Average maximum Spread
   #define  EMA(P, C, L) ((P) + (2./((L)+1))*((C)-(P)))
   // https://en.wikipedia.org/wiki/Generalized_mean#Special_cases (Power Mean)
   #define  PMA(P, C, L, PM) MathPow(EMA(MathPow(P,PM), MathPow(C,PM), L), 1.0/PM)

   static const string  ms = "MaxSpread_" + _Symbol;
   static const double  PM = 10;
   double maxSpread; GlobalVariableGet(ms, maxSpread);
                        if(maxSpread == 0.0)  maxSpread = (Ask - Bid) / _Point;
   double curSpread = (Ask - Bid) / _Point;
   maxSpread = PMA(maxSpread, curSpread, Volume[1], PM);
                     GlobalVariableSet(ms, maxSpread);
//        // Draw only bar zero, or on the first time bar one also. Don't redraw on a
//        // reconnection (i.e. same period, but prev_calculated is zero.)
//        static ENUM_TIMEFRAMES  spreadDrawn = PERIOD_CURRENT;
//   for(int iSpr = int(spreadDrawn != _Period); iSpr >= 0; --iSpr)
//      upSLSpread[iSpr] = upSL[iSpr] + maxSpread *_Point;
//   spreadDrawn = (ENUM_TIMEFRAMES) _Period;
   //} Average maximum Spread

 
WHRoeder:

Utilizzare una GUI: Indicatori: Money Manager Graphic Tool - Forum dei trader di MQL5.community - Pagina 5 Indicatore 'Money Manager Graphic Tool' di 'takycard


Bello strumento!



WHRoeder:

Per una posizione corta si deve usare uno spread medio. Io uso una media di potenza per ottenere lo spread massimo medio. Chiama per tick.


Potenza media ... se ricordo dai miei giorni di matematica, è una media ponderata. Interessante.

Dato che lo spread non viene utilizzato per calcolare la dimensione del lotto (come da discussione precedente, OOP-OSL include lo SPREAD), usate lo spread massimo medio come una sorta di indicatore di volatilità per evitare di entrare in operazioni in mercati affollati?

 

ToneGarot: Since the spread is not used to calculate lot size (as per above discussion, OOP-OSL includes the SPREAD),

usate lo spread massimo medio come una sorta di indicatore di volatilità per evitare di entrare in operazioni in mercati affollati?
  1. Affermazione contraddittoria. si usa. Per una vendita si mette lo stop dove deve essere più lo spread. Per il trailing, usi il tuo valore più lo spread.
  2. Sì, nei miei indicatori aggiungo una seconda linea che mostra il valore più lo spread. Si allarga notevolmente, ogni giorno tra le 4:30-5:30 ET e naturalmente prima delle notizie.
 
Phillip:

Ti dice solo lo spread per aprire una nuova posizione lunga e lo spread per chiudere una posizione corta esistente.

Si paga lo spread al momento dell'apertura della posizione per le posizioni lunghe. Per le posizioni corte si paga lo spread al momento della chiusura della posizione.

Dato che il momento della chiusura è un momento nel futuro, non si conosce lo spread che si pagherà sulla posizione corta finché non la si chiude effettivamente.


Questa affermazione è vera per tutti i broker?

Ho osservato che il mio broker, per una posizione lunga, apre l'ordine pendente al livello di Ask, mostra una piccola perdita iniziale di spread, e quando Bid tocca il livello di apertura, il saldo della posizione è a 0.

Per le posizioni corte, apre l'ordine pendente al livello di Bid, mostra una piccola perdita iniziale di spread, e quando Ask tocca il livello di apertura, il saldo della posizione è a 0.

In entrambi i casi lo spread viene inizialmente calcolato e addebitato, sia per le posizioni Long che Short.

 
Gabriele Guerrieri:

Questa affermazione è vera per tutti i broker?

Ho osservato che il mio broker, per una posizione lunga, apre l'ordine pendente al livello di Ask, mostra una piccola perdita iniziale di spread, e quando Bid tocca il livello di apertura, il saldo della posizione è a 0.

Per le posizioni corte, apre l'ordine pendente al livello di Bid, mostra una piccola perdita iniziale di spread, e quando Ask tocca il livello di apertura, il saldo della posizione è a 0.

In entrambi i casi lo spread viene inizialmente calcolato e addebitato, sia per le posizioni Long che Short.

Sì, l'affermazione è ancora valida e corretta, ma bisogna considerare anche lo "slippage" che può causare l'apertura (o la chiusura) di un ordine leggermente fuori dal prezzo richiesto. Lo slippage può essere sia positivo (a tuo favore) che negativo (causando una maggiore perdita). Questo è particolarmente evidente negli ordini in sospeso, ma accade anche negli ordini a mercato.

Tuttavia, giusto per evitare confusione, anche se ignoriamo lo slippage, quando un ordine a mercato viene aperto (o un ordine pendente viene attivato), è immediatamente in perdita. Quindi, anche se è un Sell o Short al prezzo Bid, non appena si apre stiamo immediatamente guardando l'attuale possibile prezzo di chiusura dell'ordine, che è il prezzo Ask, quindi vedremo una perdita immediata equivalente allo spread corrente. Se poi consideriamo lo slippage di apertura, se è uno slippage negativo allora la perdita immediata è maggiore dello spread, e se lo slippage è positivo, la perdita sarà inferiore allo spread. Quando l'ordine si chiude, ci sarà anche lì uno slippage in modo simile.

 
Fernando Carreiro :

Sì, l'affermazione è ancora valida e corretta, ma dovresti anche considerare lo "scivolamento" che può causare un ordine di aprirsi (o chiudere) leggermente sul prezzo richiesto. La scivolatura può essere sia positiva o negativa (causando più perdita). Ciò è particolarmente evidente nelle ordinazioni in sospeso ma accade anche sugli ordini del Mercato.

Tuttavia, per prevenire la confusione, anche se ignoriamo lo slittamento, quando viene aperto un Ordine di Mercato (o viene attivato un Ordine in sospeso), è subito in perdita. Quindi, anche se è un Vendo o Breve al prezzo di offerta, appena si apre, stiamo guardando immediatamente l'attuale prezzo di chiusura dell'ordine, che è Ask price, quindi vedremo una perdita immediata equivalente alla diffusione attuale. Se poi consideriamo lo slittamento di apertura, se si tratta di slittamento negativo, allora l'immediata perdita è maggiore della diffusione e se lo slip è positivo, la perdita sarà inferiore alla diffusione. Quando l'ordine si chiude, ci saranno anche scivolamenti in modo simile.


Grazie per aver chiarito!

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