Prova pratica, riflessione, discussione... - pagina 23
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Beh, non direi che questo è il mio TS, ma il principio della Martingala sembra essere corretto...
Non sto parlando di nessuno dei vostri TS.... Ma riguardo al TS che stai testando qui.
Pensavo di averlo descritto correttamente nei criteri del mio post precedente, no?
Non sto parlando di nessuno dei vostri TS.... Ma riguardo al TS che state testando qui.
Non ho detto tutto correttamente nei criteri del mio post precedente?
Beh, credo di sì...
Beh, credo di sì...
Grazie. Capisco.
Guardando...
Grazie. Capisco.
Guardare...
Beh, anch'io... chiedendosi...
Un'altra posa viene sbattuta.
Questa volta, grazie a Dio, era negativo. Stavo cominciando a preoccuparmi che non avrei avuto niente su cui usare Martingale - tutto più e più... :-)
Tavolo corrente:
La mossa è la seguente.
Ora ho l'UE a 1,3274. Questa volta devo comprare 0,04 lotti.
Così ho messo dei pendenti a 1,3244 e 1,3304...
La mossa è la seguente.
Ora ho l'UE a 1,3274. Questa volta devo comprare 0,04 lotti.
Allora, ho messo dei pendenti a 1,3244 e 1,3304...
E cosa (su cosa) stai usando e perché i pendenti vengono rimossi dal prezzo in questo modo (di 30 pips, come la dimensione del TP e SL)?
E cosa (cosa) state usando a caso e perché i ciondoli sono così lontani dal prezzo (30 pps ciascuno, come le dimensioni di TP e SL)?
I ciondoli sono stati rimossi di 30 pip in modo che chi vuole inserire un ordine possa registrarne l'esistenza PRIMA che si inneschi, cioè per creare un intervallo di tempo che faciliti i controlli di onestà.
E le indicazioni che ho sono generate dalla funzione PRNG in Kingsoft Office per Android sul mio smartphone... (se ho capito bene la domanda)
Gli ordini pendenti vengono rimossi di 30 pip in modo che chi lo desidera possa registrare l'esistenza dell'ordine PRIMA che scatti, cioè per creare un intervallo di tempo che faciliti il controllo dell'equità.
E le indicazioni che ho generano le funzioni PRNG in Kingsoft Office per Android sul mio smartphone... (se ho capito bene la domanda).
Capisco. cioè l'ingresso è sempre casuale, solo i volumi precedenti cambiano verso l'alto moltiplicando per 2 (da martin)? Giusto?
Se è così, ecco un altro trucco:
Sto lavorando alla mia versione di netting Avalanche con martin (ci sono varianti con l'aumento del volume precedente moltiplicando per 2, come qui), ma la mia Avalanche è pura inversione, non come qui. La domanda è che ho incontrato un momento in cui diminuisco le dimensioni di SL e TR, qui si hanno 30 pps - non posso ricordare a colpo d'occhio, ma si può stimare... calcolare... Risulta la seguente immagine... Aumentando il volume in una lunga serie di perdite (in questo caso le perdite casuali), per esempio, 10 lotti di fila, il lotto esce quando l'11 - om aumento all'ingresso casuale = se 0,01 - inizio, sarà 20,48 lotti e allo stesso tempo raggiungere 30 punti a TR e chiudere l'ordine su TR sarà finalmente ottenere LOSS su questa serie di 10 voci chiuse in perdita + ingresso di partenza, perché la perdita totale sarà calcolato.poiché la perdita totale supererà il PROFITTO sull'undicesimo ingresso casuale più esterno. Ecco come stanno le cose. L'ho affrontato a 22 pip (non ricordo esattamente quale schema di avvolgimento dei volumi successivi ho usato). A 30 anni, come hai fatto tu, devi contare... Dopo tutto, il problema, IMHO, quando si usa un martin per produrre una serie di trade - PROFITTO! in ogni caso!
Capisco. Quindi l'entrata è sempre casuale, solo i volumi precedenti cambiano verso l'alto moltiplicando per 2 (su un martin)? Quindi?
Se è così, ecco un altro trucco:
Io stesso sto provando la mia variante di netting Lavina con martin su micro-reale (ci sono varianti con lo schema di aumentare il volume precedente moltiplicando per 2, come anche qui), ma la mia Avalanche è pura inversione, non come qui... La domanda è che ho incontrato un momento in cui diminuisco le dimensioni di SL e TR, qui si hanno 30 pps - non posso ricordare a colpo d'occhio, ma si può stimare... calcolare... Risulta la seguente immagine... Aumentando il volume in una lunga serie di perdite (in questo caso le perdite casuali), per esempio, 10 lotti di fila, il lotto esce quando l'11 - om aumento all'ingresso casuale = se 0,01 - inizio, sarà 20,48 lotti e allo stesso tempo raggiungere 30 punti a TR e chiudere l'ordine su TR sarà finalmente ottenere LOSS su questa serie di 10 voci chiuse in perdita + ingresso di partenza, perché la perdita totale sarà calcolato.poiché la perdita totale supererà il PROFITTO sull'undicesimo ingresso casuale più esterno. Ecco come stanno le cose. L'ho affrontato a 22 pip (non ricordo esattamente quale schema di avvolgimento dei volumi successivi ho usato). A 30 anni, come hai fatto tu, devi contare... Dopo tutto, il problema, IMHO, quando si usa Martin, per ritirare una serie di trade - PROFITTO!
Beh, non ho intenzione di permettere un tale aumento del lotto come risultato di una lunga serie di trade perdenti.
Ho intenzione di verificare due o tre idee per combattere questo problema in questo esperimento. Probabilmente non vedrete qui questi volumi di affari.