Negro! - pagina 54
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È così che è conosciuto ai vecchi tempi,
Che solo gli sciocchi ottengono il tesoro.
Ma tu, non importa quanti centimetri hai,
Non troverete nemmeno tre rubli!
"Il piccolo cavallo gobbo" (Ershov)
Beh, se 400 scambi ti convincono, compagno praticante, allora vai avanti. Raschiate il vostro deposito iniziale, come indicato nel rapporto, e andate avanti.
O sta dicendo che questo rapporto è "parktic"?
Questo è un test in avanti, e non mi convince, un po' familiare con gli svantaggi di martin. E il deposito iniziale non ha assolutamente nulla a che fare con esso, è solo più facile da contare in questo modo, si potrebbe aver messo 5K, il prelievo di capitale è meno di 2K.
Non si tratta nemmeno di questo, si tratta dei cigni "grigi" che non si vedono ("grigi" perché la loro probabilità è calcolabile). La sequenza di scambi con alta probabilità è quella di Bernoulli. C'è una cifra importante nel rapporto che dice abbastanza sulla sequenza degli scambi:
Vedere qui. Nella tabella.
potete vedere che il vostro z-score indica una relazione indeterminata tra i mestieri. Questo supporta la conclusione che la sequenza dei trade nel tuo sistema è bernoulliana.
Il prossimo,
In parole povere, la probabilità di un trade redditizio è p=1/3, la probabilità di un trade perdente è q=2/3. Guardiamo di nuovo il rapporto:
Se si simula ripetutamente una serie di Bernoulli con quel p, - 1.000 trade per serie - allora c'è un'alta probabilità di trovare una serie perdente in quella sequenza, ben oltre i 3 8 di lunghezza. Questo suggerisce che hai avuto molta fortuna nell'area dei test, cioè è un adattamento banale.
Mi rendo conto che è tutta teoria. Ma, mi scusi, è molto più ragionevole e pratico di quello che dice lei.Non si tratta nemmeno di questo, si tratta dei cigni "grigi" che non si vedono ("grigi" perché la loro probabilità è calcolabile). La sequenza di scambi con alta probabilità è quella di Bernoulli. C'è una cifra importante nel rapporto che dice abbastanza sulla sequenza degli scambi:
Vedere qui. Nella tabella.
potete vedere che il vostro z-score indica una relazione indeterminata tra i mestieri. Questo supporta la conclusione che la sequenza dei trade nel tuo sistema è bernoulliana.
Più in là,
In parole povere, la probabilità di un trade redditizio è p=1/3, la probabilità di un trade perdente è q=2/3.
Se si simula ripetutamente una serie di Bernoulli con quel p, - anche se si tratta di 400 trade per serie - si troverà una serie perdente in quella sequenza con alta probabilità, ben oltre 3 di lunghezza. Questo suggerisce che siete stati molto fortunati nell'area dei test, cioè è un adattamento banale.
Mi rendo conto che è tutta teoria. Ma, mi scusi, è molto più ragionevole e pratico di quello che dice lei.Санёк: ему-то вон как быстро все посчитал (
Beh sì, è facile, la ricerca di base è stata fatta quasi 4 anni fa in un articolo sui panini a picco.
L'ho modificato leggermente nel penultimo post, ma la conclusione generale rimane la stessa.
Mi rendo conto che i praticanti serpentini pensano di governare in modo indivisibile, ma non è così. Pensano solo di farlo.
In altre parole, più breve è lo stop su un martin (stop totale - più veloce è zio Kolya, meglio è).
In altre parole, più breve è lo stop su un martin (stop totale - il più veloce zio Kolya) meglio è.
Sto sempre più arrivando alla conclusione che per non perdere sullo spread, hai bisogno di meno scambi e quindi di un deposito più piccolo su cui perdere.
Sì, ci stai mettendo un po' a vincere. Sei stato in bilico intorno al deposito iniziale... Pensavo che avresti giocato in modo più aggressivo.
Ho un lavoro da sbronza o da festa.
Non riesco a tenere il passo, quanto pensi che sia aggressivo?
SZZ: Penso che sia un'entrata di 100 lotti da 0,1 e un'uscita per stop out.
Sto sempre più arrivando alla conclusione che per non perdere sullo spread, hai bisogno di meno scambi e quindi hai bisogno di un deposito più piccolo su cui perdere.
In altre parole, più breve è lo stop su un martin (stop totale - il più veloce zio Kolya) meglio è.
Sasha, è un vicolo cieco.
In questo modo puoi arrivare al punto di perdere soldi in 2...3 trade. Tuttavia, questo non garantisce affatto che ci sarà un profitto sul flip.
Un paio di anni fa, analizzando il Ring, sono arrivato alla conclusione che non si può stare "piatti" sul mercato e trarne profitto. Senza rischio non ci sarà alcun risultato.
I vostri 2 conti sono essenzialmente dei mezzi anelli - uno indietro e uno avanti. E non importa quale sia quello reale o quante perdite di fila hai avuto su quello virtuale. Assolutamente.
P.S. La tua mente curiosa troverà qualcos'altro di interessante. Io credo in te.