Negro! - pagina 52
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Capisco perché è uscito il naegral. Flippato Martin, supponendo che stia perdendo più del fronte per scambio. In un caso particolare sì, forse, MA se si misura quanto dura la vita media di un depo prima che fallisca, ipoteticamente, sarà il numero per cui si divide la dimensione del depo per ottenere lo spread. Se c'è una media, c'è uno std off. Hai capito l'idea?
Capisco perché è uscito il naegral. Flippato Martin, supponendo che stia perdendo più del fronte per scambio. In un caso particolare sì, forse, MA se si misura quanto dura la vita media di un depo prima che fallisca, ipoteticamente, sarà il numero per cui si divide la dimensione del depo per ottenere lo spread. Se c'è una media, c'è uno std off. Hai capito l'idea?
infatti, non è il raddoppio di una scommessa che aumenta la dispersione dei risultati, ma l'asimmetria nei valori dei trade redditizi e perdenti. Maggiore è il rapporto tra loro, maggiore è la varianza - la dispersione delle stime delle statistiche (come il MO per esempio) dai loro veri valori.
Per esempio, se una strategia con sl=tp ha 100 scambi, allora il sistema sl=2tp ha bisogno di 400 scambi per stimare le statistiche con la stessa precisione.
Con i martin questo rapporto è enorme perché l'obiettivo è di solito piccolo e il valore di un trade perdente è uguale al deposito. Ecco perché la varianza dei risultati è grande e richiede un numero enorme di accordi per stimarli. Nel momento in cui si raccoglie questo, il vantaggio statistico può essere già scomparso, anche se c'era.
Capisco perché è uscito il naegral. Flippato Martin, supponendo che stia perdendo più del fronte per scambio. In un caso particolare sì, forse, MA se si misura quanto dura la vita media di un depo prima che fallisca, ipoteticamente, sarà il numero per cui si divide la dimensione del depo per ottenere lo spread. Se c'è una media, c'è uno std off. Hai capito l'idea?
Mi chiedo come si può misurare la vita media (il numero medio di scambi in caso di fallimento: il depo precipita) di un depo di dimensione 100 su cui lavora il martin?
ZS: se si tratta del fronte, una parte dello spread può essere restituita all'affiliato.
Si può misurare... Questo è quello che si ottiene quando si perde lo spread. Ma questa è la media...
100 sterline, 0,1 lotto e 2 punti di spread= 2 sterline per lotto.
100/2=50
50*0,1=5 lotto.
In conclusione, è necessario fare un turnover di 5 lotti per prosciugare il deposito di 100 sterline sullo spread.
in realtà non è il raddoppio delle scommesse in sé che aumenta la varianza dei risultati, ma l'asimmetria nei valori dei trade redditizi e perdenti. Maggiore è il rapporto tra loro, maggiore è la varianza - la dispersione delle stime delle statistiche (come il MO per esempio) dai loro veri valori.
Per esempio, se una strategia con sl=tp fics ha 100 scambi, allora un sistema sl=2tp ha bisogno di 400 scambi per stimare le statistiche con la stessa precisione.
Con i martin questo rapporto è enorme perché l'obiettivo è di solito piccolo e il valore di un trade perdente è uguale al deposito. Ecco perché la varianza dei risultati è grande e richiede un numero enorme di accordi per stimarli. Nel momento in cui si raccoglie questo, il vantaggio statistico può essere già scomparso, anche se c'era.
e potete calcolare qual è la probabilità di perdere su un martin dopo 3 o 4 trade? )
naturalmente - dopo quanti pips raddoppiamo?