TSR - rianimare i sistemi di trading - pagina 7

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hrenfx:
Troppa correlazione è un male: i profitti non copriranno le spese generali (spreads + commissioni + slippages).
Ebbene sì, ho già aggiunto nella stessa vena dal basso nello stesso post.
 
hrenfx:
Una correlazione troppo alta è un male: il profitto non coprirà le spese generali (spreads + commissioni + slippage + swaps).

L'overhead non aumenterà effettivamente. Non c'è bisogno solo di negoziare effettivamente entrambi i sistemi (se sono sullo stesso strumento), basta mettere la posizione netta totale nel mercato.

Il punto è diverso - la componente di profitto utile non deve essere dedotta troppo in entrambi.

Tuttavia, possiamo parlare a lungo, dobbiamo provare.

 
MetaDriver:
In effetti, le spese generali non aumenteranno. Non è necessario negoziare entrambi i sistemi (se sono sullo stesso strumento), basta mettere la posizione netta totale sul mercato.

La rete è ovviamente.

Un esempio che farà capire che le spese generali aumenteranno ancora:

  1. Supponiamo di non avere commissioni, né slippage, né swap, e che lo spread sia fisso - Spread.
  2. Lasciamo che il MO (aspettativa matematica di uno scambio) del TS in avanti sia MO_Diretto, e l'inverso - MO_Reverso.
  3. Allora il seguente rapporto sarà sempre vero: MO_Reverse = MO_Direct - 2 * Spread.

Questo è precisamente il motivo per cui è meglio (spese generali e altri fattori) diversificare non i VP di profitto, ma gli stessi FI da cui derivano questi VP di profitto.

 
hrenfx:

1. ...................

2. Questo è esattamente il motivo per cui è meglio (meno spese generali e altri fattori) diversificare gli IF da cui derivano questi VP di profitti, piuttosto che i VP di profitti.

1. L'ho capito. Beh, in linea di principio, sembra essere vero.

2. Merda! :) Quello che non riesco a capire è perché dovremmo opporci a questi due metodi? Sono incompatibili tra loro? Impossibile! :))

zy. Cazzo, getch aveva la stessa cattiva abitudine di pensare che basta guardare il mercato con un occhio solo, e quello giusto è sempre il migliore....!!! Fanculo a tutti e due!!!

;-))))

 
MetaDriver:

2. Merda! :) Quello che non capisco è perché dovete contrapporre i due metodi. Sono incompatibili tra loro? Impossibile! :))

Quali due metodi?
 
hrenfx:
Quali sono i due metodi?

1. Diversificazione della ST. O più precisamente dire (nello spirito di questo thread) "di rinforzo reciproco".

2. Selezione (sintesi) di FI per il commercio dei TS già creati. // La diversificazione in FI è una specie di sintesi.

Mi sembra che due occhi siano meglio di uno. Forse da greed.......... :)

 

Quindi quale potrebbe essere il senso delle seguenti azioni:

  1. I TC servono a convertire i BP di prezzo in BP di profitto.
  2. E la trasformazione è la più stupida - lineare (comprare, vendere, non fare nulla).
  3. E cominciamo a cercare interrelazioni in questi TS, per diversificarli.

Segue dalla semplice logica che cercare relazioni lineari tra trasformazioni lineari è idiota? Ecco perché dico che dovremmo cercare le connessioni tra i BP dei prezzi.

 
hrenfx:

Quindi quale potrebbe essere il senso delle seguenti azioni:

  1. TS-ki è la conversione dei BP di prezzo in BP di profitto.
  2. E la trasformazione è la più stupida - lineare (comprare, vendere, non fare nulla).
  3. E cominciamo a cercare correlazioni in questi TS, per diversificarli.

Segue dalla semplice logica che cercare relazioni lineari tra trasformazioni lineari è idiota? (4) Ecco perché dico che dovremmo cercare relazioni tra i BP dei prezzi.

3. Si può argomentare anche il secondo punto. Non c'è linearità lì. Ma sono più disposto ad andare oltre il terzo punto. Qui questo ramo è dedicato solo alla sostituzione della diversificazione (aggiunta aritmetica in effetti) con la moltiplicazione logica. Che non è assolutamente una trasformazione lineare.


Segue dalla semplice logica che ha un significato leggermente diverso . Meno idiota, per dirla nel linguaggio popolare di qui.

(4) E su questo non discuto affatto. E non sto sostenendo che la diversificazione e altre manipolazioni del set di TC siano migliori. È necessario attraversare. E dovrebbe essere fatto in modo sensato.

 
Ci sono stati così tanti metodi diversi suggeriti in questo thread che non sono sicuro a quale ci si riferisca.
 
hrenfx:
Ci sono stati così tanti metodi diversi suggeriti in questo thread che non sono sicuro a quale ci si riferisca.

Vedi il primo post.

Il consigliere è spazzatura, l'idea funziona.

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