TSR - rianimare i sistemi di trading - pagina 8

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MetaDriver:

Si potrebbe argomentare anche il secondo punto. Non c'è linearità lì. Ma sono più disposto ad andare oltre il terzo punto.

Sono d'accordo al 100%, mi sono lasciato trasportare. Non c'è linearità.
 
MetaDriver:

L'assessore è spazzatura, l'idea funziona.

Hai scritto un riassunto dell'idea quasi immediatamente. Non è l'idea che funziona, è il metodo di montaggio che non è classico.
 
hrenfx:
Quindi ha scritto quasi immediatamente una generalizzazione dell'idea. Non è l'idea che funziona, è il metodo di montaggio che non è classico.
No. Il raccordo lì non è più formula di così. Viene suggerito un metodo per filtrare la "componente di adattamento". Filtrando reciprocamente i segnali di trading di due TS regolati su parti diverse della serie temporale delle quotazioni.
 
Forse non ho capito Reshetov. Allora per favore spiegatemi in un altro linguaggio chiaro, cos'è l'infiltrazione e come funziona?
 
hrenfx:
...... cos'è l'infiltrazione e come funziona?
A causa del fatto che il sistema sintetico (di 2 TC) fa transazioni solo di comune accordo tra le due parti. Se c'è una contraddizione, le transazioni vengono annullate.
int Supervisor() {

// Подгонка первой системы
   if (pass == 1) {
      return (perceptron1());
   }

// Подгонка второй системы
   if (pass == 2) {
      return (perceptron2());
   }

// Совместный танец двух систем :
   if ((pass == 3) || (! IsTesting())) {
      if (perceptron1() == perceptron2()) {
         return (perceptron1());
      }
   }
   return (0);
}
 

In breve, si propone quanto segue:

  1. Vengono trovate le condizioni "ottimali" per chiudere le operazioni su due intervalli nello stesso momento. Questi parametri sono fissi.
  2. TC (condizioni di apertura) sul primo intervallo è ottimizzato. Abbiamo ottenuto TS1.
  3. TS ottimizzato (condizioni di apertura) nel secondo intervallo. Abbiamo ottenuto TS2.

Poi TC1 viene incrociato con TC2 attraverso il filtraggio: se i segnali a TC1 e TC2 coincidono - il segnale viene passato, altrimenti viene filtrato.

Hai capito bene?

 
hrenfx:

In breve, si propone quanto segue:

  1. Vengono trovate le condizioni "ottimali" per chiudere le operazioni su due intervalli nello stesso momento. Questi parametri sono fissi.
  2. TS (condizioni di apertura) sul primo intervallo sono ottimizzati. Abbiamo ottenuto TS1.
  3. TS ottimizzato (condizioni di apertura) nel secondo intervallo. Abbiamo ottenuto TS2.

Poi TC1 viene incrociato con TC2 attraverso il filtraggio: se i segnali a TC1 e TC2 coincidono - il segnale viene passato, altrimenti viene filtrato.

Hai capito bene?

Sì.

// Questo è tutto, Ivan, mi sto beccando il naso in questo momento. Vado a letto. Continueremo domani.

 
Figar0:
Il consigliere in sé può non valere nulla, è l'idea che dimostra che vale la pena e fa un ottimo lavoro con questo. Cos'altro è necessario?
L'Expert Advisor non vale assolutamente nulla, perché se si guarda attentamente il lavoro di R. Pardo, tali sistemi dovrebbero essere immediatamente buttati via, perché il TS sta perdendo su OOS entrambe le volte dopo due tentativi
 
voltair:
Molto interessante! Se il problema di stabilire i modelli è risolto, allora... addio alla non stazionarietà della BP!? :) (Voglio dire, grande!) Ma cosa permette di affermare l'unicità, cioè il risultato della rilevazione?

Perché dire addio alla non stazionarietà? L'instabilità non andrà mai da nessuna parte. Ecco perché il Graal non apparirà mai.

Figar0:

È un peccato che quel thread fosse così disordinato, c'erano brandelli di idee utili e ora è difficile trovarli... Ma ricordo i tuoi post lì, anche se non ero completamente d'accordo con loro.

E ancora una volta è un peccato che lei non possa dare una parola o due sul suo metodo "per affermaredefinitivamente l'esistenza delle regolarità trovate da TC ". È così segreto e inequivocabile? Forse puoi darci un suggerimento su cosa sia?

Infatti, sarebbe molto bello se i moderatori ripulissero quel thread. Ci sono abbastanza informazioni per trarre conclusioni di vasta portata.

L'EA presentato nel primo post si riferisce ai TC del primo tipo (per quanto ho capito dal codice), mentre io considero e lavoro esclusivamente con i TC del secondo tipo.

 
Reshetov:
L'Expert Advisor non vale assolutamente nulla, perché se leggete attentamente il lavoro di R. Pardo, allora tali sistemi dovrebbero essere immediatamente gettati nella spazzatura, perché il TS fallisce a OOS entrambe le volte


se il consulente non costa nulla, allora qualsiasi combinazione di sistemi loos sarà loos. È come filtrare un vagabondo a caso con un altro: otterrai comunque SB. Anche se otterrete un terzo SB, che potrebbe essere diretto verso l'alto per puro caso.

Se almeno uno dei sistemi incrociati è robusto, allora potrebbe avere senso. Dovrebbe essere confrontato con un semplice portafoglio di questi due sistemi - quale è più redditizio e/o in quali condizioni

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