TSR - rianimare i sistemi di trading - pagina 5

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Mentre tiravo la barra, mi è venuto in mente un metodo assolutamente chiaro per diversificare diverse strategie:

  1. Considereremo come un TS separato anche quello con diversi valori dei parametri di input.
  2. Di tutti i TS abbiamo lasciato solo quelli che sono redditizi.
  3. Per ogni TP del corrispondente TS abbiamo trovato una regressione lineare - una linea retta, che va verso l'alto (tutti sono redditizi).
  4. Abbiamo sottratto la sua regressione da ogni BP di profitto e poi abbiamo diviso la differenza per il valore più a destra della regressione (ridotto alla stessa scala).
  5. Di conseguenza, i GR risultanti hanno MO zero (campione).
  6. Abbiamo scartato quei GR (rispettivamente, i TC) che hanno una varianza sopra una certa soglia (chiamata rischio), cioè quelli che sono troppo larghi nel canale.
  7. Ora con i rimanenti BP abbiamo fatto un ridimensionamento inverso - abbiamo moltiplicato per il valore di regressione destro precedentemente menzionato.
  8. Ora dobbiamo sommare questi BP in modo che la varianza diventi minima. Questo darà quindi un effetto tale che i minimi nel grafico dei profitti di un TS si sovrapporranno ai rialzi di un altro TS.
  9. I coefficienti di ponderazione dovrebbero essere tutti maggiori di zero e dare uno in totale. (quasi un compito classico del portafoglio di Markowitz).

Tutto qui, abbiamo un certo insieme di TS con i loro coefficienti di peso. Abbiamo rispettivamente incrociato tutti questi TS e ottenuto il Super-TS più diversificato con un livello di rischio assolutamente definito con precisione (vedi punto 6).

 
hrenfx:

1. Il metodo proposto non ha niente a che vedere con quello che ho scritto al punto 3.

2. Chi se ne frega se stanno perdendo sull'OOS, basta che sembri che stiano perdendo. Questo è l'arbitraggio statistico.

1. Il metodo proposto evidenzia i segnali positivamente correlati e sopprime i segnali negativamente correlati. Non è un modo per trovare correlazioni? Allora siamo da qualche parte fuori dalla terminologia.

2. Forse non capisco il metodo di tale commercio. Puoi spiegarti meglio? Come arbitrare statisticamente due sequenze di segnali di trading per lo stesso strumento?

 
voltair:

Per quanto riguarda l'EA, il tempo dirà quanto vale.

L'EA in sé può non valere nulla, vale l'idea che dimostra e sta facendo un ottimo lavoro con questo. Cos'altro è necessario?
 
hrenfx:
Ecco, abbiamo un insieme specifico di TS con i loro coefficienti di peso. Abbiamo rispettivamente incrociato tutti questi TS e ottenuto il Super-TS più diversificato con un livello di rischio assolutamente definito con precisione (vedi punto 6).
Probabilmente non ci crederete, ma l'ho fatto. I risultati sono buoni, a volte anche impressionanti. Ma anche questi Super-TS non danno garanzie. Ed è necessario applicare altri metodi.
 
hrenfx:

Mentre tiravo la barra, mi è venuto in mente un metodo assolutamente chiaro per diversificare diverse strategie:

  1. Considereremo come un TS separato anche quello con diversi valori dei parametri di input.
  2. Di tutti i TS abbiamo lasciato solo quelli che sono redditizi.
  3. Per ogni TP del corrispondente TS abbiamo trovato una regressione lineare - una linea retta, che va verso l'alto (tutti sono redditizi).
  4. Abbiamo sottratto la sua regressione da ogni BP di profitto e poi abbiamo diviso la differenza per il valore più a destra della regressione (ridotto alla stessa scala).
  5. Di conseguenza, i GR risultanti hanno MO zero (campione).
  6. Abbiamo scartato quei GR (rispettivamente, i TC) che hanno una varianza sopra una certa soglia (chiamata rischio), cioè quelli che sono troppo larghi nel canale.
  7. Ora con i rimanenti BP abbiamo fatto un ridimensionamento inverso - abbiamo moltiplicato per il valore di regressione destro precedentemente menzionato.
  8. Ora dobbiamo sommare questi BP in modo che la varianza diventi minima. Questo darà quindi un effetto tale che i minimi nel grafico dei profitti di un TS si sovrapporranno ai rialzi di un altro TS.
  9. I coefficienti di ponderazione dovrebbero essere tutti maggiori di zero e dare uno in totale. (quasi un compito classico del portafoglio di Markowitz).

Tutto qui, abbiamo un certo insieme di TS con i loro coefficienti di peso. Di conseguenza, tutti questi TS sono stati incrociati e hanno ottenuto il massimo Super-TS diversificato con un livello di rischio esattamente definito (vedi punto 6).

Questo è esattamente ciò che Reshetov stava affrontando nel suo progetto precedente.

Qui (in questo topic) l'idea è leggermente diversa. Usare la moltiplicazione logica invece dell'addizione logica dei segnali. Si presume (e la pratica conferma) che una parte considerevole del rumore sarà filtrata.

zy. Correzione. Invece dell'addizione aritmetica. // più avanti nel testo.

 
MetaDriver:

1. Il metodo proposto seleziona i segnali positivamente correlati e sopprime i segnali negativamente correlati. Non è un modo per trovare correlazioni? Allora siamo da qualche parte fuori dalla terminologia.

Non voglio più discutere il metodo proposto dal topicstarter.

2. Forse non capisco il metodo di tale commercio. Puoi spiegarti meglio? Come arbitrare statisticamente due sequenze di segnali di trading per lo stesso strumento?

Puoi negoziare qualsiasi numero di sequenze di segnali di trading per qualsiasi numero di strumenti.

Sto rispondendo alla domanda posta:

  1. Due BP Profits sono correlati tra loro.
  2. Significa che la loro certa differenza sarà appesa in un canale orizzontale.
  3. Quindi scambiate questo canale come un qualsiasi piatto.
 
voltair:
Probabilmente non ci crederete, ma l'ho fatto. I risultati sono buoni, a volte anche impressionanti. Ma comunque, anche questi Super TC non danno garanzie. E bisogna applicare altri metodi.
Quali metodi?
 
MetaDriver:
Questo è più o meno quello che Reshetov ha fatto nel suo progetto precedente.
Un link?
 
hrenfx:

Puoi negoziare qualsiasi numero di sequenze di segnali di trading su qualsiasi numero di strumenti contemporaneamente.

Per rispondere alla domanda posta:

  1. Due profitti della BP sono correlati tra loro.
  2. Significa che la loro certa differenza sarà appesa in un canale orizzontale.
  3. Quindi scambiate questo canale come qualsiasi altro piatto.
Purtroppo non so come negoziare la curva di profitto/equità. Puoi insegnarmi? Onestamente non capisco.
 
voltair:
Probabilmente non ci crederete, ma l'ho fatto. I risultati sono buoni, a volte anche impressionanti. Ma anche questi Super TS non danno garanzie. E bisogna applicare altri metodi.

Il trucco è che quando la finestra si muove (intervallo), anche quando il nostro set di TC non cambia, le scale galleggiano. Beh, anche l'insieme dei TC deve cambiare.

Questo è il tipo di Super TS auto-adattivo che deve essere studiato statisticamente. Sono d'accordo che è molto meglio di tutte le altre opzioni proposte, ma dal mio punto di vista è meglio non occuparsi di tale diversificazione di TS (che in effetti sono funzioni multivariabili di strumenti finanziari, cioè semplicemente convertire i BP di prezzo in BP di profitto), ma andare direttamente alla ricerca di interrelazioni tra dati iniziali - BP di prezzo. E scambiare esattamente quelle relazioni, che non sono sicuramente artificiose, ma economicamente valide.

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