TSR - rianimare i sistemi di trading - pagina 10
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Lo faccio. Dammi uno scoop su come farlo (semmai puoi farlo di persona), pls!
Non c'è bisogno di farlo personalmente - devi solo rendere il processo iterativo, che è un po' più tecnico, ma è molto più rappresentativo.
Non l'ha preso. Cosa c'è nell'iterazione? Ottimizzazione-test-trade? Non ha funzionato - di nuovo?
In altre parole, per trasformare quasi tutto il periodo di prova in OOS.
Ma la cosa divertente è che proprio ieri (prima dell'attivazione in diversi rami Reshetov), ho espresso un metodo specifico (un po 'diverso da Reshetov), che permette di stabilire in modo univoco la presenza dei modelli trovati TC, e c'è una possibilità di identificare più modelli contemporaneamente (il numero è limitato solo dalle capacità hardware e la quantità di storia disponibile per l'analisi). Ho annunciato il rispettato membro locale del forum in una conversazione personale (se lo ritiene opportuno, confermare l'esistenza del metodo).
Sì, una conversazione produttiva, di sicuro.
Puoi farlo senza dati personali - devi solo rendere il processo iterativo, è un po' più complicato tecnicamente, ma è molto più indicativo.
È possibile che Joo abbia davvero trovato un modo per falsificare un modello? Ma proprio quel metodo è probabilmente più rivelatore dell'esempio demo del primo post di questo thread, ma difficilmente più rivelatore del mio cavallo di battaglia:
1. joo riporta una grande quantità di storia da caricare e alti requisiti di prestazioni comp. Io uso R-Net, sulla stessa quantità di 2 mesi Sample e 1 mese OOS, i requisiti di performance sono minimi - celron con 500 MB RAM - non potrei trovare meno performance, perché EA su mql esegue solo un test su 2 mesi e salva i risultati come segnali da indicatori che precedono un trade e profitto ottenuto dopo la sua chiusura nel file in formato CSV. Un programma esterno prende questi dati, li scompone in due parti e li formalizza in codice mql e li emette come un Expert Advisor pronto con una sola modalità di filtraggio. L'unica cosa che rimane è testare questo EA su OOS per assicurarsi che tutto sia a posto e che possiamo fare trading. Inoltre R-Net fa in modo che nessun trade a Sample sia perdente, cioè il filtraggio iniziale a livello di TC è del 100%, e quindi ancora in questa fase tutti i segnali di trade falsi e veri sono chiaramente separati, cioè anche se c'è qualche errore è solo nell'ultima fase ed è minimo.
2. joo dice che il suo metodo richiede una costante ottimizzazione aggiuntiva. I miei profitti su OOS sono in costante aumento entro 3 o 5 mesi. Quindi non c'è bisogno di rastrellare sistematicamente e continuamente il computer.
Quindi ragazzi, potete portarvi nella tomba il terribile segreto del metodo confidenziale top-secret di joo per forgiare i modelli, poiché non è di alcun interesse, almeno per me, di sicuro.
È possibile che Joo abbia davvero trovato un modo per falsificare un modello? Ma proprio quel metodo è probabilmente più rivelatore dell'esempio demo del primo post di questo thread, ma difficilmente più rivelatore del mio cavallo di battaglia:
1. joo riporta una grande quantità di storia da caricare e alti requisiti di prestazioni comp. Io uso R-Net, sulla stessa quantità di 2 mesi Sample e 1 mese OOS, i requisiti di performance sono minimi - celron con 500 MB RAM - non potrei trovare meno performance, perché EA su mql esegue solo un test su 2 mesi e salva i risultati come segnali da indicatori che precedono un trade e profitto ottenuto dopo la sua chiusura nel file in formato CSV. Un programma esterno prende questi dati, li scompone in due parti e li formalizza in codice mql e li emette come un EA pronto con una sola modalità di filtraggio. L'unica cosa che rimane è testare questo EA su OOS per assicurarsi che tutto sia a posto e che possiamo fare trading. Inoltre R-Net fa in modo che nessun trade a Sample sia perdente, cioè il filtraggio iniziale a livello di TC è del 100%, e quindi ancora in questa fase tutti i segnali di trade falsi e veri sono chiaramente separati, cioè anche se c'è un errore è solo nella seconda fase ed è minimo.
2. joo dice che il suo metodo richiede una costante ottimizzazione aggiuntiva. I miei profitti su OOS sono in costante aumento entro 3 o 5 mesi. Vale a dire che non c'è bisogno di correre sistematicamente e continuamente la gara.
Quindi, ragazzi, potete portarvi nella tomba il terribile segreto del metodo top secret confidenziale di joo per falsificare le regolarità, poiché non è di nessun interesse, almeno per me, di sicuro.
Reshetov, lei ha un po' frainteso i miei messaggi.
1. Infatti, non è così. Saranno necessari grandi volumi di storia, se si vuole (per esempio per interesse sportivo) trovare il maggior numero possibile di regolarità. Per un commercio redditizio, 1-2 regolarità saranno sufficienti, e la grande data non è più necessaria.
2. L'ottimizzazione aggiuntiva è desiderabile, ma non obbligatoria per tutti i TC in generale, non solo per il mio in particolare, e questa "desiderabilità" deriva proprio dalla mutevolezza dei modelli nel tempo. Non ho bisogno di correre al computer tutto il tempo, cioè di impegnarmi nella compofilia.
Vi auguro sinceramente tutto il meglio!
E a te, sinceramente, auguro tutto il meglio!
OK. Così la domanda "dov'è la linea di demarcazione tra i modelli di fitting e quelli reali?" può essere considerata risolta, dato che al momento è completamente inutile:
1. Ci sono vari metodi per identificare i modelli dal fitting e metodi per identificare ed eliminare i falsi segnali
2. Il fitting non è un male, ma una fonte di informazioni su modelli o falsi segnali
Ma la cosa divertente è che proprio ieri (prima dell'attivazione di Reshetov in diversi thread) ho espresso un metodo specifico (un po' diverso da quello di Reshetov), che permette di identificare in modo univoco la presenza dei pattern trovati da TC, ed esiste la possibilità di identificare più pattern contemporaneamente (il numero è limitato solo dall'hardware e dalla quantità di storia disponibile per l'analisi).
A proposito, è doppiamente divertente, quello stesso giorno ho anche risolto lo stesso dilemma per me stesso. O le stelle sono così allineate, o le persone "intelligenti" camminano in gruppo, o Nibiru apre i nostri chakra, o forse la telepatia?) Miracoli. Ma il fatto è lì. Ora finito un test molto completo della metodologia, almeno l'80-90% dei miei risultati di formazione NS sono in grado di lavorare con successo. Non riesco a crederci nemmeno io...
Solo che ho avuto tutto molto prima. Per sapere la data, controlla l'ultimo thread sulla frangia. Ho cercato di spiegare qualcosa sul rumore quel giorno, ma tutti facevano rumore e nessuno ascoltava. Paukas ha anche fatto una buona battuta sul fatto che il rumore è solo nella testa. Era chiaro per me, che è inutile spiegare, perché (non specificherò una parabola su alcune bestie e perline). Quello di cui avevo bisogno era un esempio concreto. La sera ho finalmente formulato il principio del filtro. E il giorno dopo il primo Expert Advisor era pronto e ha dato risultati positivi in avanti.
Diciamo che mi ci è voluto più tempo per selezionare i TS per gli esempi dimostrativi perché molti di loro hanno avuto più o meno successo nei test in avanti dopo almeno un montaggio. E avevamo bisogno di entrambi per passare OOS senza filtro.
Per non parlare del fatto che nel frattempo ho già scritto un intero articolo, che poi si è rivelato fallimentare per l'argomento scelto. E la demo è stata abbinata proprio a questo articolo.
Tali sono le torte.
Quindi le stelle non si sono allineate simultaneamente. Anche se che cazzo importa, la cosa più importante è che i risultati di quasi tutti (ad eccezione di alcuni caparbi piagnucoloni che non hanno alcuna utilità nel provare o dimostrare qualcosa) sono convergenti nel profitto e ora la questione della (non)promettente AT può essere messa un punto fermo.
Hmm. Va tutto bene, davvero felice per tutti. Ho avuto ~70-90% dei sistemi selezionati che mostrano una sorta di tempo di sopravvivenza, anche, e per un lungo periodo (un anno e mezzo). Ma qui non si tratta di metodi empirici, ma di metodi matematici.
A proposito, ne ho già menzionato uno (di) simile all'idea proposta da Reshetov. Si tratta in generale di un filtraggio supplementare. L'idea del filtro è semplice, ma non molto facile da implementare. Quindi, ho arbitrariamente preso un TS, l'ho messo su un altro simbolo e timeframe, ho applicato un filtro aggiuntivo a Sample (nessun parametro del TS è cambiato) e ho guardato l'OOS - funziona. :)