TSR - rianimare i sistemi di trading - pagina 2
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Costruttivo? Chi sta guardando l'OOS da dietro? Questo viene dall'ovvio.
Io, non mi lamento, l'effetto è lo stesso, un altro autotrader che conosco, ecco Reshetov più. A volte in fondo, a volte in mezzo. Provate.
Yuri, questo è ovvio. Bene, chi può negare il test / sbarazzarsi di esso? Non è questo il punto, il punto è (la mia opinione) che tutti questi controlli sono simili a... pre-ottimizzazione! Cioè, ottenendo un risultato positivo su OOS otteniamo TC figurativamente (e realmente) ottimizzato in un altro sito (che ora include anche OOS). Qual è la probabilità che sia robusto più avanti nel futuro o nel passato? Quali sono i criteri oggettivi per valutare la solidità futura, oltre al "credo di sì"?
Come posso renderlo più popolare?
Ci sono vari metodi di abbattimento dei sistemi di trading, come quello delineato da R. Pardo, quello che ho detto sopra, e altri ancora. Quale vi si addice di più, scegliete quello.
Non ho intenzione di agitare, persuadere o scoraggiare nessuno. Metto il metodo in esposizione pubblica e questo è tutto, poi tutti possono guidarlo, confrontare e scegliere. Voglia di prenderlo, voglia di vedere. Non do garanzie di affidabilità in futuro, perché non sono un direttore di mercato, e non sono nemmeno il capo di una banca centrale di merda di un paese terzo. Se domani qualcuno diffonde una voce al telegiornale o inizia un intervento congiunto e il TC fallirà nonostante il successo di tutti i test, gli sviluppatori di metodi di rifiuto del TC non sono coinvolti in alcun modo.
Quindi, per quanto riguarda la probabilità di una perdita e altre garanzie, non venite da me, ma dal capo della Fed, Ben Chopper.
Il mercato sta cambiando, questo è ovvio e non si può discutere questo fatto.
Tuttavia, sosterrei che la causalità si evolve (diciamo che il mercato sta cambiando) in direzione del futuro, non del passato.
Parlando di regolarità, non dobbiamo dimenticare che non esistono da sole come una legge ferrea di gravitazione approvata una volta per tutte dall'Onnipotente, per niente. Sono presenti perché si guarda indietro agli eventi passati quando si prendono decisioni sul futuro, tenendo conto di fattori aggiuntivi esterni al sistema (grafico dei prezzi). Così, il mercato cambia (intendiamo la funzione che vediamo sul grafico e che cerchiamo di studiare) sotto l'influenza di controllo dall'esterno.
Ne consegue che non ha senso controllare il TS su OOS, situato prima di Sample. Se il TS si scaricherà su un tale OOS, non significherà nulla. Niente. Proprio niente come se la ST mostrasse risultati positivi.
Sì, ci sono dei "grandi senno di poi" al passato remoto, che si trova su OOS prima di Sample, ma il punto è proprio il fatto che TC è stato addestrato su Sample più piccolo (distanza temporale dalla fine di Sample ad almeno la fine di OOS), e tale distanza nei modelli temporali che TC semplicemente non conosce.
L'unica soluzione corretta, secondo me, è integrare OOS in Sample (da usare per il criterio di arresto dell'ottimizzazione), spargendo uniformemente. Ma c'è la possibilità che tali OOS si trovino tra le parti instabili e inquiete della storia e il risultato su tali OOS sarà molto scarso (tuttavia non significa che la ST sia cattiva), quindi l'OOS deve essere abbastanza grande - non meno del 20%.
Test sull'OOS che si trova dietro Sample. Se i risultati sono positivi, ri-ottimizzare su Sample che termina il più vicino possibile al momento attuale.
PS Ho obiettato non al metodo, ma alla pratica di usare OOS PRIMA del campione. (osservazione fatta per i nerd particolarmente dotati, non per Reshetov)
A quanto pare, sono una persona con un talento speciale. L'entusiasta e l'autore spiegano per favore come il metodo differisce dall'incrocio di due diversi TC montati a intervalli diversi?
Permettetemi di ricordare a coloro che hanno molto talento che il filtro è sintonizzato per abbinare i segnali commerciali e l'intero metodo si basa su questo. E ora provate a rispondere come possono essere coerenti i segnali di due TS diversi?
joo:
PS Non ho obiettato al metodo, ma alla pratica di usare OOS DO Sample. (l'osservazione è fatta per i nerd particolarmente dotati, non per Reshetov)
In realtà Figar0 ha suggerito una buona alternativa, cioè OOS tra due campioni. Farò un tentativo.
E che dire del "prima" o "dopo", in alcuni casi i risultati sembrano migliori "prima" e in altri casi "dopo". La verità è da qualche parte nel mezzo.
Il metodo, d'altra parte, è elementarmente generalizzabile:
Una sorta di diversificazione, che non è veramente una diversificazione. Ma anche un metodo. Perché no?
Ok, ho descritto un caso più generale in cui i TC possono essere incoerenti. Prendiamo lo stesso TS, lo regoliamo a intervalli diversi. E poi lo attraversiamo. È esattamente quello che è stato suggerito nel primo post?
Questo non è attraversare, ma filtrare.
Cioè durante l'ottimizzazione usiamo il TS, adattandolo alla storia, pre-filtrando i segnali commerciali. Utilizzando lo stesso TS filtriamo i segnali sull'altra sezione. Ci convinciamo che non sono abbastanza filtrati, allora filtriamo ulteriormente per coerenza.
Cioè nel processo di ottimizzazione il filtraggio a livello di TC può confondere i segnali veri e falsi. Nella seconda fase, tutti i segnali veri che non sono stati precedentemente tagliati fuori da un TS di errore, passano con successo attraverso un ulteriore filtro (perché se il segnale è vero, allora deve avere una relazione causale concordata in entrambe le aree), ma insieme a loro trapelato e alcuni falsi, come possono anche essere d'accordo e può non essere d'accordo (perché falsi segnali relazioni causa-effetto non sono gravati).
Questo è in realtà il principio di funzionamento.
In effetti, è possibile suddividere in più di 2 aree di montaggio. Ma a causa della durata limitata dei segnali di trading, è necessario osservare la moderazione.