TSR - rianimare i sistemi di trading - pagina 6
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Queste connessioni sono venute fuori dal nulla a Sample e hanno iniziato a cambiare verso il futuro? O forse sono sorti prima di Sample e si sono sviluppati senza problemi e di conseguenza saranno per qualche tempo in questo o quel tipo di forma e prima di Sample e dopo. ? Ok, dimentichiamoci di "prima di Sample", e prendiamo il seguente modo: prendiamo un periodo di 5 mesi, alleniamo EA per 1,2,4,5 mesi, questo è Sample. Il 3° mese è "Semplice". Questo ha il diritto di vivere?
Il nostro compito è quello di trovare modelli, non di adattare un EA con troppi gradi di libertà a una curva. L'OOS serve a darci qualcosa per distinguere l'uno dall'altro. Infatti, alla cieca sia il "prima" che il "dopo" sono sbagliati. Il periodo di apprendimento è stato UP-trend, a OOS anche se "dopo" il DOWN-trend è caduto. Lo SLO è stato un fallimento. Ma salirà ancora, e il TS potrebbe mostrarsi ancora meglio. In breve, ognuno sbaglia secondo la misura del suo "talento speciale".
Ma sì, è proprio fuori tema, ma in tema come per me e per quelli che chiedono "come il metodo differisce dall'incrocio di due TS diverse, montate a intervalli diversi? Ma sono sicuro che può aprire "tutto il mondo" per qualcuno, come il mondo delle reti neurali è stato aperto per me, infatti, non per niente da AI neural network advisor dello stesso autore, che manda tutti a Job)
In realtà, ho fatto il mio punto per una ragione - "per il gusto di una parola rossa". Le idee principali sull'identificazione delle regolarità sono state espresse da me nel thread "Where's the line...", e le considerazioni che le precedono sono state espresse ancora prima in vari thread.
Ma la cosa divertente è che proprio ieri (prima dell'attivazione in diversi rami Reshetov), ho dato voce a un metodo specifico (un po' diverso da Reshetov), che consente di stabilire in modo univoco la presenza dei modelli trovati da TC, e c'è la possibilità di identificare più modelli contemporaneamente (il numero è limitato solo dalle capacità hardware e la quantità di storia disponibile per l'analisi). L'ho annunciato a un rispettabile membro locale del forum in una conversazione personale (se lo ritiene necessario, confermerà l'esistenza del metodo).
Non posso scambiare la curva profitto/equità, purtroppo. Non so come scambiare la curva di profitto/equità, potete insegnarmi come fare? Non lo capisco.
Nessun problema:
In generale, è importante capire che il TS (anche il TS multivaluta) è anche uno strumento finanziario che può essere usato allo stesso modo di un FI classico.
... Ho indicato un metodo specifico ... che permette di determinare senza ambiguità la presenza di modelli trovati da TC, ed è possibile rilevare diversi modelli simultaneamente ...
Il trucco è che quando la finestra si muove (intervallo), anche quando il nostro set di TC non cambia, le scale galleggiano. Beh, anche il set di TC è obbligato a cambiare.
Questo è il tipo di Super TS auto-adattivo che deve essere studiato statisticamente.... ma dal mio punto di vista è meglio non fare questo tipo di diversificazione di TS ... ma andare direttamente alla ricerca di relazioni nei dati iniziali - nei BP dei prezzi. E commerciare esattamente queste correlazioni ...
Un link?
https://www.mql5.com/ru/forum/125679
Infatti, non l'ho detto solo per il gusto di una parola rossa. Le idee di base sull'identificazione delle regolarità sono state espresse da me in un ramo "Dov'è la linea...", e le considerazioni che le precedono ancora prima in diversi rami.
Ma la cosa divertente è che proprio ieri (prima dell'attivazione in diversi rami Reshetova), ho espresso un metodo specifico (un po 'diverso da Reshetova), permette di stabilire in modo univoco la presenza dei modelli trovati da TSkoy, e c'è una possibilità di identificare più modelli contemporaneamente (numero limitato solo dall'hardware e la quantità di storia disponibile per l'analisi). L'ho annunciato a un rispettabile membro locale del forum in una conversazione personale (se lo riterrà opportuno, confermerà l'esistenza del metodo).
È un peccato che quel ramo sia stato inondato fino al limite, c'erano brandelli di idee utili che ora sono difficili da trovare... Ma ricordo i suoi post lì, anche se non ero del tutto d'accordo con loro.
E ancora una volta è un peccato che tu non possa dare una parola o due sul tuo metodo "per affermaredefinitivamente l'esistenza delle regolarità trovate da TC ". È così segreto e inequivocabile? Forse puoi darci un indizio di cosa si tratta?
Nessun problema:
In generale, è importante capire che il TS (anche multivaluta) è anche uno strumento finanziario che può essere scambiato allo stesso modo del classico FI.
Ci penserò. In generale, dopo l'ottimizzazione nelle prime linee del MT-optimizer ci sono molti TP altamente correlati. (se contiamo un Expert Advisor con diversi parametri in diversi TS). C'è qualcosa da provare.
La domanda principale è: un profitto piatto non si trasformerà in una mancanza di profitto? Perché... i drawdown sono cattivi... ma sarebbe bello avere un profitto... :)
voltair:
Согласен! Но критерии самоадаптации какие?
Come cosa? Ha spostato la finestra e ha fatto la stessa cosa che ho scritto dopo la barra.
Ci penserò. In realtà, dopo l'ottimizzazione nelle prime linee di MT-optimizer accumula un casino di TP ad alta correlazione. (se contate un Expert Advisor con parametri diversi per diversi TS). C'è qualcosa da provare.
Questo è molto diverso.