Sistemi di yogurt e sistemi in scatola o La relazione tra le tattiche di trading e l'affidabilità dei risultati dei test storici - pagina 16
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al cavaliere
Stavo pensando lì e ho risposto su Not a Child's Time come se fosse il tempo di un bambino. Le mie scuse.
Inoltre, personalmente ho EAs sotto M30 tutto drenato - senza punte, acido (kefir, yogurt )))
Sono contento che ci siano questi ricercatori. Sarà bello chiacchierare, ma un po' diverso, anche se anche interessante, se ho capito bene l'idea che viene testata lì. Non ho analizzato le cifre.
Il punto è che per testare l'ipotesi avanzata MACD non è adatto. Supponiamo di voler analizzare l'apertura degli americani alle 16:00, non siamo interessati ai secondi di apertura prima delle 16:00 (MACD non è utile qui), ciò che è importante è la direzione del movimento nell'intervallo dalle 16:00 alle 16:02 (movimento verso l'alto +1, movimento verso il basso -1) e per analizzare ulteriori movimenti - mettiamo -1, se il movimento verso l'alto era più grande di quello verso il basso durante la sessione dal tempo 16:00, se contrario - +1. Otteniamo due matrici che controlliamo per la coincidenza e accettiamo o rifiutiamo - coincidenza + con + e (o) - con - è casuale o no.
E solo allora decidiamo quando entrare, dove entrare e se vale la pena farlo :), cioè cominciamo a costruire il TS.
L'idea è stata controllata semplicemente: fa la "correttezza" di una voce al culmine della storia. Il MACD dipende dalla somma dei valori precedenti dell'istogramma sommati al primo segnale opposto.
Vorrei anche che analizzasse il prezzo senza trasformazioni invece di un indicatore. Ma non riesco a pensare al metodo di analisi più valido, anche se non ci ho pensato molto. Ecco perché uso un indicatore<->cartogramma... E penso che il modello temporale o un punto di calcolo di qualche tempo sia il più inaffidabile (posso fornire alcune prove del mio punto di vista)... Sono più propenso a pensare che l'analisi debba assumere caratteristiche che non separino il tempo e il prezzo, sia nelle previsioni che nel momento di prendere una decisione.
2 LeoV Le regolarità invisibili si possono trovare da soli, non è necessario usare NS...
2 LeoV i modelli invisibili possono essere trovati da soli. non è necessario usare NS...
Come?
...E penso che il modello temporale o un punto di calcolo di qualche tempo sia il più inaffidabile (posso fornire prove per sostenere il mio punto di vista)... Sono più propenso a credere che si debbano prendere caratteristiche che non separino il tempo e il prezzo, sia nella previsione che nel momento di prendere una decisione.
Quello era un esempio di ricerca di un modello. Volevo mostrare che non si deve cercare negli indicatori, ma nel modo in cui la curva dei prezzi si comporta.
Sono assolutamente d'accordo che dovremmo analizzare insieme il tempo e il prezzo. Ho già dichiarato negli annali del forum che considero la densità di flusso come una delle caratteristiche principali di questa curva. E il tester, purtroppo, non permette di analizzarlo correttamente. Solo l'analisi del flusso di tick dà alcune informazioni interessanti per me.
A Korey
Sotto H4 non ci sono o finché la folla del mercato lavora principalmente manualmente (per ridere o piangere?))
Cioè, l'affidabilità della previsione di TC si riduce bruscamente quando si passa a H1 e tende a zero a M1.
Ho controllato personalmente questa frase)) quando ho fatto trading manualmente in strategy tester.
Non sono d'accordo, assolutamente non sono d'accordo!!! Se non le trovate (regolarità) non significa che non esistano. + voglio aggiungere da qualche parte nelle profondità della rete leggere un articolo analizzando l'uso di MTS nel lavoro reale, così ci è stato affermato che circa il 30% sono già vendendo macchine automatiche, e arbitraggio 100% macchine automatiche e c'è una lotta è chi ha il ping più veloce. La ricerca era sui mercati esteri. I link purtroppo non hanno salvato, ma qualcosa mi dice che hanno più ragione di te.
S.I. Continuerò la tua serie solo nell'altra direzione H4 poi D1 previsione ancora più accurata, poi MN, e così arrivare al valore della candela di 100 anni. La previsione più affidabile è quattro numeri OHLC. Signore, mi scusi per la domanda senza tatto :-)) cosa prevede )))
Solo perché non riesci a trovarli (modelli) non significa che non esistano. + vorrei aggiungere che da qualche parte nelle profondità della Rete ho letto un articolo che analizzava l'uso di MTS nel lavoro reale, e lì si affermava che circa il 30% sta già vendendo macchine automatiche, e l'arbitraggio è al 100% macchine automatiche e lì la lotta va avanti a chi ha il ping più veloce. La ricerca era sui mercati esteri. Purtroppo non ho conservato i link, ma qualcosa mi dice che hanno più ragione di te.
Assolutamente d'accordo!
a Prival a LeoV
È bello sapere che si sbaglia.
Ma l'arbitraggio non è un indicatore perché c'è la matematica fondamentale ad esso, non come il nostro - tecnico, e anche quasi tutti i consulenti seri = copertura, l'arbitraggio stesso ma dal lato.
a Korey
Sei almeno d'accordo con questo? ))))
2 LeoV невидимые закономерности можно находить самому. не обязательно использовать НС...
LeoV ha scritto (a) >>.
Come?
Chiaramente, telepaticamente, cioè con il terzo occhio, come sono invisibili con i primi due.
Chiaramente, telepaticamente, cioè con il terzo occhio, come sono invisibili con i primi due.
Huh... Sei proprio un burlone.
2 LeoV Ti mostrerei un esempio, ma non voglio ancora rivelare questo "segreto"...
Brevemente: con l'aiuto della statistica, qualcosa di simile nella mia relazione, che ho postato sopra, solo l'approccio dovrebbe essere più multi-dimensionale ...
Perché anche se ti dicessi come faccio, penso che difficilmente abbandoneresti NS e passeresti ai metodi che uso io (che a loro volta, in ogni libro di testo di statistica matematica)...
- Su quali piccoli TF è tecnicamente possibile lavorare con profitto?