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Il giorno X è arrivato.
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>> vedere il mio messaggio personale.
1. storia delle citazioni.
2. Matematica del sistema.
Ottimizzazione dell'Expert Advisor per la coppia di valute.
- Il sistema usa StopLoss, TakeProfit, TrallingStop.
La semplice matematica dell'ottimizzazione di un tale Expert Advisor dovrebbe essere almeno la seguente
StopLoss >= TakeProfit * K
TakeProfit <= TrallingStop * N
K, N - coefficienti
4. Gestione del denaro
5. Usare le notizie.
6. Analisi tecnica.
7. Per non interferire con il trading esperto.
8. Sviluppo dell'Expert Advisor.
Se non volete avere un argomento separato, continuiamo in questo.
A proposito, il topicstarter ha appena lanciato l'unico post e non appare più sul forum :).
Sui punti.
1. Se il mio utilizzando le citazioni da diverse società di intermediazione, posso essere sorpreso dalla differenza nelle citazioni, ma non ho trovato alcuna differenza fondamentale tra di loro, tranne che per le operazioni non di mercato (picchi). Se volete avere una base di storia di tutte le coppie di lavoro con una particolare società di intermediazione con cui lavorerete principalmente, allora sarà sufficiente come variante ragionevole. Tale storia è auto-sincronizzata e tiene conto delle peculiarità della società di intermediazione.
2. La matematica, naturalmente, è il sale di qualsiasi strategia.
3) Ottimizzazione per ogni coppia di valute - è assolutamente ovvio.
Davvero, penso che questo postulato:
StopLoss >= TakeProfit * K
è di uso limitato. Direi che questa variante è buona per una strategia basata sul piatto. Per una strategia trend-following, è vero il contrario - il Take Profit dovrebbe essere più alto dello Stop Loss.
4. assolutamente ovvio.
5. Come si tiene conto delle notizie in un Expert Advisor?
6. Sabo somoi :)
7. È anche assolutamente ovvio. Avete creato il vostro Expert Advisor, non disturbatelo. Permettetemi di aggiungere quanto segue: una settimana è il minimo assoluto per le strategie che lavorano su tempi brevi. Per strategie più lunghe, è necessario un mese. E queste cifre sono davvero dei minimi assoluti. Alcune note strategie a breve termine possono dare un drawdown piuttosto lungo. Aggiungerei anche che oltre ai test su un conto demo, sono necessari piccoli test aggiuntivi su un micro-reale.
8. Inoltre vorrei aggiungere che oltre allo sviluppo su carta, è necessario testare a fondo su una lunga storia, non importa, in Metatrader o Matlab, o in qualsiasi altro strumento. Dopo tutto, ci sono spesso persone che non hanno fatto nessun affare, hanno una vaga idea di metatrader, non parlano nemmeno russo, e per una "idea brillante" sulla carta sono disposti a far pagare agli altri circa $1k.
Da parte mia, aggiungerei il 9° punto.
Prima di iniziare a lavorare su EA reali, specialmente quelli multivaluta, hai bisogno di un buon framework di lavoro, che ti permetta di creare e testare strategie a tutti e tre i livelli con costi minimi e massima affidabilità - tester, demo e microreal-time. Lo sviluppo di questo quadro richiede molto più sforzo che la codifica della strategia. Ma i costi sono completamente recuperati, perché l'ulteriore uso di una tale struttura vi salva da costi di lavoro non necessari e da stupidi errori negli sviluppi futuri.
A proposito, ho sufficientemente pensato e sviluppato un tale quadro in MQL4, ma il suo completamento finale è ancora lontano. Almeno 2-3 mesi. Penso che quando l'avrò finito lo posterò in codebase.
5. Come considera le notizie nella sua EA?
Personalmente, mi ricordo quando ho firmato per lavorare nelle notizie nel 2006. Naturalmente era una mia stronzata, ma tuttavia ho ancora l'impressione.
O proibisco di fare trading sulle notizie o N ore prima se non ci sono posizioni aperte, o cerco di coprire le posizioni aperte. Gli stop sono stretti, le posizioni sono bloccate. Questa variante scomparirà ora a causa dei ragazzi intelligenti ...
In generale, la notizia è un movimento veloce, soldi veloci, massima adrenalina, come dice il mio amico, non va bene per un ragazzo normale.
>> vuoi dormire un po'. >> aspetta fino alle 2:00 del mattino :)
Firemast, con te è come un proverbio russo.
Perché dovresti aprire tutte le coppie in un giorno? Avevi una settimana davanti, le entrate su alcune coppie non erano ottimali e dovevi aspettare il momento giusto, ma ti sei precipitato sul mercato con i tuoi ordini.
O proibisco di fare trading su notizie o N ore in anticipo se le posizioni non sono aperte, o cerco di coprire le posizioni aperte. Gli stop sono stretti, le posizioni sono bloccate, ora questa opzione cadrà, ci sono ragazzi intelligenti...
No, ho capito. Voglio dire, è tecnicamente fattibile in MQL4? Ho controllato di nuovo tutte le funzioni - sembra che non ci sia nulla per lavorare con le notizie. Come determinare il comunicato stampa, il suo tipo? O solo in base al tempo?
Quando stavo facendo un'analisi statistica delle quotazioni, ho notato tre picchi di volatilità distinti. Il più piccolo era di mezz'ora. Ma anche per le strategie a breve termine, mezz'ora è un tempo troppo breve per essere contabilizzato in qualche modo. Ho scoperto che il contributo della tecno-analisi è molto più grande del picco della mezz'ora. L'altro è il doppio - l'inizio di ogni ora.
Ma il contributo più significativo ai potenti movimenti di mercato si ottiene all'apertura delle grandi borse. Ma questo è un punto abbastanza ovvio e non troppo difficile da spiegare per tutto l'anno, tranne che per i momenti di cambio di orario inverno/estate. In un altro thread ho toccato la questione dei diversi paesi che hanno diversi cambi di orario. In generale, la dissinchra può estendersi su un mese.
No, ho capito. Voglio dire, è tecnicamente fattibile in MQL4? Ho guardato di nuovo l'intera serie di funzioni - sembra che non ci sia nulla per lavorare con le notizie. Come determinare il comunicato stampa, il suo tipo? O solo in base al tempo?
Quando stavo facendo un'analisi statistica delle quotazioni, ho notato tre picchi di volatilità distinti. Il più piccolo era di mezz'ora. Ma anche per le strategie a breve termine, mezz'ora è un tempo troppo breve per essere contabilizzato in qualche modo. Ho scoperto che il contributo della tecno-analisi è molto più grande del picco della mezz'ora. L'altro è il doppio - l'inizio di ogni ora.
Ma il contributo più significativo ai potenti movimenti di mercato si ottiene all'apertura delle grandi borse. Ma questo è un punto abbastanza ovvio e non troppo difficile da spiegare per tutto l'anno, tranne che per i momenti di cambio di orario inverno/estate. In un altro thread ho toccato la questione dei diversi paesi che hanno diversi cambi di orario. In generale, la dissinchra può estendersi su un mese.
Qui è dove prendo le notizie di tutto il mese in una volta sola.
http://www.forexfactory.com/calendar.php?month=5&year=2009&fullmonth=1
Poi preparo una lista di notizie. C'è un file con notizie importanti, a cui il mercato reagisce. Expert Advisor legge le informazioni negli array e confronta il tempo delle notizie e il tempo del terminale e regola il tempo della società di intermediazione e il calendario salvato in GTM. Se trovo notizie importanti la bandiera di bloccare i nuovi ordini aperti 2 ore prima del rilascio della notizia è stata attivata, allora tiriamo gli stop e chiudiamo le posizioni. 15 minuti prima del rilascio della notizia o coprire il commercio o bloccare la posizione per evitare bruschi alti e bassi. Cosa fare quando si sa di un evento è affare di tutti.
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Come molte persone hanno notato che uso molte coppie di valute nella mia strategia, tutte queste coppie sono sincrone tra loro, minuto per minuto. Questo dà un enorme vantaggio quando si testano tali Expert Advisors multivaluta. Selezione dei parametri ottimali per ogni coppia. Se necessario, uniamo tutti i rapporti in un unico rapporto con una serie di condizioni e controlli. Estrazione di momenti favorevoli alla chiusura di alcune o tutte le coppie.
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Per un tester, sì, è possibile. Come si fa la sincronizzazione sul reale. Sarei interessato a vedere un esempio. Che sia un indicatore della somma di tutte le valute, la cosa principale che sarebbe quotazioni sincronizzate per le coppie di valute.
Grazie in anticipo.
Non ho alcun link al tuo sito web nel mio profilo.
Sì, capisco.
Un insieme di contromisure è generalmente ovvio. L'unica cosa che penso valga la pena di fare è il back-testing delle contromisure per un lungo periodo di tempo. A volte si pensa che il contributo di una misura dovrebbe essere grande, ma è piccolo, e al contrario, si sottovaluta qualcosa, e i back-test mostrano che non dovrebbe essere trascurato.
Così, ho pensato che tirare una posizione stop lossless alla prima occasione deve seriamente aumentare l'efficienza. Nelle strategie piatte tirare non ha dato il risultato atteso, mentre tirare alla prima opportunità ha funzionato meglio nelle strategie di tendenza che perdere alla prima opportunità.
Uno sguardo più attento rivela che uno stop di chiusura (breakeven) spesso lecca le piccole oscillazioni, anche quando il prezzo si è già mosso nella giusta direzione. Una sorta di "profitto perduto".
Avete provato a testare l'efficacia di ogni misura individualmente?
Per un tester, sì, è possibile. Come si ottiene la sincronizzazione nella vita reale? Sarebbe interessante vedere un esempio. Che sia un indicatore della somma di tutte le valute, la cosa principale che sarebbe quotazioni sincronizzate per le coppie di valute.
Grazie in anticipo.
Z.U. E nel profilo non c'è nessun link al tuo sito
Non è possibile ottenere la sincronizzazione in tempo reale e non raggiungerà la sincronizzazione, solo per il tester. ma correttamente testato esperto, in tempo reale e si vede più sicuro.
Non ho ancora un sito web. Ancora in costruzione ....