Valanga - pagina 116
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Локирование с наращиванием лота используется?parvenza di
20-40p, mi ha mandato un messaggioYuri, per rispetto del grande lavoro che hai fatto, dirò che le locs non danno nessun vantaggio qui. Ho immediatamente convertito il tuo algoritmo (non Avalanche) in una posizione netta e ho ottenuto un risultato molto vicino. Penso che (mancanza di vantaggi nei lotti) dovrebbe essere ovvio: si risparmia spread e margine. Inoltre risparmia risorse durante i test/ottimizzazione, perché riduce il ciclo delle posizioni aperte. Ho confrontato: i passaggi della variante netta sono 3 volte più veloci di quelli della versione trailing. I risultati differiscono dell'1-3% a favore della rete, il che è prevedibile in teoria. Vi consiglio di modificare il vostro codice in rete se avete intenzione di usarlo nel trading.
.
Il resto è in ritardo. Non sono sicuro che la mia variante comporti più perdite sul margine e sullo spread - non sono ancora arrivato a queste sottigliezze. Per ora mi fido di te, ma cercherò di fare come te e confrontare.
20-40p, mi ha mandato un messaggio
Grazie....Il resto è in ritardo...
Ho cercato almeno di immaginarlo e qualcosa ha anche iniziato a venire fuori, ma molto confuso e complicato :)
Tu fai il netting immediatamente dopo l'apparizione di 2 posizioni diversamente dirette, ma nel mio caso avviene dopo che la posizione aggregata entra nella zona di profitto.
L'equilibrio è in ritardo. Non sono sicuro che la mia variante comporti più perdite sul margine e sullo spread - non sono ancora arrivato a queste sottigliezze. Per ora mi fido di te, ma cercherò di fare come te e confrontare.
Il risultato della negoziazione (esclusi gli swap) sarà equivalente se
1. la vostra chiusura avviene anche tramite OrderCloseBy e
2. La vostra società di intermediazione non trattiene il margine sulle posizioni bloccate (molto raro).
Risparmiare risorse (meno ordini sul mercato) quando il netting non è un'opzione.
Se nella mia variante ci saranno più perdite su margine e spread, non ne sono così sicuro, non ho ancora raggiunto tali sottigliezze.
Quando lo controlli, se fai una versione assolutamente identica (non ha funzionato per me),
La mia più umile richiesta :)
Per favore, scrivete quale "ordine aggregato" dovrei aprire al posto di . qualsiasi, a partire dal secondo
2010.03.22 00:38 comprare 0.01 1.35339
2010.03.22 08:01 vendere 0,02 1,35026
2010.03.23 00:06 comprare 0.03 1.35643
2010.03.23 08:37 vendere 0.09 1.35026
Dopo la vostra risposta, mi assicurerò di controllare la storia di tutte le posizioni.
'
Lo scopo dell'holivar non è mai stato la verità! E voglio solo capire. "pro netting" per queste posizioni. ;)
Cosa c'è da capire?
2010.03.22 00:38 comprare 0.01
2010.03.22 08:01 vendere 0.02 = Chiudere 0.01 comprare, Aprire 0.01 vendere
2010.03.23 00:06 comprare 0,03 = chiudere 0,01 vendere, aprire 0.02 comprare
2010.03.23 08:37 vendere 0,09 = chiudere 0,02 comprare, aprire 0.07 vendere
---
Totale dopo 2010.03.23 08:37 0.07 vendere
controllare, tra l'altro, il momento dell'avvenimento MC (dal sito di "A" VC)
Se ci sono più di due posizioni bloccate, il requisito di margine è calcolato come segue
(prezzo_aperto1*Lotto1+ prezzo_aperto2*Lotto2+...+ prezzo_apertoX*Lottox)/(Lotto1+Lotto2+...+Lottox), dove:
Facciamo un esempio:
Abbiamo comprato oro, compriamo 1 lotto a 932,47, vendiamo 0,1 lotto a 933,30 e vendiamo 0,1 lotto a 935,18.
(932.47*1 + 933.30*0.1 + 935.18*0.1) / (1 + 0,1 + 0,1) = 932.765
Il pegno sulle posizioni bloccate è risultato essere di 932,77 dollari.
1. Sì, ho scritto come te, solo che non immediatamente, ma dopo essere entrato nella zona di profitto.
2. DC A...e, la garanzia è la stessa, sia per 2 posizioni diversamente dirette dello stesso lotto, sia per una.
Dannazione, impara a usare la calcolatrice!
Le posizioni sovrapposte possono essere chiuse in qualsiasi momento, non è necessario aspettare il pareggio. Il guadagno è nella liberazione dei margini e nella riduzione degli swap.
Tenendo conto del punto 2, c'è un guadagno nel rateo di swap.
DC A...e, il margine è lo stesso per 2 posizioni diversamente dirette dimensioni identiche dei lotti questo per uno.
È strano, ma nelle tue foto vedo "di diverse dimensioni del lotto". E AI ce l'ha qualche riga più sotto.
A proposito, la formula per calcolare il margine per "dimensioni identiche dei lotti"è un caso speciale della formula per "LOTTO ineguale", prendendo Lotx - volume della posizione X in lotti come costante.
"Le posizioni sovrapposte possono essere chiuse in qualsiasi momento, non c'è bisogno di aspettare il pareggio." È possibile, ma non necessariamente.
DC A...i., il margine è lo stesso per 2 posizioni diversamente dirette con lo stesso lotto che per una sola.
Forse hai ragione, ma non ho capito lo swap.
Naturalmente, non è necessario. Ma c'è una ragione per mantenere quelli sovrapposti al pareggio solo se l'algoritmo di controllo della posizione è molto più semplice in questa variante.
E quelli sovrapposti dovrebbero essere chiusi solo attraverso OrderCloseBy() per non perdere un ulteriore spread.