Pensieri su alcune assurdità dell'analisi multivalutaria. - pagina 19
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Sono d'accordo con la tesi che l'analisi multivalutaria è insufficiente
e sull'adeguatezza dell'analisi intermarket
come si può analizzare l'eurobucks senza prendere in considerazione i mercati del petrolio e dell'oro?
тенденция на понижение евробакса, действительно, могло вызвать наступление насморка у главного шамана острова Папуа-Новая Гвинея
а также, вполне возможно, существует еще 854 других причин о которых мы не знаем и которые "на самом деле" вызвали появление такой тенденции
но, применяя принцип бритвы Оккама, все-таки более вероятнее...
но существует ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ того, что, ....
ок?
OK!Ma tieni presente che tu stesso hai detto la parola probabilità! cioè di che tipo di analisi possiamo parlare? probabilistica? allora i risultati saranno come quelli che abbiamo: o la Grecia ha fatto indebolire l'euro o il quid si è rafforzato! :)))
Vedete, le persone tendono ad associare gli eventi che confermano la loro giustezza, anche se gli eventi in realtà non hanno alcun potere, guardate quanti ammonimenti al trader in termini di autocontrollo e psicologia, quanti canali di notizie economiche hanno una "visione a volo d'uccello" - un quadro completo di un'analisi ragionevole dei movimenti delle coppie di valute, mentre quando si esamina attentamente, tutto questo è un polverone e tutto quanto. Potrei essere d'accordo subito, che tutto questo trambusto fa andare il mercato in una direzione o nell'altra - ma in realtà queste tendenze intraday/settimanali sono solo "trading sul rumore", il vero cambiamento di tendenza è ancora di tipo economico, ma si esprime attraverso la liquidità di questa o quella valuta, basta ricordare, come è stato quando tutti prevedevano un crollo irreversibile del dollaro e l'uscita di tutti i paesi dall'area del dollaro? E ora, se l'America (il più grande importatore di petrolio) comincia a procurarsi materie prime all'estero, emerge una sorta di deficit di valuta, che porta a un forte movimento di mercato.
Non ho mai sentito di nessun sistema di trading che dia un risultato di trading senza un solo errore sul TDPP.
A meno che, ovviamente, non sia un lavoro dall'interno.
per il mio esempio - o l'euro si è indebolito o il dollaro ha guadagnato
Ti ho mostrato perché l'euro può essersi indebolito ma non hai ancora mostrato perché il dollaro può aver guadagnato forza :)))
Quando tutti hanno urlato di lasciare la zona del dollaro, tutti hanno urlato che non c'è una vera alternativa al dollaro e che il quid non è in pericolo (alcuni hanno anche detto che il quid ha altri 5-10 anni di vita senza nuvole). in generale penso che negli usa non sono nemmeno idioti e hanno ancora tempo per sistemarlo
e il resto non mi dispiace.
Questo mette in dubbio la validità dell'analisi intermarket?
на мой взгляд на форексе любой вид торговой системы носит вероятностный характер, потому что задача системы - обеспечить статистическое преимущество на протяжении достаточно длительного периода (на ПДДП)
L'unica eccezione è il trading nel mercato piatto, con un rischio minimo, ma un profitto minimo, e un'allocazione ragionevole dei fondi). - L'unica eccezione è il trading sul piatto, il rischio minimo, ma il rendimento è minimo, con un'allocazione ragionevole dei fondi.- Per quanto riguarda il tuo esempio di un euro più debole a causa dei problemi in Grecia - non cercherò un esempio di un dollaro più forte, poiché il dollaro sta crescendo insieme al prezzo dell'oro se si guarda a lunghi intervalli di tempo, e negli ultimi mesi l'oro è diventato più caro.
- e gli Stati Uniti non dovrebbero preoccuparsi del destino della loro moneta - la loro moneta è troppo intrecciata con l'economia globale, e gli Stati Uniti rappresentano l'economia più forte con il più alto consumo di risorse
Analisi intermarket o multivaluta? - Penso che l'argomento riguardi l'analisi multi-valuta, e in termini di inter-mercato (materie prime e mercato azionario e mercato valutario) - ci sono sempre modelli sulla tendenza a lungo termine, ma ci sono anche eccezioni - le stesse guerre - sia economiche che reali.
сильное движение евро обязательно отражается на нзд, там не просто корреляция, там сильная корреляция
другое дело, что падение не пропорционально
это был пример
замени нзд на фунд
корреляция там еще сильнее
OK, applichiamo il "rasoio di Occam", quindi cerchiamo di dimostrare che la correlazione "alta" tra Eurobucks e NZDbucks non è una conseguenza dell'influenza della componente quid in particolare.
In generale la correlazione non è uguale a 0,9 per dirla tutta, l'ho ottenuta nella regione di 0,5 al momento.
Per quanto riguarda il poundbucks, questa è un'altra storia, la correlazione è ovvia a causa di circostanze oggettive, a causa dell'alto grado di integrazione tra le economie della zona euro e il Regno Unito. Tuttavia, anche in considerazione di questo alto grado di integrazione, è chiaro che gli eventi in Grecia hanno un impatto diverso sulla zona euro che sull'economia del Regno Unito a causa delle implicazioni non globali. La correlazione tra le 2 coppie deriva dai fattori comuni che influenzano entrambe le economie allo stesso modo.
Pertanto, con una correlazione di 0,6, tale evento può essere considerato come rumore.
La correlazione può essere calcolata solo per gli indici valutari, ma anche in questo caso, i risultati non dovrebbero essere affidabili in alcun modo
meno scambi, maggiore è la probabilità di fare profitti? c'è qualcosa di così intelligente qui che non lo capisco. Spiega
"Ok, applichiamo il rasoio di Occam, poi cerchiamo di dimostrare che la correlazione "alta" tra gli eurobucks e gli nzdbucks non è dovuta all'influenza della componente quid" - non capisco neanche questo. cos'è la componente quid? l'eur e il kiwi sono correlati positivamente in questa componente economica perché sono classificati come "valute a rischio" e il dollaro è una "valuta a prova di errore". Quando gli investitori hanno un maggiore appetito per il rischio, ritirano le attività dalle valute rifugio e investono in valute più rischiose.
anche se per il kiwi ci può essere una relazione più complessa attraverso il dollaro australiano
il mio kiwi-euro è 0,88-0,89 basato su dati giornalieri di 556 osservazioni
0,83-0,85 per 400 osservazioni
anche se il coefficiente di correlazione è 0,6, non può essere rumore
il rumore si trova nella gamma -0,4 - 0,4
"прошу заметить, что чем совершенно большее количество сделок, тем больше вероятность получения убытков вместо прибыли" - не понял
чем меньше сделок - тем больше вероятность прибыли? тут что-то настолько умное, что я не понял. поясни пжлст
Vediamo un semplice esempio: Hai aperto 3 ordini in 20 minuti con un EA collaudato - con un obiettivo di 20 pips, beh non imposterai lo stop loss a 10 pips, vero? Probabilmente intorno ai 60-70 almeno? E se il tuo EA si sbaglia, quale sarà la differenza tra il profitto e la chiusura dell'ordine allo stop-loss - penso che sarà 60 pips di guadagno - 210 di perdita = -150 pips. O meglio aprire un ordine una volta con le stesse condizioni e subire una perdita una volta: 20 pips di profitto - 70 di perdita = -50 pips. Quindi la domanda è: cosa è meglio avere una speranza di fare un rapido profitto o limitare fermamente le perdite? Secondo la mia strategia, è meglio avere un piccolo profitto con un'alta probabilità di successo che fare frequenti scambi discutibili, con la prospettiva di avere un profitto dopo aver sommato molti scambi positivi e negativi.Io, per lo più piazzo ordini su EUR/USD overnight flat con grandi stoploss, durante 2 mesi di trading solo un paio di ordini perdenti, forse mi sbaglio, se faccio pochi scambi sul trend attivo la mia strategia non funzionerà, ho provato a scambiare attivamente EUR/USD durante il giorno - nella maggior parte dei casi la giornata si è conclusa con zero profitti totali :(
è tutto altamente individuale e non universale
Questa è la logica di un TS piatto. Non tutti commerciano in questo modo.
Ci sono persone qui che mettono uno stop loss esattamente di 10 pips (prendere - più).
Это логика флэтовой ТС. Не все так торгуют.
Тут есть люди, которые ставят стоп-лось именно 10 пипсов (тейк - больше).
Stop a 10 pips? Sono scioccato! - Penso che questa sia una perdita del 100%! a meno che non si cerchi di prendere un pip da ogni ordine, ma la maggior parte delle società di intermediazione cancellerà tali ordini immediatamente. potrei sbagliarmi, ma uno stop di 10 pip potrebbe avere senso solo per le coppie indipendenti dallo JPY, poiché lo JPY inizia spesso con un salto. sono molto attento con lo JPY, perché perdevo più di quanto guadagnassi :(Demi, cos'altro potrebbe essere? Per il momento tutte le strategie reali sono basate sull'esperienza personale dei trader, l'ho fatto con le mie azioni, non con consigli astratti su come guadagnare senza perdere soldi.Tuttavia, da $ 5 gratis per 3 mesi ho guadagnato $ 34, e il primo mese stavo cercando strategie diverse, ho perso il mio deposito fino a $ 2 e finalmente sviluppato una strategia che ha cominciato a funzionare davvero.