Alla ricerca del sacro 'graal'... - pagina 5

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Форекс это не подбрасывание монетки, поэтому "фундаментальные правила теории игр" здесь не работают,

E in generale la nozione di regole fondamentali ha poca applicabilità ai sistemi complessi,

Beh, sì, il commercio sulla Forgia molto spesso non è un lancio di moneta, ma un panino.

Per quanto riguarda la teoria dei giochi, probabilmente è meglio lasciarla a Neutronych. Non sono molto bravo a farlo. Da qualche parte ho sentito che esiste un teorema (o principio) minimax. Beh, se è la regola di cui parla thecore, allora probabilmente lo è, dato che Foreh non sembra un gioco antagonista. E anche se il commerciante ha un antagonista, le sue intenzioni non sono affatto chiare.

Un'ultima cosa: da qualche parte ho anche visto con la coda dell'occhio nei commenti a un altro articolo di Golubovsky, che il sistema, man mano che diventa più complesso, tende a essere stocastico nel senso del controllo. Quindi le regole deterministiche fondamentali possono scomparire, trasformandosi gradualmente in regole stocastiche.

 
Mathemat >> :

Beh, sì, il commercio sulla Forgia molto spesso non è un lancio di moneta, ma un panino.

Per quanto riguarda la teoria dei giochi, probabilmente è meglio lasciarla a Neutronych. Non sono molto bravo a farlo. Da qualche parte ho sentito che esiste un teorema (o principio) minimax. Beh, se è la regola di cui parla thecore, allora probabilmente lo è, dato che Foreh non sembra un gioco antagonista. E anche se il commerciante ha un antagonista, le sue intenzioni non sono affatto chiare.

Un'ultima cosa: da qualche parte ho anche visto con la coda dell'occhio nei commenti a un altro articolo di Golubovsky, che il sistema, man mano che diventa più complesso, tende a essere stocastico nel senso del controllo. Quindi le regole deterministiche fondamentali possono scomparire, diventando gradualmente stocastiche.

Il forex è come il tempo. È impossibile prevedere dove soffierà il vento (specialmente in tempo senza vento - piatto) (non difficile, esattamente impossibile).

Ma ci sono fluttuazioni stagionali, per esempio comprare argento in India in settembre-ottobre a causa delle feste nazionali.

 
thecore писал(а) >>

Il forex è come il tempo. È impossibile prevedere dove soffierà il vento (soprattutto quando il tempo è piatto) (non difficile, ma impossibile).

Ma ci sono fluttuazioni stagionali, come l'acquisto di argento in India a settembre-ottobre a causa delle feste nazionali.

Sono d'accordo con le fluttuazioni stagionali. Dopo tutto, c'è sempre la primavera dopo l'inverno, ma nevica anche a maggio :))

 
Figar0 писал(а) >>

Nel caso ve lo siate perso, 'Chi vuole una strategia? Lotti e gratis)", ci sono già due soluzioni per questo scopo...

Visto. Non mi è piaciuto. E in generale, sono diventato freddo alle indulgenze standard.

 
thecore писал(а) >>

Tu non l'hai capito, io l'ho capito. Perché gridarlo? Soprattutto un'esperienza negativa.

Forse mi hai frainteso. Tutto ha funzionato per me, e in avanti a volte ha dato un risultato positivo nei prossimi 2-3 mesi, ma nel periodo più lungo strategia non ha dato un risultato positivo. Questo è il motivo per cui si cerca di ottimizzare. E come si fa a selezionare le migliori combinazioni di indicatori tra le tante combinazioni? Dalla bilancia dopo il test? Per l'estrazione? In base al guadagno atteso?

 

Sai qual è secondo me il problema di trovare un sistema efficace? Che tutti guardano troppo a fondo nella teoria. Ricordano tutti i santi scienziati e cercano di attribuire a Forex ogni sorta di teorie di altre opere e così via. Forse ha senso, non posso negarlo, ma non posso nemmeno ascoltare con calma queste critiche. Come posso sostenere che "tale" (non sto parlando specificamente del mio, diversi sistemi sono stati menzionati qui) sistema non può funzionare, e se lo fa, è puramente basato sulla storia del montaggio. Vi concedo che non tutti quelli che lo affermano hanno provato personalmente questo sistema. Ragioniamo. Dato che il mercato Forex non può essere previsto da solo, significa che non possiamo costruire nessuna teoria su di esso. Sì, ci sono momenti in cui possiamo dire con certezza - la tendenza cambierà... ma è stagionale, come ci è stato detto. È quindi impossibile proporre una strategia con risultati al 100%, così come affermare che qualsiasi altra strategia proposta dall'uomo delle idee non funzionerà. Spero che abbiate capito il mio punto di vista? Sono una persona adeguata e non posso contare sull'indicatore che il mio sistema mi ha dato per la giornata, volenteroso come sono. Sì più, sì divertimento. Ma non il sistema... e le entrate erano scomode sui perni...

C'è stato un suggerimento di rifiutare gli indicatori e lavorare con le barre. Ed è così.

 double sigyH1=iLowest (NULL, TF1,MODE_CLOSE,3,0);
   double sigyH4=iLowest (NULL, TF2,MODE_CLOSE,3,0);
   double sigyD1=iLowest (NULL, TF2,MODE_CLOSE,3,0);
   double sigxH1=iHighest(NULL, TF1,MODE_CLOSE,3,0);
   double sigxH4=iHighest(NULL, TF2,MODE_CLOSE,3,0);
   double sigxD1=iHighest(NULL, TF3,MODE_CLOSE,3,0);

     if ( sigyH1==1){ SigYTF1= I; SigXTF1=0;}
     if ( sigyH4==1){ SigYTF2= I; SigXTF2=0;}
     if ( sigyD1==1){ SigYTF3= I; SigXTF3=0;}
     if ( sigxH1==1){ SigYTF1=0; SigXTF1= I;}
     if ( sigxH4==1){ SigYTF2=0; SigXTF2= I;}
     if ( sigxD1==1){ SigYTF3=0; SigXTF3= I;}

Ma non si possono raccogliere molte informazioni con le sole barre. Questo argomento è stato discusso molto. Perdonatemi il paragone, ma il secondo atto del sistema di trading quantistico sul terzo occhio e la vibrazione dello spazio sta per iniziare.

E comunque, ti piace l'idea di creare un indicatore basato su una rete neurale? Uh-huh. Dovrebbe essere qualcosa di interessante.

 
infinum13 >> :

Forse mi hai frainteso. Tutto ha funzionato per me, e l'attaccante a volte ha dato risultati positivi per i prossimi 2-3 mesi, ma in un periodo più lungo la strategia non ha più dato un risultato positivo.

Pensate che un periodo di prova di 10 anni sia abbastanza lungo?

Ecco perché si sta cercando di auto-ottimizzare.

Non sono l'autore di questo thread. Ho rinunciato temporaneamente all'auto-ottimizzazione.

E come selezionereste le migliori combinazioni di indicatori dalla varietà di combinazioni? Dalla bilancia dopo il test? Per l'estrazione? In base al guadagno atteso?

Prima dell'ottimizzazione imposto il livello di drawdown accettabile per me, per esempio il 40% e lo ottimizzo.

Il periodo di ottimizzazione è di 5-10 anni.

Poi lo eseguo fuori dalla zona di ottimizzazione e se il drawdown non è cambiato di più di 1/2, cioè non è più del 60%,

che è anche accettabile per me, pur mantenendo un livello sufficiente di profitto, ad esempio 1/2 del profitto all'interno della zona di ottimizzazione

allora considero l'Expert Advisor riuscito.

A volte, se la storia del simbolo non è troppo lunga, uso questa variante di ottimizzazione e backtest: 

int start()
{
   if(IsTesting()==true)
   {
      if(IsOptimization()==true && DayOfWeek()&0xE==DayOfWeek())return;
      if(IsOptimization()==false && DayOfWeek()&0xE!=DayOfWeek())return;
   }
//код советника
//код советника
}

Invece di 

DayOfWeek()
è possibile mettere un'altra funzione, per esempio


Month()



o viceversa - uno più piccolo 

 Hour()



 
Hoper23 >> :

Sai qual è secondo me il problema di trovare un sistema efficace? Che tutti guardano troppo a fondo nella teoria. Ricordano tutti i santi scienziati e cercano di attribuire a Forex ogni sorta di teorie di altre opere e così via. Forse ha senso, non posso negarlo, ma non posso nemmeno ascoltare con calma queste critiche. Come posso sostenere che "tale" (non sto parlando specificamente del mio, sono stati menzionati diversi sistemi qui) sistema non può funzionare, e se lo fa, è puramente basato sulla storia del montaggio. Vi concedo che non tutti quelli che lo affermano hanno provato personalmente questo sistema. Ragioniamo. Dato che il mercato Forex non può essere previsto da solo, significa che non possiamo costruire nessuna teoria su di esso. Sì, ci sono momenti in cui possiamo dire con certezza - la tendenza cambierà... ma è stagionale, come ci è stato detto. È quindi impossibile proporre una strategia con risultati al 100%, così come affermare che qualsiasi altra strategia proposta dall'uomo delle idee non funzionerà. Spero che abbiate capito il mio punto di vista? Sono una persona adeguata e non posso contare sull'indicatore che il mio sistema mi ha dato per la giornata, volenteroso come sono. Sì più, sì divertimento. Ma non il sistema... e le entrate erano scomode sui perni...

C'è stato un suggerimento di rifiutare gli indicatori e lavorare con le barre. Ed è così.

Ma non si possono raccogliere molte informazioni con le sole barre. Questo argomento è stato discusso molto. Perdonate il paragone, ma inizia il secondo atto del sistema di trading quantistico sul terzo occhio e le vibrazioni dello spazio.

E in generale, ti piace l'idea di creare un indicatore basato su una rete neurale? Uh-huh. Penso che dovrebbe essere interessante.

Le vibrazioni dello spazio funzionano molto bene a proposito.


http://forex.sunstation.com/pics/sm_1.gif


SZ


A spese dei bar non si possono raccogliere informazioni... Su cosa raccolgono informazioni i tacchini? Cosa sono, il terzo occhio?


Alla fine l'ho preso anche dagli indici, ma dopo aver analizzato tutto molto attentamente, ho capito che era solo un ottimo grafico liscio.

 

Non discuto... È così liscio... ben filtrato... Ma sai, è come fare una zuppa, assaggiarla, e manca qualcosa... E non riesci a capire cosa sia. E versiamo, versiamo, gettiamo in questa zuppa nella speranza che una parte di essa vada bene.

Ottimizzazione, a mio parere, non significa aggiustamento per la storia o peggio - predire il futuro. Credo che l'ottimizzazione (automatica) racconti solo lo stato del mercato N tempo fa, come risultato si possono pianificare ulteriori azioni di mercato. Supponiamo che il mercato fosse stabile e che la percentuale di probabilità sia diminuita, il che si traduce in più accordi perché questa MEGA colpisce il posto giusto anche al 10%. Ma qui il mercato è cambiato ed è diventato aggressivo, induriamo le condizioni di filtraggio percentuale e qui abbiamo un MEGA al 60%, con molta attenzione apre pochi affari, ma con alta qualità. Per me è molto logico. Analizziamo il mercato con un ritardo, quindi non capiamo cosa succede al mercato nella vita reale, ma con la storia. In questi momenti di transizione del mercato dallo stato amorfo a quello aggressivo subiamo delle perdite... piccole, ma perdite... In pratica, perdiamo solo il drawdown, non il profitto. E viceversa - non guadagniamo profitto. Ma poi reagiamo ai cambiamenti e a una nuova politica dura di percentuali di probabilità di MEGA e tutto è OK. Non vogliamo essere avidi, purché non prendiamo profitto. Non appena il profitto è andato in salita - tutti coperti MEGA Greed e strangoli ... strangoli cagna così ....Come tutto finisce, credo, non hanno bisogno di spiegare a nessuno.

 

"Non si possono raccogliere informazioni su un conto al bar... ma su cosa raccolgono informazioni i tacchini? Cosa sono, un terzo occhio?".

No, non un terzo occhio. Ovviamente, i tacchini si nutrono di barrette. Beh, cos'altro dovrebbero mangiare? Hai un tacchino seduto lì ad affilare barra dopo barra. Ho appena espresso la mia idea di un sistema automatico. Non sto rifiutando un nuovo, sono per un dialogo. Ma a parte i bar per nutrire il tacchino. Non è un tacchino? Allora chi e cosa nutrire? (per i più intelligenti, un tick è un componente di una barra) C'è anche un Expert Advisor che lavora sulle notizie. Ma mi è difficile immaginare un processo così automatico. Ho provato con il mio EA - aveva un sacco di roba complicata... Penso che abbia funzionato. Ma non mi ha mostrato niente di intelligente sul profitto. Le notizie - sì, influenzano il movimento. Ma non sempre dove lo si programma. E guardare il feed è troppo lento, e prima di sapere cosa c'è, la tendenza è sparita... Quindi se qualcuno ha un'idea su come evitare i bar - sto ascoltando attentamente.

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