Alla ricerca del sacro 'graal'... - pagina 6

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http://forex.sunstation.com/pics/sm_1.gif

E non capisco... dov'è la vibrazione? ))) Non è interessante. C'è un tizio che ha incartato un rotolo in modo che non si può dire senza un litro.)))

 

A proposito, sto ancora usando il mio sistema nella demo. Nessun ottimizzatore ancora, ma comunque. Il mio ultimo accordo è stato (ora 16-55) alle 04-15, e ora l'ho aperto di nuovo, cioè sono stato fuori per 12 ore e sono andato di nuovo. E tutto perché il mercato era così strano. Esegui su EURUSD, GBPUSD, USDJPG, USD\CHF, AUD\USD, USD\CAD. Ecco il grafico aggiornato. 8,61% di drawdown.


 
thecore писал(а) >>

Pensa che un periodo di prova di 10 anni sia abbastanza lungo?

Troppo lungo. Penso che un anno sia sufficiente e che sia troppo lungo. Il mercato cambia costantemente e così anche i segnali.

thecore ha scritto >>.

Prima dell'ottimizzazione, imposto il livello di drawdown accettabile per me, per esempio il 40%, e lo ottimizzo.

Il periodo di ottimizzazione è di 5-10 anni.

Poi lo eseguo fuori dalla zona di ottimizzazione e se il drawdown non è cambiato di più di 1/2, cioè non è più del 60%,

che è anche accettabile per me, pur mantenendo un livello sufficiente di profitto, ad esempio 1/2 del profitto all'interno della zona di ottimizzazione

allora considero l'Expert Advisor riuscito.

No, il 40% è troppo per l'ottimizzazione. Prenderei circa il 15% massimo di 10.000 dollari al lotto 1.0. Io prenderei il 2007-2008. E prenderei il 2008-2009 come forward (anche se è un anno di troppo, mezzo anno), il drawdown non dovrebbe essere inferiore al 20%. Questo è il risultato di cui mi fiderei, con una quantità sufficiente di transazioni (dipende dal periodo testato, bene, per esempio 15-20 su М1 al mese mi va bene con un profitto decente). Ma penso che il principale test di operatività sia il passaggio in avanti su Blezneca Pair. Sarebbe davvero bello.
 
Hoper23 >> :

http://forex.sunstation.com/pics/sm_1.gif

Non capisco... dove sono le vibrazioni? ))) Non è interessante. Il tizio ha avvolto un rotolo, quindi non si può dire senza un litro)).

Le vibrazioni possono essere viste meglio su

http://forex.sunstation.com/pics/spectrum_magickum.gif

 

Cari passeggeri, qualcuno può ancora dirmi il codice effettivo dell'auto-ottimizzatore? Perché sono già confuso.

extern double Skillstart=1;//Процент шанса от 1% до 100% (оптимально 44%)
extern double Skillstep=1;//Процент шанса от 1% до 100% (оптимально 44%)
extern double Skillend=50;//Процент шанса от 1% до 100% (оптимально 44%)

extern double SkillMAXstart=51;//Процент ХОРОШЕГО шанса (оптимально 70%)
extern double SkillMAXstep=1;//Процент ХОРОШЕГО шанса (оптимально 70%)
extern double SkillMAXend=99;//Процент ХОРОШЕГО шанса (оптимально 70%)

extern double stKstart=5;//К период Стохастика
extern double stKstep=5;//К период Стохастика
extern double stKend=5;//К период Стохастика

extern double stPstart=3;//П период Стохастика
extern double stPstep=3;//П период Стохастика
extern double stPend=3;//П период Стохастика

extern double stDstart=3;//Д период Стохастика
extern double stDstep=3;//Д период Стохастика
extern double stDend=3;//Д период Стохастика

extern double Wstart=12;//ОсМа настройка
extern double Wstep=12;//ОсМа настройка
extern double Wend=12;//ОсМа настройка

extern double Hstart=26;//ОсМа настройка
extern double Hstep=26;//ОсМа настройка
extern double Hend=26;//ОсМа настройка

extern double Cstart=9;//ОсМа настройка
extern double Cstep=9;//ОсМа настройка
extern double Cend=9;//ОсМа настройка


extern double CCIstart=1;//НАстройка CCI
extern double CCIstep=1;//НАстройка CCI
extern double CCIend=50;//НАстройка CCI

extern double F_EMAstart=1;//Настройки МАСиДи
extern double F_EMAstep=1;//Настройки МАСиДи
extern double F_EMAend=50;//Настройки МАСиДи

extern double S_EMAstart=1;//Настройка МАСиДи
extern double S_EMAstep=1;//Настройка МАСиДи
extern double S_EMAend=50;//Настройка МАСиДи

extern double SMAstart=1;//Настройка МАСиДи
extern double SMAstep=1;//Настройка МАСиДи
extern double SMAend=50;//Настройка МАСиДи


extern double Sstart=0.1;
extern double Sstep=0.1;
extern double Send=1.5;

extern double Ostart=0.1;
extern double Ostep=0.1;
extern double Oend=1.5;

extern double Istart=0.1;
extern double Istep=0.1;
extern double Iend=1.5;

extern double Gstart=0.1;
extern double Gstep=0.1;
extern double Gend=1.5;

extern double Mstart=0.1;
extern double Mstep=0.1;
extern double Mend=1.5;

extern double CCstart=0.1;
extern double CCstep=0.1;
extern double CCend=1.5;
E tutto deve essere ottimizzato... Beh, sforziamo la materia grigia del cranio...
 
Cari passeggeri, qualcuno può ancora dirmi il codice effettivo dell'auto-ottimizzatore? Perché sono già confuso.

Ho scritto due dozzine di variabili e sono già confuso.

Nel codice dell'ottimizzatore per 10 pagine.

Perché dovresti averne bisogno se sei già confuso.

Ti ho già dato un esempio.

sulla seconda pagina.

 
infinum13 >> :

È troppo lungo. Penso che un anno sia sufficiente, ed è un po' lungo. Il mercato cambia in continuazione, e anche i segnali, tra l'altro.

E dove avete visto una tendenza al ribasso durante il 2007-2008?

Come può la vostra strategia essere testata sul downtrend, se ha visto solo il uptrend.

Naturalmente, perderà nel periodo 2008-2009.

Un'altra cosa, se lei ha suggerito il periodo 2005-2007, oh, non mi opporrei.

No, il 40% è troppo per l'ottimizzazione.

Ho scritto ESEMPIO.

Per te è troppo, perché per te 10.000$ sono, probabilmente, molti soldi (scusa, non conosco personalmente, non offenderti se

esagerato un po' la formulazione).

E per me sono due o tre mesi di guadagno. E posso facilmente sacrificare e anche il 50% se il rendimento è all'80-100% annuo.

Prenderei circa il 15% massimo di 10.000 dollari al lotto 1.0. Io prenderei il 2007-2008. E il 2008-2009 sarebbe avanti (anche se l'anno è troppo, mezzo anno), mentre il drawdown non dovrebbe essere inferiore al 20%. Questo è il risultato che crederei, con una quantità sufficiente di transazioni (dipende dal periodo testato, bene per esempio 15-20 su М1 al mese mi va bene con un profitto decente).

Il 15% di drawdown sul 40% non è un problema. Aumenta il deposito di 2,67 volte.

E mantenere lo stesso livello di lotti.

E inoltre, è molto difficile fare 1.000.000 di dollari con un prelievo del 15% per un periodo di 10 anni.

Si arriva solo a 100.000 dollari. E non ho bisogno di 100.000 dollari. Ho bisogno di 1.000.000 di dollari.

Ma penso che la prova principale sia il passaggio in avanti su Pair-Black. Sarebbe davvero bello.

Non esistono coppie di gemelli. Tutte le coppie hanno una volatilità diversa, un comportamento diverso, perché riflettono mercati diversi.

Ma regolando un po' i parametri della strategia, possiamo ottenere la sua usabilità su altre coppie,

Per esempio, EURUSD è ben trasferibile a EURJPY o AUDUSD.

Ma non ha senso trasferirlo in EURAUD. È completamente diverso.

 
thecore >> :

Hai una bella faccia tosta.

Te l'ho già dato.

sulla seconda pagina.

Beh, ti dico, caro ZeCor, mi sono informato, ero così stupito che sono partito per un giorno nel mondo del codice e in qualche modo sono tornato con una sconfitta. Quello che è stato postato lì è un Expert Advisor già pronto, è un casino orribile. Ho strappato il blocco di ottimizzazione e ho riscritto il mio codice. In teoria dovrebbe funzionare - ma non lo fa. Continuo a ricevere un errore quando chiamo il blocco di ottimizzazione. Il fatto è che l'ottimizzazione è incorporata in tutto il codice sorgente e bloccata a TP e SL. Ho provato a rifarlo, ma ci sono un sacco di funzioni personalizzate con cui sono come un maiale nelle arance. Non sono un depresso. Sono solo confuso in questo codice, ho troppe variabili da ottimizzare (19), e c'è una formula come 

Combination = MathFloor((TPEnd-TPStart)/TPStep)*MathFloor((SLEnd-SLStart)/SLStep);
Non riesco a capire come rappresentarlo con 19 variabili. In breve, sono perplesso con questo codice. Non ho detto che non funziona - funziona bene nell'originale. Ma come posso applicarlo a me stesso?
 
Hoper23 >> :

Beh, ti dico, caro ZeCor, l'ho cercato, ero così stupito che sono andato nel mondo del codice per un giorno e in qualche modo sono tornato con una sconfitta. Quello che è stato postato lì è un Expert Advisor già pronto, è un casino orribile. Ho strappato il blocco di ottimizzazione e ho riscritto il mio codice. In teoria dovrebbe funzionare - ma non lo fa. Continuo a ricevere un errore quando chiamo il blocco di ottimizzazione. Il fatto è che l'ottimizzazione è incorporata in tutto il codice sorgente e bloccata a TP e SL. Ho provato a rifarlo, ma ci sono un sacco di funzioni personalizzate con cui sono come un maiale nelle arance. Non sono un depresso. Sono solo confuso in questo codice, ho troppe variabili che devono essere ottimizzate (19), e c'è una formula come

Non riesco a capire come rappresentarlo con 19 variabili. Comunque, sono perplesso con questo codice. Non ho detto che non funziona - funziona bene nel codice originale. Ma come posso applicarlo a me stesso?


In breve, il programmatore si è stancato ed è andato a farsi una birra.

Non per vantarmi, ma ho appena finito un progetto con oltre 200.000 linee di codice in linguaggio assembly

per il microcontrollore, 10.000 linee di VHDL per la matrice logica programmabile e 10.000 linee di software Windows

con cui questo microcontrollore comunica e un paio di migliaia di righe di codice di driver Windows.

Più la progettazione e la fabbricazione di due circuiti stampati.

Ho sviluppato questo progetto nell'ultimo anno e mezzo.

Quindi è meglio tacere modestamente sulla fatica.

 

Ma seriamente, hai tutto. Dovete solo aspettare un'altra settimana.

Nessuno farà il lavoro per voi gratuitamente.

E a pagamento, pochissimi lo faranno.


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