Consiglio di non usare lo Strategy Tester di MetaTrader 4 - pagina 4

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>>>Per una persona che si è interessata di Forensics in vari gradi per più di 10 anni:)

!!!!!!!!!
 
Renat писал (а):
Tutte le barre sono basate su offerte.
Si scopre che le affermazioni errate sono fatte da un posto vuoto a causa dell'ignoranza dell'esistenza di Ask price.

I primi due esempi sono risolti. Aspetto chiarimenti sul terzo.

P.S. Renat, la prego vivamente di non fare conclusioni affrettate. Tutti possiamo vedere che hai un temperamento caldo. Ma ci sono certi limiti. Penso che anche lei non conosca molte cose in questo mondo, specialmente in aree che non sono direttamente collegate alle sue attività produttive. Non c'è da vergognarsi. Un ringraziamento speciale per avermi spiegato la tecnologia della costruzione delle barre. Inoltre, ho già letto qualcosa al riguardo e non mi è rimasto impresso nella mente. Ora me lo ricorderò.
 
solandr писал (а):
>>>esplicativo per qualcuno che è stato interessato al forex in vari gradi per oltre 10 anni :)

!!!!!!!!!

Cosa significherebbe :)

La differenza tra Ask e Bid, così come la terminologia, è qualcosa che ho imparato per la prima volta nel 1998 (non ricordo nemmeno esattamente), quando ho cercato di passare dalla teoria alla pratica e ho aperto il mio primo conto demo con fxeuroclub. Capisco subito tutto non appena provo a fare qualcosa, ma non ho mai pensato al metodo di disegno delle barre fino ad ora :) Non ci ho pensato affatto. Preferisco le figure. Un grafico è una cosa soggettiva.
 

Un frammento della storia recente.

EURUSD M30 - tester:



Condizione di apertura della posizione: 

// по расширению канала Дончиана больше первого диапазона опорного центра
 
   if(I2Current-I1Current>R1-S1        // текущий канал Дончиана шире канала опорного центра
      && I2Previous-I1Previous<R1-S1   // предыдущий был уже
      && I2Current>I2Previous          // верхняя граница канала Дончиана пошла вверх
      && I1Current>=I1Previous         // нижняя - не пошла вниз
      && MP>0                          // локальный тренд +
      && Ask<High[0]-7*Point           // покупка не на максимуме цены    
     )
      signal1=1;

Come si può vedere dal grafico, la condizione ha funzionato nel tester. Non in tempo reale sulla demo. Finora ho solo una spiegazione: il prezzo non ha rimbalzato dal massimo di abbastanza pip in tempo reale (ultima linea). Le altre linee stavano eseguendo. Anche la variabile MP (ho un indicatore separato). Si calcola così:

   MP=((Close[0]+Close[1]+Close[2])/3
       - (Close[0]+Close[1]+Close[2]
          +Close[3]+Close[4]+Close[5]
          +Close[6]+Close[7]+Close[8])/9)*1000;

Qualcuno può confermare o confutare i miei sospetti che in questo caso i risultati della simulazione dei dati nel tester non corrispondono alle serie di prezzi reali?

 
>la condizione nel tester ha funzionato. In tempo reale sulla demo non l'ha fatto.

Questo può essere spiegato nel seguente modo banale. Un requote è avvenuto sul mercato reale e tu hai avuto un piccolo slippage nella funzione OrderSend (molti principianti di solito impostano lo slippage per l'apertura a mercato pari a 0!!!), o l'Expert Advisor semplicemente non ha gestito questa situazione con la mancata apertura di un ordine. Io ho sempre impostato lo slippage per me stesso pari a 5 pips quando si apre a mercato. Di conseguenza, non ho ancora notato alcun problema con l'apertura degli ordini, anche se sto costantemente confrontando i risultati del tester con quelli reali.
 
2 Rebus
Serie di prezzi reali e non devono corrispondere ai risultati della loro modellazione nel tester. Non devono assolutamente niente a nessuno.
Questo thread è iniziato con un confronto tra i risultati della simulazione su tempi diversi. E sei saltato al confronto tra serie reali e simulate.
 
Fatto interessante: mentre testiamo con la versione 197 di MT otteniamo un dato al 90% di qualità, mentre testando con la versione 193 e ottenendo la storia in tempo reale otteniamo anche dati diversi al 90% di qualità. Allora dov'è la verità? Certo, le differenze non sono drastiche, ma sono significative.
 
2SNSH
Prova la versione 157, se riesci a trovarla con qualcuno. Probabilmente è lì che la verità è sepolta in profondità! Come si dice, è un vecchio cavallo, vero? :o))))))))))
 
solandr писал (а):
2SNSH
Prova la versione 157, se riesci a trovarla con qualcuno. Probabilmente è lì che la verità è sepolta in profondità! Come si dice, è un vecchio cavallo, no? :o))))))))))

Intendevo dire se c'è qualche differenza quando si scarica la storia dalla banca Data e la si ottiene in tempo reale nello stesso periodo dallo stesso DC e l'impatto sui test.
 
solandr писал (а):
>la condizione sul tester ha funzionato. In tempo reale sulla demo non l'ha fatto.

Questo può essere spiegato nel seguente modo banale. Un requote ha avuto luogo sul conto reale e lo slippage nella funzione OrderSend era piccolo (molti principianti di solito impostano lo slippage all'apertura del mercato uguale a 0!!!), oppure l'Expert Advisor semplicemente non ha gestito la situazione di mancata apertura di un ordine. Personalmente ho sempre uno slippage pari a 5 pips quando apro a mercato. Così, non ho ancora notato alcun problema con l'apertura degli ordini, anche se sto costantemente confrontando i risultati del tester e quelli reali.
Ne ho 3. Cercherò di impostarlo a 5. In realtà, è chiaro che modellare è modellare. A quanto pare, il problema sarà risolto solo quando MT4 memorizzerà e utilizzerà un grafico in tick per i test. Anche se risulta in volumi enormi - è meglio che cercare un gatto nero in una stanza buia.

Onestamente, è un peccato terribile aver dimenticato le basi. Intendo l'edificio del bar. È stata una pausa troppo lunga. Ho passato quasi quattro anni a costruire una casa, quindi ho quasi dimenticato tutto il resto. Solo circa mezzo anno fa ho cominciato a interessarmi di nuovo al mercato. Come da zero, onestamente :). Anche se, ovviamente, sto mentendo. Le cose sono più semplici di allora e con l'autotrading c'era anche uno scopo nella vita. (Non risulterebbe essere solo uno skyline :).
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