Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 3
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... ... ma questa immagine non è molto pratica da gestire in seguito, quindi la trasformeremo in una forma digeribile:
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e subito notiamo in questa immagine un generatore autonomo.
Poi costruiamo vari indicatori, poi li combiniamo nel nostro sistema di trading (non importa quanto sia sofisticato ora) - e lo colleghiamo al generatore.
La cosa principale è che il TS è il convertitore del suo vettore d'ingresso Y nel segnale d'uscita Z dell'operazione di ordine
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Abbiamo un sistema aperto, ed è impossibile chiuderlo.
avtomat:
... e notare immediatamente il generatore autonomo in questa figura...
Non sono d'accordo con questo concetto.
Ci sono 2 flussi in MT4/MT5.
La prima è la storia ed è quella che può essere rappresentata da come una sequenza di vettori (OHLCV).
Il secondo flusso sono i tick (asc e bid) quando lavoriamo sul conto reale.
Con mio grande rammarico questi due flussi hanno caratteristiche diverse. Completamente diverso. Sui timeframe superiori a H1 le differenze possono essere trascurate (il rumore di campionamento è inferiore all'1%), ma più in basso... non si può. E non è proprio corretto costruire un modello che dipende dal tempo (periodo di campionamento del processo).
Z.O. Probabilmente non avrei dovuto convincerti ad aprire un thread qui per la discussione (ricerca). Mi verrà di nuovo un ban perpetuo per i luoghi comuni e le spiegazioni ai loro sviluppatori.Anche la storia dovrebbe essere spuntata, altrimenti calpesteremo subito un rastrello...
Qualsiasi TC ha inerzia e introduce un ritardo
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La qualità e la stabilità della ST dipende dal valore di questi parametri.
Superare il ritardo oltre quello critico porta alla perdita di stabilità.
Non sono d'accordo con questo concetto.
Ci sono 2 flussi in MT4/MT5
Il primo è la storia, ed è quello che si può rappresentare come una sequenza di vettori (OHLCV).
Il secondo flusso sono i tick (asc e bid) quando lavoriamo sul reale.
Con mio grande rammarico questi due flussi hanno caratteristiche diverse. Completamente diverso. A timeframes superiori a H1 le differenze possono essere trascurate (il rumore di campionamento è inferiore all'1%), ma più in basso... non è possibile. E non è proprio corretto costruire un modello che dipende dal tempo (periodo di campionamento del processo).
Z.O. Probabilmente non avrei dovuto convincerti ad aprire un thread qui per la discussione (ricerca). Mi prenderò di nuovo un ban eterno per i luoghi comuni e le spiegazioni ai loro sviluppatori.Anche la storia dovrebbe essere spuntata, altrimenti calpesteremo il rastrello...
Non cambia il punto. Non è questo il punto. Non solo, possiamo rappresentare il vettore Y come composto Y=[(O,H,L,C,V),(a,b)]
ps.
Ma non avete bisogno di un divieto in ogni caso. Lavoriamo!
Ora, con tutto questo in mente, facciamo un po' di confusione...
Senza privare il mercato del suo principale vantaggio di essere un generatore, introduciamo qualche struttura nella sua descrizione.
In generale, immaginiamolo nel modo seguente:
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Dato un particolare tipo di funzione di trasferimento W e una descrizione molto approssimativa del rumore f, abbiamo il problema di identificare il processo di ingresso X.
(Nota - con un po' di esperienza, può essere risolto)
Ma non fermiamoci qui e andiamo oltre.
Lasciamo che il nostro processo, descritto dal vettore Y, in diverse parti permetta di essere descritto da tre (supponiamo tre per la definizione) strutture funzionali essenzialmente diverse, cioè ha tre stati di fase strutturalmente stabili:
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Ora ci troviamo di fronte al problema di scegliere la struttura migliore con qualsiasi criterio.
Bene, abbiamo fatto la prima metà del viaggio - lo abbiamo scomposto.
Spero di aver reso tutto chiaro e comprensibile.
Il compito che ci aspetta è la sintesi del controllo.