Dalla teoria alla pratica - pagina 12
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Con MA intendevo lo smoothing in generale, cioè qualsiasi filtro passa basso. In teoria, le code per la WMA su Wiener dovrebbero essere più lunghe che per la semplice MA o EMA.
Bene, abbiamo appena stabilito che alcune di queste code sono prodotte dalla metodologia stessa. E Wiener stesso è autosimile.
Per qualche ragione, pensavo di essere a metà strada. Fanculo.
una volta anche scritto un articolo che qualsiasi indicatore basato su idee di smoothing è irrilevante per una citazione perché l'errore di approssimazione ha una varianza variabile e può raggiungere valori arbitrari multipli di tre sigma. Questo è in superficie. La gente che commercia la conosce molto bene sul proprio depo.
Inoltre.
Se prendiamo qualche lisciatura, anche la più astrusa, e costruiamo una regressione per essa, i parametri di tale regressione non saranno sempre significativi.
Perciò qualsiasi idea di smoothing deve essere usata con molta attenzione nel trading.
Sono incredibilmente felice che SanSanych, con la sua esperienza, si sia appena unito alla discussione! E con quello che hai scritto sono assolutamente d'accordo. La semplice applicazione sconsiderata di qualsiasi MA e della varianza intorno ad essa (come fa il cittadino Bollinger) è una strada che non porta da nessuna parte.
Il problema è che un processo di Wiener con deriva è solo una prima approssimazione di questo processo. Abbiamo Steudent al posto di Gauss, e uno così serio, quasi come Cauchy e NEMARCLE - non dimenticatelo! Descriveremo questo "ricordo" più di una volta o due - e posso immaginare che dibattito sarà qui! Mi sento un po' a disagio - e mi chiedo se sia il caso di scriverne...
Sappiamo che non è Gauss, è qualcos'altro. È noto da circa 10 anni. Non ci sono obiezioni alle code di Student - le descrive bene).
Ora sono più interessato alle code generate dalla metodologia stessa, ed è meglio guardarle su Wiener. A proposito, ci vogliono 5 minuti per guardare le code su WMA Wiener.
A proposito, conosci i coefficienti WMA? Mi piacerebbe guardarli.
In generale, è meglio usare Bessel invece di WMA, imho. E ci sono meno calcoli).
Potrebbe essere meglio. Dovremo controllare. I coefficienti sono i pesi w? Questa è una delle chiavi del problema!
Ancora una volta - i pesiw sono determinati dalla formula della densità di probabilità degli incrementi. Cioè al passo corrente l'incremento per la coppia AUDCAD = 1. Sappiamo che il coefficiente di scala non parametrico s per questa coppia = 1,95. Questo coefficiente è tabellare e non cambia nel tempo. Sostituirlo nella formula: w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]di Mikhail Dovbakh. Otteniamo il peso del valore del prezzo corrente.
Dove posso trovare i coefficienti della tabella s per le coppie di valute? La risposta è da nessuna parte, dovrei calcolarli io stesso (non è la deviazione standard) che è quello che sto facendo ora.
Sì, pesi. Finora mi interessano i coefficienti specifici della WMA (o una delle WMA) applicati da voi senza considerare le coppie di valute o anche i parametri della distribuzione stessa. Se non è un grande-grande segreto, ovviamente).
Comunque, ho preso due broker, conti reali. Ho confrontato i tick di offerta su EURUSD. Ci sono volute diverse settimane: 1 settimana in ottobre e 2 in novembre.
Ho capito, dai test, che i campioni sono diversi. E il secondo broker ha più tick, a volte di 2 volte. Impressione iniziale: il secondo broker gioca con lo spread, creando l'apparenza di un mercato attivo, quando in realtà non c'è attività. Ecco come stanno le cose. Farò ancora dei test con altri. Se i test mostreranno gli stessi risultati, allora dovrò cambiare il metodo, e potrei leggere i tick con una certa periodicità. Domanda.
Per esempio, per EURJPY il coefficiente è s=2.35. L'incremento espresso in pip e questo coefficiente viene sostituito inw=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] e si ottiene il peso del prezzo ad ogni tick ricevuto per calcolare la media ponderata mobile. (scusate, forse per WMA in MQL intendete qualcos'altro? - Lavoro in VisSim)
Con WMA intendiamo il polinomio Yi=somma(Aj*X(i-j) o Y(z)=somma(Aj*z^(-j), dove j è da 0 a N. In generale, lo prendo come un polinomio di grado N WMA non esiste, poiché i coefficienti cambiano man mano che il gioco procede. Beh, va bene allora, lasciamo le cose come stanno.
In ogni caso, è chiaro che da tale lisciatura nel dominio della frequenza sta succedendo qualcosa.
Se i test mostrano gli stessi risultati, allora dobbiamo cambiare il metodo, forse leggere davvero i tic ad alcuni intervalli. Domanda.
Il sistema non è rozzo. L'ho già controllato e ricontrollato e teoricamente giustificato. Ora mi sto preparando a farlo funzionare su un conto reale per 18 coppie contemporaneamente. Questo è un momento importante. Ecco perché sto controllando alcuni punti tecnici con i professionisti.
Ciò che è importante non sono le differenze nei valori delle citazioni specifiche - con una grande dimensione del campione non avranno un impatto significativo sul WMA - questo valore atteso è abbastanza stabile. Ciò che è importante è il NUMERO di citazioni. Perché se io prendo 1000 zecche in 1 ora, e voi prendete 10 000 zecche, allora come posso o potete consigliarmi queste o quelle dimensioni del campione?
Sì, qui c'è di più: Alexander_K:
"Anche se avete la vostra visione del mercato e non volete capire i miei sviluppi, vi assicuro - questi strumenti sono molto utili, bisogna solo sapere come applicarli. E in MQL, secondo me, non c'è una media mobile e quindi non c'è uno skew non parametrico. Come fanno gli algo-trader a lavorare senza - non lo so. :)))"
Agli algotraders non importa se c'è una mediana mobile in MQL4, e anche in MQL5 (anche se uno dei thread creati da te ha già creato un indicatore molto veloce), oppure no. Se ne hanno bisogno, lo scriveranno nell'ambiente in cui viene implementato il nucleo del loro TS con regole decisive. I dirigenti che raccolgono i tick e trasmettono gli ordini di compravendita al server non dovrebbero fare l'analisi. Le loro funzioni minime e la stessa interfaccia middleware li rendono facili da implementare in una varietà di piattaforme di trading, non solo nelle due versioni MT4 e MT5. E, naturalmente, anche VisSim non dovrebbe essere richiesto - è uno strumento alieno completamente non specializzato dove anche la dimensione massima del campione scorrevole non può essere modificata. Tutto deve essere nelle vostre mani, dovete esternalizzare solo ciò che non potete fare da soli - la comunicazione con il server, soprattutto.
Oh, questi scuri, fisici, parolieri e altri diplomati del conservatorio.
Ho allegato un testo, che spiega tutto senza tutte le stronzate sui tic e i diversi cursori. forse qualcuno con esperienza lo capirà e posterà il risultato.