una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 276
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Спасибо, буду искать. А смысл в том, что бы вывести длительный расчет из эксперта, не мешать ему контролировать текущую ситуацию по открытым ордерам. Но это на случай полной реализации в MT.
Это я понял с самого начала. Но вы ведь все время спрашиваете о запуске скрипта из индикатора. При чем же здесь индикатор ? Я, собственно, об этом спрашивал.
Era solo uno dei suggerimenti su come uscire dalla situazione in cui Expert Advisor non si occupa delle quotazioni finché non calcola tutto in start() e in più hai suggerito che l'indicatore cancelli il calcolo quando arrivano nuove quotazioni. Quindi mi sto chiedendo...
C'è solo una variante di utilizzo dell'indicatore al momento del trading reale: dall'Expert Advisor. Cioè, l'Expert Advisor accede ai buffer degli indicatori dove vengono scritti i risultati della prossima iterazione dopo che il ciclo di calcolo è stato completato. Questo significa, prima di tutto, che gli indicatori possono essere utilizzati nel commercio reale solo se la durata del calcolo di una iterazione è significativamente inferiore al periodo medio di ricezione dei tick. In secondo luogo, l'uso di un indicatore esterno da parte di un Expert Advisor è uno schema inefficiente da tutti i punti di vista. E se l'indicatore passa i suoi calcoli all'esterno, si scopre che è assolutamente sottosopra. :-)
Vorrei ripetere l'idea principale del mio schema proposto: separare il calcolo e la gestione delle posizioni in moduli diversi. Sono due processi quasi non interconnessi. Ed è impossibile utilizzare l'indicatore in nessuno di essi. Ecco perché ho scritto 2 Expert Advisors o Expert+Script.
L'ho già capito, stavo solo guardando le opzioni, in altre parole, la speranza di una semplice implementazione muore per ultima :o)
Penso che sia sufficiente prendere una decisione una volta per barra...
////////////////////////////// bool newb() { /////////////////////////////// static int knw; if (Time[0]==knw) return(0); knw=Time[0]; return(1); } /////////////////////////////// int start(){ /////////////////////////////// if(!newb()) return; // poi codice }...
Penso che sia sufficiente prendere una decisione una volta per bar...
Cosa c'entra ogni zecca? Ho scritto prima:
Ci vogliono circa 10-30 minuti per calcolare un modello semplificato in MathCAD, a seconda della lunghezza del canale. Ci vogliono da 3 ore a 1,5 settimane per calcolare un livello più probabile che il prezzo raggiungerà dal valore attuale del prezzo in un certo tempo previsto. I risultati del test di previsione sono abbastanza buoni.
"valore attuale", cioè inizio del calcolo, tabelle di almeno ore. È solo che il tempo di calcolo è piuttosto lungo.
(o sono scemo io?)
(sono scemo?)
Durante l'attesa il prezzo può andare abbastanza lontano, il tempo del commercio effettivo scadrà, + durante questo tempo il calcolo di un'altra coppia può iniziare (e di sicuro lo farà). In altre parole, non è possibile organizzare il controllo del processo in modo standard.
Ancora una volta, ripeterò l'idea di base del mio schema proposto: separare il calcolo e la gestione delle posizioni in moduli diversi. Si tratta di due processi quasi non correlati. Ed è impossibile utilizzare l'indicatore in entrambi. Ecco perché ho scritto 2 Expert Advisors o Expert+Script.
Mi sembra che questa separazione dei rami del programma sia ragionevole. Tuttavia, in questo caso, la programmazione stessa diventa un po' più complicata, suppongo.
bene, se conta più lentamente che le quotazioni vanno, cioè al momento del risultato la transazione non è più rilevante, allora non ha senso scrivere MTS a tutti....
(è proprio come se ci volessero 80 anni per scrivere MTS, non ha senso scriverlo - non userai i soldi, non sosterrai i tuoi figli.... in breve, sprecherete la vostra vita in sciocchezze...)
e se volete conoscere il prezzo attuale, c'è RefreshRates()
P.S. E dovreste limitarlo a una coppia per computer.
Più lento, ma se avete letto attentamente i miei post avrete probabilmente notato, solo indubbiamente notato, che la previsione dà un livello che il prezzo dovrebbe teoricamente passare da poche ore a settimane.
(proprio come se ci vogliono 80 anni per scrivere MTS, non ha senso scriverlo - non userai i soldi e non sosterrai i tuoi figli....
"Meglio perdere un giorno ma arrivare in cinque minuti".
...in breve, sprecherete la vostra vita in sciocchezze...
Puoi passare la tua vita in sciocchezze senza scrivere MTS
a solandr
Tornando a Hirst. Alla ricerca di idee dimenticate da tempo ho ripescato nell'archivio qualche versione di calcolo dell'indice Hearst di mia produzione. È improbabile che il numero di versione vi dica qualcosa, almeno questo numero non mi ha detto nulla. Apparentemente è una delle prime versioni del suo calcolo dopo la pagina 30 di questo thread. Non è che mostra sempre tutto sbagliato, a volte è anche corretto. Concettualmente, con alcuni presupposti, si potrebbe dire che è un classico. Ma non nego che ho bevuto un po' più birra del solito quando lo stavo inventando. Ed ecco il codice stesso (credo che sia tutto abbastanza comprensibile senza ulteriori spiegazioni):
Come potete vedere, non è niente di speciale. Ricordo che qualcuno si lamentava che il valore di Hearst non scende mai sotto 0,3 (beh, il classico Hearst per le quotazioni Forex mostrerà sempre circa 1 a causa della natura del segnale, e non mi va molto bene). Questo algoritmo non ha questo problema, può facilmente mostrare anche lo zero, ed è anche consapevole dei numeri negativi e dei numeri maggiori di uno. Non si può evitare, è il prezzo dell'eccesso di sensibilità. Non importa.
Ha una particolarità, una forte dipendenza dalla lunghezza del campione. C'è una dipendenza simile dalla lunghezza del campione per qualsiasi algoritmo che calcola l'indice di Hurst, ma questo calcolo ha anche una dipendenza dalla struttura che cade nel campione. Non ricordo quale.
Si può vedere cosa si ottiene. Campione arbitrario di 500 campioni:
Tracciato dell'indice dalla lunghezza della finestra contata dalla barra "attuale" meno la zona morta (meno 100 campioni). A proposito, notate che questa versione (e ancora, cosa significa quel numero di pancake), è senza fronzoli, anche se probabilmente non ha tutti i meriti.
Evidenziati alcuni punti, diamo un'occhiata più da vicino:
Punto 1:
finestra 205
Indicatore: 0,19
Punto 2:
finestra: 322
Indicatore: 0.37
Punto 3: 343
Indicatore 1.2
Punto 4: 409
Indicatore: 0.93
Punto 5: 488
Indicatore: 1.6
La valutazione è una filosofia. Prova ad usarlo, ma con attenzione, forse i risultati saranno migliori o non peggiori.
a Neotron
Seryoga, dove sei sparito? Come va?
PS: ok, se Hirst e tutto questo argomento non interessano a nessun altro (e per niente), andrò sulla codifica. Ahhhhhh, al diavolo la codifica, vado a farmi una birra. Ciao a tutti.