una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 269

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Grasn, grazie mille! Ne parlerei solo dopo aver approfondito l'argomento, averlo implementato nell'algoritmo, averlo testato...

L'argomento sarà rilevante finché ci sarà un mercato.
(tranne che i combattenti sono tutti dispersi nelle terre conquistate - non tutti raggiungono la capitale)).
 
Vladislav non ha menzionato questo lavoro da qualche parte nelle viscere del thread? Il fatto è che l'ho letto molto tempo fa, l'ho preso da un ragno, ma il suggerimento era di questo particolare thread, credo. E pensavo che tutti l'avessero letto :). Il mio riassunto è questo: il lavoro è interessante e alcune idee basate su di esso erano. Ma nella sua forma immediata un tale modello è troppo pesante per il tempo reale (nel senso di consumo di risorse della macchina). Questo significa che può essere usato solo per grandi orizzonti temporali. E questo significa che non può essere usato per raccogliere statistiche sulla storia, cioè, di fatto, non può essere controllato in anticipo.
 
a Candid

<br / translate="no"> Vladislav non ha menzionato questo lavoro da qualche parte nelle viscere del ramo? Il fatto è che l'ho letto molto tempo fa, l'ho preso da un ragno ma la punta era esattamente di questo ramo credo. E pensavo che tutti l'avessero letto :). Il mio riassunto è questo: il lavoro è interessante e alcune idee basate su di esso erano. Ma nella sua forma immediata un tale modello è troppo pesante per il tempo reale (nel senso di consumo di risorse della macchina). Questo significa che può essere usato solo per grandi orizzonti temporali. E questo significa che non può essere usato per raccogliere statistiche sulla storia, cioè, di fatto, non può essere controllato in anticipo.


Abbastanza possibile. Ma non l'ho mai visto (la mia distrazione è probabilmente da biasimare :o), ma l'ho trovato solo recentemente e completamente per caso. Cioè, non pretendo di essere il primo cacciatore di tesori. E non so perché i miei colleghi hanno piegato le aste e allungato le corde... :o)))

Ho dovuto inventare il mio PE e, a proposito, funziona benissimo. In effetti, il modello è esigente in termini di risorse. Proprio non capisco perché non puoi avere le statistiche? Ora sto testando il mio modello semplificato, per esempio, molto semplicemente. Vado a incrementi di +1 "nel futuro" e stimo la previsione. La storia è sufficiente. E non ho nemmeno dei parametri.

Non capisco bene la tua logica. Se funziona, chi vi impedisce di investire parte del vostro deposito in un buon server? Inoltre, non è necessario fare tutto su MT.

A Tovaroved


Grasn, grazie mille! Ne parlerei solo dopo aver approfondito l'argomento, averlo implementato nell'algoritmo, averlo testato...


Assolutamente no grazie a te, e nemmeno a me. C'è così tanta roba su questo internet ....:o)
 
Non capisco bene la tua logica. Se funziona, chi vi impedisce di investire parte del vostro deposito in un buon server?

Non appena si tratta di somme significative, la logica si spegne e rimane la nuda psicologia.
Questa è una sorta di paura dell'ignoto.

per esempio, da 8 mesi sto scrivendo un sistema (mts); oggettivamente mi resta una settimana di lavoro, ma mi ci vorrà molto più tempo: da 2 settimane a 6 mesi.
il problema è che alla fine del lavoro ha cominciato a spegnere il cervello - devi lavorare su te stesso.

l'uomo è inerte come quel punto materiale.


Assolutamente niente per cui ringraziarti, e nemmeno io. Ci sono così tante cose su questo internet ....:o)

per la ricerca e la pubblicazione.
l'autore non legge qui - l'ho ringraziato mentalmente.


P.S. "grazie" è l'abbreviazione di "grazie Dio!", quindi non consiglio di rispondere "per niente". :)
 
Cioè non pretendo affatto di essere il primo cacciatore di tesori. E non capisco, perché i colleghi hanno piegato le aste e allungato le corde... :o)))

Sì, mi sto solo proteggendo da rimproveri come "perché non hai detto niente" :)
Non capisco proprio perché non si possono comporre le statistiche? Ora sto testando il mio modello semplificato, per esempio, molto semplicemente. Vado a incrementi di +1 "nel futuro" e stimo la previsione. La storia è sufficiente. E non ho nemmeno dei parametri.

Penso che sia un metodo di controllo utile, ma indiretto. Il metodo diretto è il trading della storia, e il numero di accordi deve essere almeno 1000. Tuttavia, forse sono troppo vago :)
Non capisco bene la tua logica. Se funziona, chi vi impedisce di investire parte del vostro deposito in un buon server? Inoltre, non è necessario fare tutto su MT.
Fondamentalmente C sembra essere 17 volte più veloce di mq4, quindi ci sono davvero delle riserve :).
Devo confessare che il mio interesse per la costruzione automatica di tendenze "economiche" ( "Determinazione dell'inizio della tendenza") è stato sostanzialmente causato proprio da questo lavoro :). Tuttavia, questo tipo di modello ha ancora molti momenti inaccettabilmente "pesanti" per l'implementazione frontale. Beh, ho già scritto che forse tornerò all'approccio "potenziale". Ma ora un'altra idea è in primo piano :)
 
a Tovaroved

<br / translate="no"> P.S. "grazie" è l'abbreviazione di "grazie Dio!", quindi non consiglio di rispondere "prego". :)


Grazie, lo terrò presente :o)

a Candid


Fondamentalmente C sembra essere 17 volte più veloce di mq4, quindi ci sono davvero delle riserve :).
Devo confessare che il mio interesse per la costruzione automatica di trend "a buon mercato" ( "Determinazione dell'inizio del trend") era in gran parte dovuto proprio a questo lavoro :). Tuttavia, questo tipo di modello ha ancora molti momenti inaccettabilmente "pesanti" per l'implementazione frontale. Beh, ho già scritto che forse tornerò all'approccio "potenziale". Ma ora un'altra idea è in primo piano :)


Qui sono d'accordo con Sergey (Neotron), è quasi impossibile determinare la tendenza di tali serie in modo statisticamente affidabile, almeno io non conosco tali tecnologie. Nelle serie di prezzi ci sono raramente aree in cui la tendenza è preservata da metodi noti e anche se accade sarà molto probabilmente per caso. È piuttosto divertente (dall'alto delle ricerche che ho fatto) costruire una tendenza sul quasi (quel "quasi", cambia molto) moto browniano (o rumore, qualunque cosa). Potrei sbagliarmi, però. Io, per esempio, determino la forza della relazione tra gli elementi sulla base della correlazione. Da qui partono altri calcoli. Mi sono già vantato delle mie conquiste. :о)
 
a Candid

Sulle tendenze. Ho deciso di proporvi un problema. Ecco il "trend", eurusd, (H+L)/2. Se questi dati non sono sufficienti, posso inviarvi le informazioni complete o dirvi da quale periodo sono stati presi i dati. Sì, davvero non importa e non è necessario :o)))).



Vi do come strumento quello che è disponibile e funziona perfettamente - l 'indicatore di Hearst. Sembra che tu sappia come usare Hearst. Lasciate che vi ricordi come si calcola Hearst (invece di PE - Hearst). Il valore della zona morta è 100. Quindi, il valore di Hurst in 400 conteggi corrisponde alla zona morta stessa.



Ed ecco l'Hurst stesso, già filtrato:



puoi prevedere il movimento generale dei prezzi, la tendenza continuerà (conta [0;500]) o si invertirà?

PS: se non basta, il "ripple di sistema" è allegato. Finora il titolo di lavoro è questo, che è quello su cui sto lavorando ora. Un paio di impulsi sono chiaramente visibili... :o))
 
grasn, non credo che ci siano abbastanza dati da analizzare. hai bisogno di quanta più storia possibile, poi puoi fare qualche tehanalisi manuale. :)
 
2grasn
Credo che dovrò confessare. Non so come usare Hearst per prevedere i prezzi :)
Più seriamente, sono d'accordo con Tovaroved, hai bisogno di una backstory più lunga per le previsioni.
Inoltre penso che il modo corretto di impostare il problema sia questo: ci sono 1000 segmenti del grafico dei prezzi, scelti secondo qualche algoritmo. Dovremmo prevedere correttamente la continuazione, ad esempio, nell'80% dei casi. La cifra dell'80% è onestamente presa dal soffitto, ma è chiaro che non dovrebbe essere troppo vicina al 50% (spread e tutto il resto).
 
Sono d'accordo, il compito non è del tutto corretto, e non ci sono abbastanza dati. Ma è abbastanza sufficiente per Hearst. Ed è abbastanza semplice da usare:

(0<H<0.5) Alta probabilità che il "movimento" cambi la sua direzione
(0.5<H<1) Alta probabilità che il "movimento" mantenga la sua direzione

Possiamo vedere che i canali fino a 300 conteggi hanno valori molto più bassi di 0.5 e quindi hanno più probabilità di cambiare il loro "movimento". Ho appena scelto la regressione lineare come stima del movimento. Il ripple dice anche che il punto "live" sui grafici è dopo 200 conteggi (circa).

Si può trarre una semplice conclusione che la "tendenza" [0;500] cambierà la sua direzione, solo i canali più vicini al conteggio di 500 rimarranno per qualche tempo. È così che succede se osserviamo il futuro.



Ed ecco il posto molto, specificamente scelto sul grafico generale:



Questo è quello che mi diverte con tutta la storia. Testare i componenti e il modello :o)))

E ho scritto tutto questo solo per attirare la vostra attenzione sul vecchio Hearst quando si analizza la tendenza. Una cosa molto utile. Il fatto è che ho provato molti metodi e non ho trovato nulla di utile in nessuno di essi. Hearst dà ottimi risultati. Solo che Hurst deve contare bene.

PS: non capisco bene la tua affermazione sul problema. Perché dovrei voler calcolare la continuazione del movimento per l'80% dei casi? E l'uno per cento dei casi quanti pezzi di movimento diversi sono? :о))))

Il conteggio di 500 sul grafico corrisponde al 09.01.2004 (19:00), in senso orario. I dati sono alpari o metaquote. Non si ricorda più.... Hurst è abbastanza coerente in diversi DC.
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