una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 279
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Cercherò di entrare più in dettaglio sulle wavelets. Mi scuso in anticipo per un lungo post - non posso renderlo breve, l'argomento è troppo ricco.
Una piccola digressione. Quando ho visto per la prima volta i grafici delle citazioni, sono stato colpito dalla loro somiglianza con le curve che avevo elaborato e studiato per molti anni. Naturalmente, erano di un'altra zona, e ora sono di nuovo convinto che la natura è la stessa. A quel tempo le wavelets aiutavano molto, e mi piacevano. Ora voglio applicarli alla serie di prezzi e vedere cosa ottengo e quali vantaggi possono offrire per costruire un buon TS.
Procediamo nell'ordine.
1. Perché Wavelets?
L'analisi wavelet è un caso speciale dell'analisi multiscala, che viene utilizzata con grande successo per studiare oggetti non lineari, non stazionari, frattali e quasi-periodici. E questo è esattamente ciò che è il mercato finanziario! E tutti sembrano essere d'accordo. Mi sembra che le wavelets siano proprio quello che il dottore ha ordinato.
2. Quali metodi dovrei usare?
Ci sono molti metodi diversi di trasformazione e analisi wavelet e a colpo d'occhio si possono contare almeno dieci metodi noti e molti altri esotici. Dobbiamo scegliere qualcosa. Finora, mi sembra che tre vecchi metodi, ormai classici, andranno molto bene qui. Tuttavia, non escludo l'idea di provare qualcosa di nuovo ed esotico più tardi.
Ecco i tre metodi:
- trasformata wavelet discreta (DWT), algoritmo Mull;
- trasformata wavelet continua (CWT);
- wavelet su intervallo e algoritmo di sollevamento (LA).
Non voglio parlare qui di cosa sia una wavelet (funzione wavelet, funzione di scala ecc.) - ci vorrebbe troppo spazio e tempo, e mi sembra che molti di voi lo sappiano già. In linea di principio, c'è molta letteratura su questo argomento su Internet. Il problema è che possiamo semplicemente annegare in queste informazioni. Coloro che sono seriamente interessati a questa questione, posso raccomandare l'Aiuto di MATLAB per la conoscenza primaria con le wavelets - tutto è chiaro e dettagliato lì. Quando l'ho letto, mi è piaciuto. Anche se allora era solo in inglese - forse è stato tradotto ora, non lo so. Sì, un'altra cosa... Ho diversi articoli d'insieme sull'argomento in russo e solo un sacco di materiale in inglese. Se qualcuno è interessato, me lo faccia sapere - glielo manderò per e-mail.
Scusa... mi sono distratto...
Ognuno di questi metodi ha il suo fascino e i suoi difetti nascosti. E li ho messi insieme per un motivo. Come set, possono compensare alcune delle mancanze dell'altro.
Un'altra cosa importante. Ci sono un sacco di wavelets (non metodi) diversi e, come sapete, non tutti gli yogurt sono ugualmente utili. Il problema della scelta non è facile e il risultato può dipendere fortemente da esso. Ma questo è un testo, andiamo avanti...
3. Perché diavolo avete bisogno di tutto questo in FOREXe?
Mi piace spiegare tutto in modi diversi. Non posso astenermi dal farlo qui. Andiamo per metodi...
- DWT. Un algoritmo di calcolo molto semplice e veloce. Decomponiamo sequenzialmente la serie in studio in serie sempre più corte, in modo da renderla più grossolana. Ad ogni passo passiamo la funzione originale attraverso due filtri di decomposizione - un filtro passa-basso e un filtro passa-alto. (I coefficienti di questi filtri sono ben noti per ogni particolare wavelet). Poi eliminiamo semplicemente ogni secondo valore dalle sequenze ottenute. Quello che abbiamo ottenuto dopo il primo filtro viene messo in un mucchio - le approssimazioni staranno qui, quello che abbiamo ottenuto dopo il secondo viene messo in un altro mucchio - questi sono dettagli. Poi prendiamo l'ultima approssimazione della prima pila e facciamo lo stesso con essa. E così via... Finché il processo non finisce - cioè rimane un valore. Questo è tutto. Naturalmente, ho omesso alcuni dettagli minori qui, ma non sono essenziali.
Chiunque può dire "e cosa c'è di così interessante qui?"
Ed ecco il punto...
In primo luogo, DWT ha la proprietà della ricostruzione perfetta.
In parole povere - ha fatto la conversione lì e poi indietro - ha ottenuto quello che aveva senza perdere nulla.
In secondo luogo, la quantità di informazioni nei coefficienti DWT (e il loro numero stesso) è esattamente la stessa della sequenza iniziale. Non abbiamo perso o aggiunto alcun pezzo. Cioè, sono due facce di una stessa medaglia. Potresti voler analizzare la serie iniziale dei prezzi, o potresti voler analizzare la sua rappresentazione wavelet. A chi piace cosa.
In linea di principio, si può dire lo stesso della trasformata di Fourier. Ma!!! C'è un grande ma! Una funzione wavelet è un mezzo compatto e quindi guardando i coefficienti wavelet, possiamo sempre mettere in relazione le caratteristiche visibili con la serie originale. Approssimativamente, non perdiamo la risoluzione temporale, cosa che non è il caso di Fourier. Questo è fondamentale, ed è nel terzo.
In quarto luogo, possiamo prendere in giro i coefficienti wavelet nei dettagli. Possiamo ridurli, azzerarli, su tutte le scale, o selettivamente, e poi fare la trasformazione inversa. Tutto sommato, "Signore, cosa vuole?" è un potente strumento di filtraggio.
Ok, basta con le generalità...
Cosa ho fatto esattamente con le serie di prezzi usando la DWT?
Due questioni in particolare sono state intensamente discusse in questo thread - cos'è una tendenza e come cercarla meglio, e l'approssimazione delle tendenze tramite una parabola. Mi sono interessato.
Ho preso la serie di prezzi EURUSD, il grafico orario dei prezzi di chiusura (per quale periodo non ricordo, e non è importante), due spline wavelets - una piecewise linear, l'altra piecewise quadratic. Ho fatto una DWT, e poi sullo stesso grafico ho disegnato delle approssimazioni per entrambe le wavelets (sembra essere A6, ma si possono provare altre). È chiaro che queste saranno linee, costituite da segmenti di linea retta nel primo caso e pezzi di parabola (e l'intera curva in questo caso risulta essere piecewise-smooth) nel secondo. Risulta essere interessante.
Naturalmente si può discutere se e quanto i segmenti di linea corrispondano alle tendenze e a cosa corrispondano comunque le parabole. Scusate, posterò una foto un po' più tardi (quando avrò imparato a farlo) separatamente, perché ho già scritto tanto qui. Dopo aver esaminato tutto ciò, mi è sembrato che le due curve ottenute con tale facilità possano essere utilizzate come approssimazione di partenza per una localizzazione più accurata delle tendenze e una previsione delle tendenze già utilizzando metodi statistici (ANC e regressione, autocorrelazione, Hirst, ecc. - di cui si è parlato molto qui). Sembrava anche che combinando queste due curve è possibile ottenere un buon indicatore di tendenza, almeno non peggiore di molti altri. Ma non sono sicuro, non l'ho testato. Ce l'ho in memoria e lo controllerò più tardi.
- CWT. Per me questo è il migliore di tutti i metodi wavelet. Ci sono alcuni risultati e idee molto promettenti (per quanto mi riguarda).
........................
Ma signori, scusatemi, le mie mani sono stanche di scrivere. Ho scritto troppo... Un chiacchierone è un cercatore di spie.
Tuttavia, quando si scrive e nella testa tutto è confezionato meglio.
Permettetemi di rimandare un'ulteriore narrazione (almeno fino a domani).
In generale, se la gente vuole, da continuare.
Buona fortuna a tutti e buone tendenze!
PS. Mi dispiace, si è rivelata un sacco di semplice teoria. Se mi annoio, mi correggo e aggiusto il livello e lo stile dell'esposizione.
A Andre69, grazie per l'interessante materiale introduttivo sulle wavelets. Sto aspettando il seguito.
Ho cercato nei miei magazzini e ho trovato materiale ottimamente raccolto e comprensibile sulla teoria e la pratica delle trasformate wavelet. Chiunque sia interessato, si senta libero di linkarlo:
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/06/1.zip
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/06/2.zip
P.S. Non sono andato da nessuna parte.
Finora ho lavorato con la strategia Kagi secondo la versione di Pastuhov, muovendomi lentamente verso il mio obiettivo. Nel frattempo, è stato fatto un lavoro di routine per migliorare TC. Ora scansiono automaticamente più di cinquanta simboli per scegliere i più redditizi al momento e usarli per il trading usando MTS. Il cambio dei leader tra gli strumenti avviene una volta al giorno. Il rendimento medio della strategia Cagi H è di circa il 10% al mese. Molto probabilmente aprirò un conto reale la prossima settimana per testare il TS. È interessante notare che l'analisi della strategia H+ (!) sulla storia dei tick già accumulata, mostra la sua potenziale applicabilità ad alcune coppie di valute!!! Se questo fatto è verificato dai test nell'account reale, allora possiamo parlare di una svolta. La questione è che usando la strategia H dobbiamo attenerci al principio di "limitare il profitto e lasciar crescere la perdita", questo a sua volta porta alla possibilità potenziale di prendere una perdita di 5-7 H e di conseguenza, la necessità di lavorare con una leva di non più di 5 con H intorno ai 30-50 punti. Lo sfruttamento della strategia H+ non è in contraddizione con il principio "limitare le perdite e far crescere i profitti", che ci permette di usare la leva fino a 20 e, di conseguenza, avere più redditività rispetto alla strategia H+.
Ecco un riassunto di ciò che ho realizzato nel periodo di riferimento e su cosa sto lavorando attualmente.
Penso che anch'io farò un rapporto sulla situazione :)
Penso di essere riuscito a scoprire un invariante - non è altro che il rapporto R/S per i siti selezionati secondo una certa procedura. Almeno dal 1999 sui minuti di euro la distribuzione per anni è quasi costante, anche se abbastanza ampia. Penso che questo dovrebbe essere affrontato in modo più approfondito. Quindi, come potete vedere, comincerò a contare di nuovo Hurst, dopo averlo cerchiato. Questo lo renderà felice :)
2 Neutrone:
Ho dato un'occhiata a Pastuhov e il mio riassunto preliminare: non offre nessuna nuova strategia, stiamo parlando di tattiche di breakout o di rimbalzo ben note. Ma offre un metodo per determinare l'idoneità di uno strumento a suonare queste tattiche.
Concludo inoltre quanto segue: Sempre che l'abbia fatto correttamente, se esistevano strumenti liquidi adatti a un tale gioco, ora non ce ne saranno più. Quelli illiquidi possono rimanere, chi ne ha bisogno :). Fortunatamente, per giocare con la DC su un piccolo, la liquidità dello strumento non sembra avere importanza. Tuttavia, non ho approfondito il suo funzionamento.
Grazie, è stato un inizio interessante.
Non preoccupatevi delle dimensioni dei vostri post. È nella tradizione di questo thread scrivere post lunghi, logicamente connessi, scientificamente fondati e ben illustrati. :-)))
Non dovresti nemmeno avere dubbi sul tuo livello. Il pubblico qui, anche se piccolo, è molto vario. Ciò che uno ha superato da tempo, l'altro lo sente per la prima volta. Quindi...
Lasciate che continui senza alcun dubbio.
http://grasn.narod.ru/tutorial.pdf
In realtà, volevo che Andre69 condividesse gli aspetti pratici dell'applicazione.
È vero, non sono Andre69. Davvero, perché mi sono fatto coinvolgere? È tutto per sete di comunicazione.
Sergei, non esagerare! L'enfasi non era sul nome, ma sugli aspetti pratici dell'uso.
E tu lo sai molto bene. :-)
Inoltre, volevo sapere come applicare le wavelet in generale, e non come applicarle al forex. Ho l'oggetto di ricerca e ho selezionato lo strumento. Solo che non so come usarlo. :-))
2 Neutrone.
Grazie per i materiali, darò un'occhiata e li analizzerò.
E tu lo sai molto bene. :-)
Lo so, era solo uno scherzo. :о)))
E inoltre ero interessato a come applicare le wavelets in linea di principio, e non come applicarle per lavorare al Forex. Ho l'oggetto di ricerca e ho selezionato lo strumento. Solo che non so come usarlo. :-))
E quale strumento, se non il segreto commerciale? A proposito, consiglio di prestare attenzione agli scheletri, cosa utile, almeno io calcolo i miei coefficienti sulla loro base.
PS: Mi ricordo del calcolo di Hearst basato sull'analisi wavelet, ma non riesco a trovare i materiali. Ma sono sicuro che erano da qualche parte. Appena li trovo li posterò.
a Candid
Penso di aver trovato un invariante - non è altro che il rapporto R/S per le sezioni selezionate da una certa procedura. Almeno dal 1999 sui minuti di euro la distribuzione per anni è quasi costante, anche se piuttosto ampia. Penso che questo dovrebbe essere affrontato in modo più approfondito. Quindi, come potete vedere, comincerò a contare di nuovo Hurst, dopo averlo cerchiato. Questo lo renderà felice :)
Sono già eccitato. :о)))) A proposito, non può dirci qualcosa di più sul ritrovamento?
Oh, sì! Ha funzionato. Ma non alla prima volta.
Curva blu - EURUSD, prezzi di chiusura oraria, presi dalla storia, per circa 1,5 mesi.
La curva rossa - approssimazione di A7 ottenuta come risultato della trasformazione wavelet utilizzando una spline wavelet lineare piecewise. Anticipando possibili domande - questa wavelet in MATLABe si chiama bior2.2 .
La curva nera è la stessa, ma la wavelet è diversa - piecewise-quadratica o bior3.3. Anche se non è chiaramente visibile nell'immagine, questa curva consiste di pezzi parabolici. Questo è sicuro!