una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 278
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Sergey, potresti per favore darmi un link a questo calcolo. Sono interessato non tanto a Hurst (l'ho già risolto), quanto alla pratica della trasformazione wavelet. Come sapete, ultimamente mi sono interessato ad essa. Purtroppo, devo ammettere che ho fatto pochissimi progressi finora. Fondamentalmente tutto è chiaro in teoria. Ma come e cosa calcolare praticamente è un casino totale. :-(
Vi consiglio vivamente di metterlo se volete studiare praticamente l'argomento. Alla fine sono rimasto deluso dal wavelet predittivo. Il massimo che ho ottenuto è stato questo:""strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliot" post "grasn 18.04.07 20:03". Queste erano le migliori approssimazioni.
Ho letto attentamente tutto il thread, anche se ci è voluto molto tempo. Ho ottenuto un sacco di idee e fatti divertenti e soprattutto utili. Soprattutto per quanto riguarda i metodi statistici applicati alle serie di prezzi. Questo è esattamente quello che mi mancava! Enorme rispetto per tutti i partecipanti alla discussione!
Sto scavando dall'altra parte. Si tratta di analisi wavelet, tentativi di applicare metodi di elaborazione delle immagini e riconoscimento dei modelli, logica fuzzy.
Sono molto recente sul FOREX, per così dire, primo approccio al boom, - ma ho una grande esperienza in questi argomenti in un altro dominio (sviluppi propri, librerie esterne e codici sorgente, molta letteratura trovata in Internet, ecc.)
Ho provato qualcosa da applicare alle serie di prezzi (principalmente wavelets). I risultati, anche se molto preliminari, mi sono sembrati interessanti. Ci sono anche molte idee, non ancora testate. Se volete, potete discuterne.
Buona fortuna a tutti e tendenze di passaggio!
PS. Sembra che le persone in questo thread già stanco. Se mi sbaglio - benvenuto...
Provate a condividere qui i vostri pensieri e suggerimenti. Il resto sarà deciso dai lettori di questo forum. Forse questo sarà interessante e otterrete alcune domande e suggerimenti. Anche se potrebbe volerci un po' di tempo prima di ottenere delle risposte, dato che non tutti hanno ancora sperimentato le wavelets. Ma in ogni caso tutto dipende da ciò che si vuole raccontare.
Questo è abbastanza interessante per me. Forse puoi condividere la tua esperienza di applicazione delle wavelets?
Tutti sappiamo o intuiamo che il mercato è variabile nel tempo, cioè "qualcosa" cambia nel tempo. Per esempio, il "trend" sembra muoversi e i prezzi seguono il "trend" finora, ma alcune caratteristiche generali sono cambiate impercettibilmente e ci si possono aspettare forti movimenti.
Così, ho derivato una formula per il prezzo alla nesima lettura basata sulla frattalità del mercato con alcuni coefficienti. L'algoritmo è molto semplice:
(1) Dal dato attuale, a partire da qualche minimo, prendo sequenzialmente canali storici (o serie temporali)
(2) Per ciascuno di questi canali, eseguire
- Calcolare l'indice di Hurst (con la mia formula, ma voglio ricordarvi che non è la formula data sopra, ma ne ho già scritto)
- calcolo dell'indice di skyline
- una trasformazione wavelet, con la quale calcolo i coefficienti mancanti per la formula
(3) Calcolo del prezzo stesso.
La costruzione della traiettoria più probabile è la seguente: i canali minimi calcolano il prezzo dei campioni più vicini a quello attuale, mentre i canali lunghi calcolano il prezzo dei "campioni lontani". In altre parole, "un canale" è "un prezzo". È importante notare che alcuni canali potrebbero non essere presi in considerazione a causa dei valori di Hearst e Skyline.
L'obiettivo finale non è quello di costruire una traiettoria relativamente accurata, ma di valutare le zone di inversione e confrontarle con gli stessi livelli di Murray.
Questo è tutto quello che c'è da fare. Ho dato i risultati:"strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliot" post "18.04.07 20:03". L'unica cosa di cui ho bisogno è portare il modello a un livello di applicabilità più o meno normale - mi manca un istituto scientifico :o(
In realtà volevo che Andre69 condividesse gli aspetti pratici dell'applicazione. Cioè, da quali considerazioni si sceglie una funzione di formazione wavelet, come si calcolano i coefficienti di decomposizione, cosa se ne fa dopo, ecc. Ma anche quello che hai scritto è molto interessante. Infine, capisco come appare una serie di previsioni di valori futuri. Ho fatto questa domanda da quando hai pubblicato la tua prima previsione. :-)
Tutto sommato, sembra tutto abbastanza buono. Anche il luogo più vulnerabile del modello - la previsione del futuro più vicino da canali minimi e la previsione del futuro lontano da canali massimi. Ma c'è anche un po' di logica!
Quindi complimenti a te. Quale di questi ci sta mettendo così tanto a calcolare?
E per questo, puoi dire qualcosa sull'argomento? :-)
Giusto, non sono Andre69. Davvero, perché mi sono fatto coinvolgere? È tutto per sete di comunicazione.
Quale di questi ci sta mettendo così tanto a contare?
Non è questo modello che conta per molto tempo. Ho ben 3 modelli al momento e non lo considero affatto un modello perché i risultati non sono importanti e ho ancora molto da fare, per esempio assumere un istituto di ricerca scientifica per modificare l'idea.
E per questo, puoi dire qualcosa sull'argomento? :-
dovrebbe leggere: "già che ci sei..." :о)))))) :
... quali sono le considerazioni per la selezione di una funzione wavelet-forming, come si calcolano i coefficienti di decomposizione, cosa se ne fa dopo, ecc.
Devo notare che, avendo riletto il materiale, non ho ancora trovato alcun thread, tranne un thread sulle wavelet in generale. Per i miei scopi ho usato la wavelet Morlet (so che non è una wavelet dal punto di vista matematico), non ho sperimentato le altre. Le sue proprietà mi vanno bene per il compito da svolgere. La domanda "come si calcolano i coefficienti di decomposizione" non la capisco proprio. Non sono un grande esperto di analisi wavelet, ma non ho avuto problemi.
"cosa se ne fa dopo, ecc.". - alla fine i coefficienti aggregati per la formula di calcolo del prezzo sono calcolati dopo "etc". Ho dimenticato di aggiungere un punto molto importante - per ogni canale storico viene eseguito:
(1) Stimare la sua durata di vita dopo l'attuale conto alla rovescia.
(2) Identificazione di una "struttura" stabile che vivrà!!!
È su questa lunghezza massima prevista del canale che viene calcolato il prezzo futuro. Le difficoltà sorgono se c'è più di un prezzo previsto (cioè diversi canali storici di lunghezza diversa, hanno la stessa stima di durata). La difficoltà è stata finora eliminata selezionando il valore medio tra quelli suggeriti. Quindi, questi coefficienti stimano:
(1) Il tempo di "non andare oltre" i confini del canale.
(2) Ciò che non andrà oltre i confini del canale
In definitiva, l'essenza dei miei coefficienti è di valutare la stabilità della struttura (visto che ci sono entrato comunque, lasciate che vi ricordi le immagini) e alla fine di assemblare questi pezzi in un tutto:
Questa struttura si può vedere se si guarda da vicino:
O qui, forse non esplicitamente, ma appare:
PS: OK, non interferirò più.