una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 280
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Il grafico dei prezzi è lo stesso della mia immagine precedente. Sotto in rosso è l'indicatore, per così dire. Rapidamente fatto da due curve wavelet dalla prima immagine semplicemente sottraendole e scalandole. In realtà si aggira intorno allo zero, ma qui è elevato solo a scopo illustrativo. Se sia utile non è ancora chiaro. Dovrò controllare.
Inoltre ci sono molte combinazioni di risultati della trasformazione wavelet e dovremmo cercare i migliori. L'algoritmo per calcolare tali curve è abbastanza semplice e non costoso. Penso che possa essere facilmente implementato in MQL.
Non ho intenzione di farlo io stesso nel prossimo futuro (per le mie ragioni). Se qualcuno è interessato, posso aiutare con consigli su wavelets e algoritmi.
A proposito... Avendo cercato nella vastità di Internet, non ho trovato alcun indicatore basato su wavelets. Questo è strano per me. Forse non capisco niente?
Grazie, è stato un inizio interessante.
Tuttavia, quando si scrive e nella testa tutto è confezionato meglio.
Non preoccupatevi delle dimensioni dei vostri post. È nella tradizione di questo thread scrivere post lunghi, logicamente connessi, scientificamente validi e ben illustrati. :-)))
Non dovresti nemmeno avere dubbi sul tuo livello. Il pubblico qui, anche se piccolo, è molto vario. Ciò che uno ha vissuto per molto tempo, l'altro lo sente per la prima volta. Quindi...
Lasciate che continui senza alcun dubbio.
Grazie!
È compreso lo spread o no?
Vi ringrazio in anticipo.
И..?
Guardando l'immagine, possiamo parlare di un particolare metodo di interpolazione di una serie numerica non equidistante (ottenuta dalla serie temporale EUR/USD con vari metodi) utilizzando polinomi lineari o quadratici. Ma abbiamo bisogno dell'estrapolazione. Come si realizzerà questa transizione?
Inoltre, voglio sottolineare il fatto che noi, come trader, dobbiamo lavorare sempre sul lato DESTRO di una serie numerica, e a causa della casualità ci sarà inevitabilmente un ritardo di fase dei nostri calcoli, che in un modo o nell'altro deprezzerà il risultato ottenuto. Quindi, la domanda può essere posta come segue: il metodo della trasformazione wavelet per i circuiti casuali dà meno ritardo di fase in confronto a un filtro LF ideale (in questo senso).
Si noti che il TS implementato utilizzando IFNF non dà alcun vantaggio statistico rispetto al DC nel mercato di oggi.
a Andre69
10% al mese è con spread e 2 mesi di storia, cioè il campione non è affidabile. Allo scopo di ottenere statistiche e aprire un conto reale.
Forse non capite i problemi dell'algoritmo che lavora in tempo reale e che traccia i dati storici? Basta chiudere qualsiasi parte del grafico a destra (per esempio da 1230) e vedrete che le linee disegnate curvano prima che il prezzo ci andasse.
Mi sto già rallegrando. :о)))) A proposito, non può dirci qualcosa di più sul ritrovamento?
E se fosse il Graal? :) Oppure, cosa più probabile, la cosa è abbastanza banale e inutile nella pratica. In entrambi i casi è troppo presto per strombazzare al mondo intero :)
Il wavelet di Morlet è abbastanza buono! È una buona wavelet, anche da un punto di vista matematico. Non si preoccupi. Non va bene per DWT perché non è compatto e non ha una funzione di scala, ma funziona bene per CWT senza alcuna limitazione. Non ho capito bene cosa ci hai fatto. Se stavate semplicemente convolvendo una funzione wavelet con i vostri dati, allora stavate facendo una trasformata di Fourier con finestra gaussiana fissa sui vostri dati. Se è quello che ti serve, allora sei a posto.
Non prenderlo come un'istruzione, ma solo come un chiarimento.
In bocca al lupo e buona fortuna per la tendenza!
Immagino che tu non riesca a immaginare i problemi dell'algoritmo che lavora in tempo reale e che traccia i dati storici? Basta chiudere qualsiasi parte del lato destro del grafico (dal punto 1230 per esempio) e vedrete che le linee disegnate curvano prima che il prezzo ci andasse.
Conoscete un indicatore che si piega in modo affidabile nella direzione corretta prima del futuro movimento del prezzo? Allora è il Graal!
A tutti.
Per citare l'autore http://monetarism.ru/article.pl?sid=05/03/13/0625201&mode=flat, noto che il folio è davvero eccellente! Ho 2 volumi di questo lavoro in formato DjVu, 4 metri ciascuno, se il pubblico è interessato posso metterlo su.
La citazione reale è:
L'ipotesi del random walk e il concetto di mercato efficiente
Modello dei prezzi delle attività finanziarie, CAPM - Capital Asset Pricing Model
Teoria dei prezzi di arbitraggio, APT
Martingale, submartingale e supermartingale
Decomposizione di Oak in componenti martingale e prevedibili
Modelli gaussiani condizionali non lineari: ARCH, GARCH, EGARCH, TGARCH, HARCH, ecc.
Modelli di volatilità stocastica
Moto browniano frattale: un riassunto dei risultati classici
Integrali stocastici sul moto browniano
Processi e formula di Ito
Modelli di diffusione per l'evoluzione dei tassi di interesse, dei prezzi delle azioni e delle obbligazioni
La formula di Ito per le semimartingale
Analisi statistica dei dati finanziari
Teoria dell'arbitraggio in modelli finanziari stocastici
Criterio di Martingala per l'assenza di opportunità di arbitraggio
Il primo teorema fondamentale
Teorema di Girsanov
Formula di Black e Scholes
Il libro è concluso dalla lista di riferimento di quasi mezzo migliaio di nomi, e il libro stesso è piuttosto denso di riferimenti a materiali aggiuntivi.
Una versione djvu del libro può essere trovata su Internet, ma si scopre che è abbastanza difficile leggere una tale fondazione su un computer - tutti i tipi di icq, e-mail, grafici e il mercato sono fonte di distrazione. Ci vuole molta concentrazione per capire le formule e le prove. Ho dovuto comprare un libro in 2 volumi di Shiryaev a Bolero per 80 dollari, e appartarmi con i libri lontano dal computer.
Un consiglio: non pensate nemmeno di entrare nei mercati finanziari senza aver capito la monografia seminale di Shiryaev!
Dalle recensioni:
Il testo della monografia è molto approfondito e non richiede il riferimento a fonti primarie (a cui in realtà abbiamo poco accesso). Il lettore può prendere qualsiasi modello dalla parte enciclopedica del libro e provare ad applicarlo ai dati reali di questo o quel segmento del mercato finanziario russo (o estero). Si può garantire che i risultati saranno molto interessanti e completamente non banali.
Più di mille pagine è, ovviamente, un'impresa scientifica. E moltissime pagine sono dichiarazioni di problemi già pronti sull'argomento - cosa verrà fuori se questa o quella idea o modello matematico viene confrontato con la realtà. Indubbiamente, questo libro è destinato a una lunga vita - e come base teorica per un processo creativo collettivo che creerà e migliorerà il mercato finanziario russo (e mondiale) e come fonte per impostare nuovi problemi matematici, ... beh, non posso elencare tutto.
Ho un grande desiderio di implementare alcune delle mie idee con le wavelets. Non posso dire di aver già letto abbastanza teoria, ma ho letto alcune cose e ho alcune idee. Per quanto riguarda la pratica, non ho ancora ottenuto nulla. Purtroppo, tutto quello che ho letto non contiene praticamente nulla in termini di calcoli e algoritmi concreti. Le belle foto e i risultati finali non sono ciò di cui ho bisogno. E quello che mi serve l'ho scritto nel mio post (ultimo post a pagina 139).
A proposito, le possibilità di estrapolazione con le wavelets è un argomento molto caldo e sarà di interesse per tutti.