una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 131
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Ho capito molto bene la tua idea e mi è piaciuta molto. Quando stavo testando i miei sistemi, ho anche affrontato il problema della valutazione delle entrate separate. Non posso dire di averlo risolto. Ma posso condividere il mio IMHO.
Ho fatto la domanda sul tuo entry level perché, per capire il tuo approccio alla stima, avevo bisogno di vedere il rapporto tra SL e TP. Ora mi sono reso conto che è 1:4. Ne consegue che stai facendo una stima di entrata non in equilibrio. Questa è una delle varianti che ho applicato anch'io. In generale immagino che le opzioni siano:
1. Valutazione all'equilibrio. SL = TP. Mi piace questa variante perché è semplice e dà una valutazione oggettiva della "correttezza" della voce. Cioè, dà una stima dell'aumento della probabilità di vincita del sistema.
2. Stima non equilibrata SL < TP. Questa variante permette di stimare quanto vicino al punto di inversione il sistema entra (per l'entrata in controtendenza) o quanto lontano entra dalla fine della tendenza (per l'entrata in tendenza).
3. Stime complesse. Ce ne sono molti, naturalmente. E ognuno di loro può valutare la proprietà specifica delle voci che il sistema fornisce. Lasciatemi fare solo un esempio, che ho anche usato. SL non è dato, l'unico parametro è TR. Per ogni entrata viene stimato il massimo drawdown che è stato raggiunto prima che l'entrata raggiungesse il TP. Variando il TP otteniamo una serie che può essere analizzata statisticamente. Questo è solo un esempio che ha i suoi svantaggi. In particolare, ТР potrebbe non essere mai raggiunto. Pertanto, l'applicazione di ciascuna di queste varianti di stima richiede il proprio perfezionamento.
In generale, quando stimiamo il sistema nel suo complesso, ci basiamo su due valori: la quantità di trade positivi per ogni trade negativo e il rapporto tra il profitto medio per i trade redditizi e la perdita media per quelli non redditizi. Tutti questi valori sono ottenuti come un complesso quando si testa il sistema nel suo insieme. Pertanto, non sono indipendenti, nel senso che non possiamo dire perché questi risultati appaiono. Che sia perché gli input sono cattivi, o perché gli output sono cattivi, o perché gli SL e i TR sono sbagliati, ecc. Quindi sarebbe, ovviamente, bello standardizzare la metodologia per valutare gli input e gli output (e sono correlati). Poi sarebbe possibile costruire una metodologia per valutare indipendentemente le due caratteristiche principali del sistema. E questo mostrerebbe immediatamente dove si trovano i punti di forza del sistema e cosa deve ancora essere migliorato.
Sì, ho più familiarità con l'analisi variazionale che con i metodi integrali. A proposito, è destinato proprio a studiare i funzionali, non le funzioni. Quindi l'affermazione di Vladislav sul trovare un estremo dell'energia potenziale funzionale è più comprensibile per me, che il suo uso della potenzialità del campo per determinare qualcosa. A proposito, cosa? Per che cosa esattamente Vladislav usa la potenzialità di campo del prezzo?
Una volta hai scritto che non capisci perché Vladislav ha così tanto codice e perché ogni ciclo richiede così tanto tempo. Questo è esattamente il motivo. Variazione della traiettoria. Troppi gradi di libertà.
Penso che per valutare la sufficienza dell'approssimazione. Ci si deve fermare ad un certo punto, piuttosto che adattarsi all'infinito.
"Migliore è il modello, meno è empirico e più è teorico. "L'accademico Zeldovich e il professor Myshkis in un corso di matematica applicata.
"Non c'è niente di più pratico di una buona teoria" Einstein.
Citazione dal libro
Per quanto riguarda la vicinanza formale della distribuzione empirica e la distribuzione teorica (modello) adeguata ad essa, non possono coincidere esattamente a causa dei limiti di campionamento che generano deviazioni casuali di frequenze e parametri. Inoltre, la discrepanza molto piccola tra le distribuzioni empiriche e teoriche indica, paradossalmente, la loro inconsistenza, poiché secondo la legge dei grandi numeri, le frequenze empiriche convergono alle probabilità solo quando la dimensione del campione è illimitatamente grande. Un campione limitato deve avere una discrepanza con il modello, che permette un'interpretazione alternativa:
la discrepanza tra le distribuzioni empirica e teorica è casuale entro i limiti della variazione accettabile, non si contraddicono a vicenda e l'ipotesi di accordo con il modello teorico può essere accettata;
le differenze tra le distribuzioni empiriche e teoriche non sono spiegate da fluttuazioni casuali e sono statisticamente significative, e l'ipotesi di accordo con il modello teorico può essere respinta.
Le regole con cui si stabilisce o si rifiuta la coerenza con il modello teorico sono chiamate criteri di accettazione. La probabilità di errore nel rifiutare un'ipotesi di accordo è solitamente stimata.
Rosh, grazie per il suggerimento - ho sistemato le foto.
A proposito, c'è qualcuno che seleziona i canali in base alle oscillazioni? Non ho capito completamente Vladislav e l'ho fatto con i miei metodi, ma i calcoli sono diventati molto lenti. In generale, eseguo lo Zig-Zag diverse volte con diversi periodi e poi prendo il penultimo punto estremo e cerco un canale con il minimo RMS nella gamma intorno ad esso. Qualcuno può consigliare come semplificarlo?
Stavo usando Omega prima di imbattermi in questo thread. Tuttavia, ho anche a che fare con MQL. Spero di essere in grado di raggiungere gli altri. :))
Qui i canali più grandi (i loro confini) servono come base per quelli più piccoli. Qui c'è la frattalità, e un sacco di orizzonti d'investimento e multiframes (3 schermi Elder).
Non ho ancora implementato la colorazione dei canali :)
Non ho ancora implementato la colorazione dei canali :)
Quindi è meglio rifiutare un tale metodo? Sì, penso che la qualità della selezione sia soddisfacente...... E il tempo di calcolo - no. :))
E la colorazione dei canali è facile da implementare tramite due triangoli.
Naturalmente, tutti gli spostamenti rispettano i vincoli imposti sulla lunghezza della catena e le coordinate di inizio e fine.
Non capisco bene il termine "roving", se intendi la ricerca del massimo o del minimo per approssimazione graduale, per esempio, con il metodo dei gradienti coniugati (una volta ho dato un link), allora questo metodo è più adatto al nostro caso e non ha alcuna relazione con il roving. E se implica la definizione di una nuova linea di catena, penso che sia sbagliato e i metodi numerici non risolvono il problema in questo modo. Ma si risolvono equazioni differenziali, integrali, problemi di interpolazione, ecc. Cioè, come risultato della risoluzione di un sistema di equazioni otteniamo un insieme di curve.
Se si rappresenta una serie di prezzi come una catena, questo approccio non mi piace e inoltre non ne capisco il significato e l'analogia per il nostro caso.
Ho iniziato la mia ricerca su una base diversa. Qui su questo link http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=5169 c'è una descrizione della superficie di energia potenziale di reazione (capisco che è difficile farne un cazzo, c'è la meccanica lì e la chimica qui :o). Naturalmente, ho preso solo l'idea e niente di più. E ora sto "inventando" equazioni di equilibrio in matcad per trovare il minimo di tale superficie.
L'analogia è molto vicina, anche se non completa. La serie dei prezzi ha anche due estremità fisse - l'inizio e la fine della traiettoria. All'interno, la traiettoria è allineata per minimizzare l'energia potenziale funzionale. Questo è l'approccio classico della teoria, se trascuriamo la distinzione tra le nozioni di hamiltoniana e di energia potenziale. Il fatto che Vladislav abbia usato questo nel suo modello mi ha impressionato a prima vista.
Ma poi iniziano i problemi. Poiché il campo dei prezzi è potenziale, QUALSIASI traiettoria dei prezzi che collega le due estremità fisse corrisponde allo stesso lavoro di spostamento tra di esse. Questo ci dà il diritto di variare la traiettoria a nostro piacimento, senza preoccuparci di quello che succede all'interno nel processo. Ma è proprio questo che rende il principio di potenzialità poco costruttivo, poiché tutte le traiettorie diventano equivalenti. Allo stesso tempo, Vladislav ha scritto:
Questo è quello che non capisco.
Rosh sui metodi numerici ha scritto tutto correttamente. Solo che non si tratta di "numerosità", ma di "integrità" del metodo.
E quando gli è stato chiesto per cosa esattamente Vladislav usa la potenzialità del campo dei prezzi, Rosh ha risposto
Anch'io ho i miei dubbi su questo. Non credo che Vladislav usi approssimazioni al di sopra del primo ordine, cioè al di sopra di LR.
E quando gli è stato chiesto per cosa esattamente Vladislav usa la potenzialità del campo dei prezzi, Rosh ha risposto
Anch'io ho i miei dubbi su questo. Non credo che Vladislav usi approssimazioni al di sopra del primo ordine, cioè al di sopra di LR.
Anch'io sono sicuro che non c'è bisogno di un'approssimazione al di sopra del primo ordine, perché altrimenti tutta la teoria della distribuzione normale dei residui va in malora.
E riguardo al paradosso della potenzialità del prezzo - ricordate la definizione di funzioni piecewise smooth. E l'esistenza di una derivata sinistra o destra.
Mi ricordo, ma non vedo ancora la connessione.