una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 267
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EUR delta = [ma5(EURUSD) - ma200(EURUSD)]+ [ma(EURUSD) - ma200(EURUSD)]+ ... e così via per le valute
Lui stesso ha scritto che questa trasformazione corrisponde al suo senso del mercato - ha un punto))))) ma la sua trasformazione non salva il tasso di cambio come rapporto di valute, mentre nella mia trasformazione il tasso di cambio è uguale al rapporto di valute.
Il che da considerazioni generali non dovrebbe essere, ma è un fatto in un sistema reale. Sarebbe interessante sapere cosa ne pensa qualcuno?
Penso di aver risolto approssimativamente questo problema della "moneta mondiale"!!! vedi fig. ci permettono di sapere in qualsiasi momento il valore esatto di una variabile casuale, per esempio usd (la linea rossa in fig. corrisponde alla linea rossa) e diversi valori (3, 10 e 100) del rapporto di questa variabile con un'altra variabile casuale (come eur/usd, usd/gbp... ecc.), quindi avendo solo questi rapporti possiamo trovare un valore approssimativo della "valuta mondiale" -usd.
L'immagine mostra come la precisione della soluzione aumenta con l'aumentare del numero di strumenti, 3, 10 e 100. Conoscendo l'usd, non è difficile trovare gli altri valori: gbp, jpy, ecc.
Ma che senso ha fare questo?
Penso che l'approccio di Vladislav funzionerà abbastanza bene per gli indicatori accoppiati, a giudicare dal modo in cui 77 (abbreviazione di Semen Semenych) offre al commercio, cioè la costruzione di un canale di regressione ed entrando alla sua penetrazione.
c'è un thread simile sul ragno
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/121838/an/0/page/0#Post121838
che dire - la radice del numero di valute, che altro posso dire))))
come si imposta l'offset iniziale? non si può definirlo dai dati iniziali?
Ma qual è il punto?
Penso che il forex dovrebbe essere analizzato dalle valute, non dai tassi di cambio, perché le valute sono gli elementi indipendenti di base del forex, cioè fondamentali. Un'altra cosa è che dobbiamo commerciare a tassi.
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/121838/an/0/page/0#Post121838
Come si imposta l'offset iniziale? Non è possibile determinarlo dai dati iniziali?
Grazie per il link - sto dando un'occhiata. Per quanto riguarda lo spostamento iniziale, è ben definito e uguale alla media aritmetica delle aspettative di ogni strumento, e questa domanda non è principale, perché non importa quale livello iniziare a formare, per esempio, l'indice USDx. Per amor di bellezza può essere equiparato a 1. In generale, possiamo vedere che i compagni sono molto liberi nella scelta di una condizione supplementare per chiudere il sistema di equazioni. Per esempio, alcuni propongono di equiparare la somma di tutti gli indici a zero, altri propongono di equiparare il loro prodotto a uno (vedi rif.). Da cosa deriva? Una parola di libertà!
Vediamo cosa abbiamo se usiamo le coppie:
1. usd/jpy
2. usd/chf
3. usd/cad
4. gbp/usd
5. eur/usd
6. aud/usd
Risolvendo il sistema di 6 equazioni troviamo il valore di USDx. Sostituendo questo valore nella quinta equazione troviamo EURx, vedi figura.
La figura mostra eur/usd 1h in verde. Per confronto, il rapporto degli indici - EURx/USDx (linea rossa) è mostrato nello stesso posto. Si può vedere che il rapporto delle approssimazioni coincide bene con la serie reale. Il problema è risolto.
Bene, per esempio, calcoliamo un canale stabile nella valuta universale e troviamo zone di inversione. Poi ricalcoliamo il canale e la zona su altre quotazioni. Otteniamo un canale e una zona su ogni coppia, e prendiamo una decisione di trading basata su certe condizioni. Se improvvisamente funziona, è un beneficio diretto - un ordine di grandezza di riduzione del tempo di calcolo. Ho i miei dubbi sulla validità di questa traduzione, anche se l'idea è interessante.
È così che l'ho capito anch'io.
La maggiore capacità predittiva dello strumento sintetico è interessante. Il coefficiente di autocorrelazione per le coppie ordinarie su watchframes è al livello dell'1%. È interessante stimarlo per gli indici valutari sullo stesso TF:
1. USDx 4%
2. EURx 0,5%
3. CHFx 0,5%
4. GBPx 0.0003%
5. CADx -0.05%
6. AUDx -0,05%
In generale, senza pretendere di essere vero, posso responsabilmente dire che sono tutte stronzate. Avendo davvero meno dell'uno per cento di affidabilità delle previsioni, si può tranquillamente dimenticare tutto!
È esattamente così che l'ho capito anch'io.
La maggiore capacità predittiva dello strumento sintetico è interessante. Il coefficiente di autocorrelazione per le coppie ordinarie sull'orologio è all'1%. È interessante stimarlo per gli indici valutari sullo stesso TF:
1. USDx 4%
2. EURx 0,5%
3. CHFx 0,5%
4. GBPx 0,0003%.
5. CADx -0,05% 4.
6. AUDx -0,05% 6.
In generale, senza pretendere di essere vero, posso responsabilmente dire che è tutta spazzatura. Avendo davvero meno dell'uno per cento di affidabilità delle previsioni, si può tranquillamente dimenticare tutto!
In generale, condivido la tua opinione. Piccoli esperimenti hanno dimostrato che si tratta di una schifezza.
Inoltre, la possibilità stessa di creare una tale moneta globale è discutibile. E l'approccio ad esso, come un indice (nella mia comprensione è una grande differenza) o un indicatore integrale, sarà semplicemente "uccidere" le informazioni su coppie di valute (Dopo la birra di ieri, posso a malapena esprimere i miei pensieri). Almeno il ricalcolo del canale ha mostrato davvero delle stronzate.
Tutti i criteri di identificazione delle tendenze sono fuori scala qui. Eccoli in forma pura - anche con una leva 1:1 abbiamo il 40-50% all'anno, tenendo conto dello swap negativo!
Sembra bello, ma di sicuro dovrebbe crollare in velocità, a proposito, sembra essere caduto di recente.
PS: Aggiungo però. L'idea di entrare nel lungo per cinque anni mi ha visitato per molto tempo. :о)
Molto tempo fa ("strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliot") ho pubblicato i miei risultati sull'indice Hearst. Ho usato termini come struttura, ripetibilità della struttura. Dopo tutto, se si guarda da vicino, queste strutture si ripetono. Da qualche parte in quel periodo apparvero le prime idee su come modellare la traiettoria del movimento dei prezzi. Infine, i primi risultati "stabili" basati su wavelets. Se guardate l'immagine, capirete subito perché è tra virgolette. È lo stesso per me - previsione (H+L)/2 su ore, valuta eurusd (mi ricordo di altri, ma ci sono gli stessi risultati). I canali non sono mostrati, perché matcad è buono per tutto, ma non per enormi quantità di oggetti grafici diversi. Sto pensando a cosa usare come alternativa per i grafici (il calcolo stesso è in matcad). Chi ci lavora, capirà. Beh, non si tratta di quadrati di formula bollente, e ci sono delle restrizioni :o))
Punti neri - fatto, punti rossi - modellazione della traiettoria dei prezzi. Si nota che i punti rossi non partono da zero. Questa è precisamente la mappatura della "zona morta" nel passato al futuro. In altre parole, non ne so nulla.
Ma non sto perdendo la speranza. Se guardate da vicino, potete vedere che ci sono piccoli spostamenti (beh, non così piccoli, ma non molto grandi), e io ci lotto. Alla fine, però, tutto tende a disfarsi. :о)