una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 268
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Data la mia recente esperienza ( "In attesa di aggiornamento di nuovo" - ultimo post) :), vi consiglio come alternativa ... MT4 :) . Almeno batte tutti i programmi matcad nella sua capacità di visualizzare lunghe serie :). In realtà non ho lavorato con Matcad, ma sicuramente deve esportare i dati in formato testo.
Data la mia recente esperienza ( "Waiting for update again" - ultimo post) :), consiglio come alternativa . MT4 :) . Almeno batte tutti i programmi di matrice nella sua capacità di visualizzare lunghe serie :). In realtà non ho lavorato con Matcad, ma sicuramente deve esportare i dati in formato testo.
Grazie per il suggerimento. :о)))) Matcad può esportare dati. La lunghezza del campione è sufficiente, ma il numero di funzioni su un grafico è un problema. Va bene, ci penserò io.
Domanda: c'è una descrizione del formato di file *.hst da qualche parte o questo è l'unico modo di tirarlo fuori da altri programmi?
Grazie in anticipo.
"MQL4: usare l'archivio delle quote" Renat 10.06.2006 22:57
Uno degli esempi di giocoleria con i file *hst
"MQL4: grafici senza barre della domenica
Ho bevuto una birra fredda e sto diventando filosofico. Non so in quale scuola materna sei stato cresciuto, ma ci è stato detto che i sistemi complessi devono essere scomposti in elementi di base indipendenti per l'analisi. Questa, per così dire, è la base della visione del mondo, non posso aggiungere nulla qui, perché dovrebbe essere imparato davvero all'asilo, altrimenti è troppo tardi. I miei calcoli mostrano che tali elementi del sistema finanziario sono le valute, e non i tassi di cambio di queste valute. Quali sono le conseguenze di questo fatto. Le basi e i fattori motivazionali di base influenzano in primo luogo le valute, e la conseguenza sono i tassi di cambio di queste valute.
Come calcolare queste valute è lasciato da parte, poiché il termine "valute mondiali" non si adatta perfettamente, dovremmo probabilmente parlare di cluster-currencies. Nella trasformazione di Semen Semenych, ogni moneta è una moneta cluster e c'è uno zymus in essa. Ma non intendo questo.
Quindi l'idea è che le valute stesse siano più prevedibili dei loro tassi di cambio. Infatti se l'elemento indipendente di base è la valuta e contiene alcune informazioni (dinamiche) sul mercato, allora il tasso di cambio come rapporto di valute contiene la metà delle informazioni. In generale, la H-Valatility di queste valute lo dimostra. Mi riferirò a questa volatilità come volatilità kagi, è solo più comodo da scrivere. E di conseguenza kagi-arbitraggio. L'arbitraggio kagi delle valute è il doppio dell'arbitraggio kagi dei tassi di cambio. Ho fatto questa misurazione sulla mia conversione. In generale questo è comprensibile, perché la volatilità di Kagi, l'indice di Hearst, l'informatività, l'arbitraggio di entropia, la prevedibilità, tutto da qualche parte, in qualche modo pende dalla stessa colonna. Il rapporto di due quantità di base porta la metà dell'informazione - chiaramente c'erano due quantità stocastiche diventate una sola. la misura della kagiobrittabilità conferma anche questo.
Qual è il meccanismo per ridurre l'arbitrabilità dei tassi di cambio. Penso che si trovi nell'area della coerenza, del fenomeno Morua e di altri simili. Il problema è che il trading di valuta è la stessa cosa del trading dei tassi di cambio. E se non c'è un trading normale, cioè un sistema di trading normale, questi fenomeni non aiutano. E se hai un trading normale, allora dovresti scambiare valute e prestare attenzione al sincronismo, almeno con lo stesso backtesting. E se si presta attenzione alla sincronicità, l'arbitraggio di tale commercio dovrebbe aumentare di 4 volte rispetto all'arbitraggio kagi dei tassi di cambio. Questo è il cosiddetto trading lineare, cioè il trading con lotto costante, e gli indici di stabilità come il fattore di profitto, la recuperabilità e altri indici lineari dovrebbero anche aumentare di 4 volte. E se MM è aggiunto qui è chiaro che questo quadruplicamento di grado e dà 16 volte più redditività. È chiaro che questo è nell'ideale e a condizione di un commercio iniziale normale. Ma spero comunque che il profitto reale possa essere considerevole.
Purtroppo io personalmente non ho un sistema normale che fornisca parametri più o meno stabili e quindi non ha senso entrare in questo campo, ma lo terrò certamente in considerazione.
Potrei provare solo il trading di kagi, ma mi sembra che non sia altro che frustrazione.
Buona fortuna.
PS. La birra è andata così bene. E la volatilità kagi della valuta del cluster si comporta in modo molto diverso dalla volatilità della valuta kagi e dalla volatilità del tasso di cambio kagi, ha nella regione da zero a circa 30 pips quasi una banda costante, cioè un'ottima tendenza e rappresentatività. Ecco perché la legge di Senenich, secondo la quale il potenziale di un movimento valutario è uguale alla differenza delle valute dei cluster, può avere una buona ragione. Ovviamente, a causa della somma delle valute, i piccoli rumori vengono smussati e il cluster di valute diventa più prevedibile fino a un certo livello di rumore, e quindi la volatilità kagi della valuta del cluster diventa simile alla volatilità kagi di una valuta. Tutto sommato non è nemmeno una direzione scadente in sé, ma per come la vedo io, si trova già negli indicatori del cluster, anche se c'è molto da sbattere in questa trasformazione.
PSS. Ho i miei dubbi sul trading con Kagi, ma mi sembra che non dovrebbe funzionare, o funzionerà nella zona di profitto/perdita intorno a 1.1 e in generale non porterà nulla di nuovo se non la frustrazione. Ma in generale penso che quando accade qualche inversione di valuta aspettiamo l'inversione della valuta successiva, se queste due inversioni coincidono entro un certo lasso di tempo dovremmo fare un vero e proprio commercio. Se l'inversione è un giro di valuta, solo un sistema di trading specifico può dirvelo, preferibilmente funzionante.
NON VI DIRÒ QUAL È L'INVERSIONE. In realtà, questi studi mi hanno acceso per una ragione completamente diversa, perché volevo vedere fino a che punto un sistema finanziario è un metasistema. Ma anche un risultato negativo è un risultato.
In un metasistema gli elementi di base non saranno valute, non tassi di cambio, ma invarianti circolari, questo è il mio suggerimento. In generale il sistema finanziario comunque dovrebbe essere un metasistema, ma solo il fatto che sia diviso in valute dimostra che è un metasistema cristiano - grosso modo, lavorare per il denaro è saoobman (è quello che dicevano i bolscevichi tanto nel 17) tutto l'arbitraggio è rimosso nei grandi frattali, nel semplice trading interbancario. In generale, il pericolo principale nel trading è sempre l'auto-inganno, ma tutta la bellezza di quest'arte è proprio quella di superare l'auto-inganno, che dà ad una persona una soddisfazione senza precedenti, fiducia e naturalmente un incredibile (spero) profitto.
Se il tasso di cambio fosse legato a un processo fisico, i tassi di cambio sarebbero probabilmente il valore di base.
E se esistesse la democrazia, cioè se tutti avessero pari opportunità, come viene dichiarato, ma non realizzato (noto che stiamo parlando di tutta la comunità mondiale, non in Russia, perché le banche eliminano ogni arbitraggio), la base sarebbe lo stesso kung invariants, Cioè, l'arbitraggio sarebbe disponibile per tutti e vedremmo le dinamiche di queste invarianti e le transizioni corrispondenti - ma non esistono, proprio come non esiste la democrazia e tutto il resto che è in TV, alla radio e tutto il resto che tutti conoscono da molto tempo.
Ma il "ma" è che non si può ingannare nessuno senza ingannare se stessi. Cioè, se fai trading in modo corretto puoi aumentare la redditività fino a 16 volte (che è molto, forse è proporzionale alla quantità di birra?)
Nel complesso, la ripartizione per valuta rende stabile il sistema monetario, ma è a scapito della stabilità reale. Questa è precisamente la conseguenza dell'auto-illusione. Per esempio il terribile squilibrio nel deficit commerciale dei pindos e probabilmente un mucchio di altre cose.
Il metasistema reale dovrebbe essere instabile, garantendo così il massimo adattamento. Anche il riscaldamento globale, per esempio, è instabile, e può anche essere legato alla "stabilità" del sistema finanziario, perché il principale criterio di successo di assolutamente tutto è la redditività, e la stabilità di questo criterio è fornita dalla falsa stabilità del sistema finanziario. Rompere questo criterio e quindi opporsi al riscaldamento globale, nell'ambito della vera formazione della nostra società, cioè il sistema finanziario, è semplicemente impossibile, perché la stabilità del sistema finanziario è fittizia, proprio come la società stessa è fittizia e tutto il resto - beh questo è ciò che i bolscevichi hanno detto tanto già nel 17. Vova e alcuni di loro.
Tutto sommato non è così astratto come sembra sullo sfondo di questi esempi. La stabilità fittizia del sistema finanziario crea un'instabilità reale dei soggetti reali, in particolare la stabilità della famiglia. Il tasso di divorzio è intorno al 50%. Mentre l'instabilità dei metasistemi naturali è di circa il 3%. Purtroppo, questo riguarda tutti perché gli esseri umani non nascono da concetti astratti e nascono dagli esseri umani e dalle loro relazioni. Più instabili sono queste relazioni, più instabile è una persona e questo è sentito come paura, insoddisfazione e così via. Questa è una stronzata.
Dovremmo essere arrabbiati per questo? Certo che no. Dovremmo cercare le debolezze del sistema e approfittarne, questo distrugge il sistema e lo porta al suo giusto stato. Un esempio è l'Unione Sovietica. Alla fine, il sistema formale smise di funzionare del tutto, ma la gente comune non viveva male dei sistemi di conoscenze, blat e altre cose del genere, che alla fine portavano soddisfazione e una sorta di benessere, autosufficienti in un sistema realmente funzionante.
Spero che il posto in cui siamo finiti a causa della perestroika e di altre cose simili, che semplicemente non si possono descrivere senza parole oscene e che quindi non sono degne di essere menzionate, sarà comunque trovato utilizzando i metodi a cui siamo abituati.
In breve, cerca, prova e approfitta!
Amen.
Abbiamo finito la birra.
Buona fortuna a tutti.
Sfortunatamente, non ho ancora guardato da vicino l'introduzione della moneta universale, ma ho già una domanda (scusate :o). Ho capito bene lo scopo principale: la previsione è fatta per la valuta universale, e i risultati della previsione sono già ricalcolati alle quotazioni specifiche? O è necessario per qualcos'altro?
Non so in quale asilo sei cresciuto, ma ci è stato detto che i sistemi complessi devono essere scomposti in elementi di base indipendenti per l'analisi. È per così dire la base della visione del mondo, non posso aggiungere nulla qui perché è necessario impararla in un asilo, altrimenti sarà troppo tardi.
...
Se per divisione di sistemi complessi in elementi di base indipendenti si intende, per esempio, lo smontaggio completo o parziale di una locomotiva, i nostri asili non differiscono.
E per quanto riguarda gli indicatori cluster o le valute mondiali (hanno già guardato da vicino), non ho trovato nulla in questo (questa è la mia opinione personale, basata sulla stessa "analisi" che hai eseguito anche tu, anche se gli asili sono diversi). Ora ho rinunciato alla birra (lavorando sodo) e non potrò scrivere un testo così lungo spiegando popolarmente l'inconsistenza di un tale approccio. Ricorderò solo le basi del mio asilo, per prevedere il semplice risulta sempre più facile e più affidabile, che il complesso (e "semplice" nel nostro caso è uno dei fenomeni più complicati della natura, se non certo per separare l'uomo da essa)
Non tira per niente la filosofia... ma non importa.
Buona fortuna a voi.
Hmmm... Non avevo pensato alla H-volatilità degli indici valutari. Forse c'è qualcosa, vedi foto:
Si può vedere che la costruzione dell'indice mostra un comportamento più prevedibile del tasso di cambio. Tranne che non lo scambieremo, ma il tasso di cambio.
Sto affinando la mia previsione della durata del canale. Un periodo di tempo selezionato "a caso". La linea rossa verticale - simboleggia l'attuale quadro temporale. La linea orizzontale - il prezzo attuale (H+L)/2.
Ecco la previsione stessa calcolata per l'intero campione (200 canali). Per Y, il numero di campioni, su cui ci sarà un canale corrispondente alla lettura del grafico del prezzo X (mostrato sopra)
Ho selezionato appositamente il campione corrente per non "catturare" un nuovo movimento. Il calcolo si basa sulla stima del contributo di ogni struttura nel canale. Il modello non è ancora completo, ma penso che sarà completato in breve tempo.
Conte 0: lunghezza del canale 200 conteggi
Conte 162: lunghezza del canale 38 conteggi
Se l'argomento è ancora vivo, per coloro che vogliono usare un modello di energia potenziale (PE), ho trovato questo materiale interessante l'altro giorno (altamente raccomandato):
http://grasn.narod.ru/U/001.pdf
Ho calcolato il mio modello PE in modo un po' diverso. Ma il materiale penso sia davvero interessante e potrebbe essere discusso.
PS: La qualità è un po' scadente, ma più o meno leggibile.