Discussione sul trading ad alta frequenza su MT5 - pagina 48
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Il trading è semplicemente questo tipo di sintesi:
Synth = EURJPY^(-1/4) * USDJPY^(1/4) * EURGBP^(1/4) * GBPUSD^(1/4) - una variante di un sintetico cointegrato che ha prezzi Bid e Ask in qualsiasi momento.
Costruire questi prezzi e calcolare almeno teoricamente la sua redditività potenziale. Naturalmente, l'MT-tester non è adatto qui.
Ovviamente, il trading di questi sintetici richiede l'affinamento dell'HFT con un approccio competente.
Trovare i prezzi per i sintetici richiede la contabilizzazione dei costi di commissione. Questo può essere fatto in due modi, il più semplice dei quali è quello di rendere ogni simbolo un markup di commissione sui suoi prezzi Bid e Ask prima del calcolo. Allora il sintetico calcolato conterrà anche una maggiorazione della commissione aggiuntiva.
P.S. Dimenticate l'addizione e la sottrazione nelle formule sintetiche.
Qui e qui potete vedere chiaramente il calcolo casuale del VWAP per ogni metà della tazza.
È chiaro che la gente deve operare con qualche cifra media, ma farlo con una media ponderata mi sembra sbagliato.
Ecco la mia versione di una tale media.
Avete sovrastimato/sovrastimato con VWAP. I prezzi VWAP sono specificati per un volume desiderato per scambio definito dall'utente.
In questo senso, a volte è utile usare il VWAP come filtro per la storia dei tick. Per esempio, vuoi avere una storia di tick che corrisponde ad almeno 1 milione di volume. Poi carichi Level2-history e scrivi VWAP-Prices invece di BestPrices su ogni tick.
Ho avuto il compito di approssimare la volatilità del simbolo tenendo conto del tumblr.
All'inizio, non tocco ancora la liquidità latente e falsa (non ne tengo conto).
È chiaro che fare affidamento solo sui prezzi migliori è irragionevole. Ma è necessario avere dei prezzi di riferimento su ogni tick.
Ho ingenuamente pensato che il prezzo VWAP fosse usato per scopi simili.
P.S. L'algoritmo nel post sopra ha chiarito un po
Scrivete semplicemente come pensate che contino ora i due VWAP di cui sopra.
Meglio ancora, eseguire ognuno di essi e vederlo dal vivo.
Sì, ho capito il mio errore. Il VWAP mostra il prezzo medio di un'operazione a cui il trade è chiuso per il volume corrente (i limitatori saranno rimossi iniziando dal migliore fino a quando il volume richiesto sarà raggiunto e la media ponderata sarà calcolata). Questo è lo scopo della visualizzazione del VWAP.
Per qualche ragione ho pensato che la visualizzazione del VWAP è un carattere "informativo" a la mashki (probabilmente a causa della somiglianza dell'algoritmo di calcolo). In questo caso, l'algoritmo di media citato è solo un'altra media, non pretendendo di sostituire il VWAP))
Abbiamo ampliato le capacità di MetaTrader 4 perché è il momento di espandere l'esecuzione STP nel sistema. Ora (con la nuova build) i broker saranno in grado di sovrapporsi facilmente a qualsiasi altra società, fornendo ai trader una migliore esecuzione.
Se è realistico fare un ponte affidabile MT4 <-> MT4 STP, sarà un enorme passo avanti per l'intero settore FOREX retail, dato che MT4 è una delle principali piattaforme in questo campo.
Naturalmente, completamente rimane rilevante:
Quindi, facilitare l'attuazione di STP significa colmare una lacuna che aveva bisogno di una soluzione. E tale soluzione è stata implementata molte volte da sviluppatori terzi.
in effetti, non cambierà nulla nell'area di sovrapposizione dell'intermediazione, perché tutto funziona già da molto tempo.
Dato che le soluzioni off-the-shelf coinvolte non saranno cambiate da nessuno senza una buona ragione. Ed è grazie agli sviluppatori di terze parti che MT4 è collegata al vero mercato FOREX. Quindi, se viene fuori un ponte STP regolare, le società di brokeraggio dal modello market-maker possono sempre passare al modello STP, almeno indirettamente, grazie agli sviluppatori terzi.
È chiaro che gli sviluppatori di terze parti (per esempio, PrimeXM) praticamente seppelliranno il ponte STP interno. Dal momento che prendere una soluzione di terze parti ha senso solo per i grandi broker, perché è più redditizio con una grande base di clienti e fatturato senza l'intermediario MT4. E non ci sono così tanti grandi broker MT4, che gli sviluppatori di terze parti possono tranquillamente sopravvivere.
È la legge della vita, Metaquotes lascia che gli altri facciano la cosa più difficile (inventare, elaborare una buona connessione MT4 al mercato) e poi seppellire la propria. Non si può criticarli per questo. Ma è giusto dire che il desiderio di Metaquotes di avanzare in STP si regge interamente sugli sviluppatori terzi creati. E senza di loro, la creazione di STP-bridge MT4 <-> MT4 sarebbe completamente inutile.
Sono entusiasta del miglioramento dell'industria FOREX. Bene, se non altro per il beneficio degli sviluppatori, ma tali frasi:
Al momento, lo sviluppo di retail-FOREX è tenuto dal prodotto, che a suo tempo ha contribuito al suo rapido sviluppo - la piattaforma Metatrader4. Ora possiamo dire che è stato usato per più di quanto i suoi sviluppatori intendessero. Purtroppo, gli stereotipi imposti da MT4 (una volta utili) sono seriamente superati.
Necessita di essere chiarito.
P.S. Insolitamente, ma come trader, voglio ringraziare gli sviluppatori di terze parti che hanno davvero fatto una rivoluzione nel retail FOREX. E auguro buona fortuna a Metaquotes nel suo ulteriore progresso sulla strada della trasformazione dal modello MM a quello del mercato, ricordando chi ha giocato cosa e quando su questa strada.
P.P.S. Sicuramente, MT4 vivrà ancora a lungo. La situazione, come con MT3, non si ripeterà. La cosa buona è che anche i concorrenti non si appisolano.
L'argomento Nuovo terminale client MetaTrader 4 build 480 riguarda anche l'HFT, quindi ne citerò i punti principali:
2. Terminal: Увеличено число разрешённых параллельных торговых операций для программ MQL4 - теперь разрешено до 8 параллельных торговых запросов. Это обеспечивает бесперебойную одновременную торговлю нескольких скриптов или экспертов - это означает, что практически невозможно в нормальных условиях получить код ошибки "Trade context is busy".
4. Terminale: Disabilitato il supporto dei centri dati locali e l'impostazione manuale dei centri dati nella scheda Strumenti->Opzioni->Server, ora tutto funziona automaticamente.
8. Terminale: Corretto l'errore di aggiornamento nella lista delle posizioni aperte quando si fa trading attivo.
9. Terminale: meccanismo LiveUpdate rielaborato - ora, quando viene rilevata una nuova versione, il terminale la scarica in background. La versione scaricata viene aggiornata all'avvio successivo del terminale.
Il 4° e il 9° punto sollevano dubbi. Ma nel complesso è un passo avanti nello sviluppo del terminale MT4 stantio.
Mi piacerebbe anche vedere una sorta di indicatore di utilizzo della CPU per evitare la situazione in cui il terminale sembra funzionare molto velocemente ma in realtà ritarda molto (soprattutto alla luce delle innovazioni nel passo 2).