Dalla teoria alla pratica - pagina 627
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Non sei nemmeno molto bravo a seguire il contesto. Non sto parlando di A_K, sto parlando del libro che hai citato come ABC del trader.
Amico, cosa c'entra questo con "l'ABC del trader"? Dove l'hai visto? È un vero smacco, una specie di specchio distorto nella tua testa.
Si trattava della definizione di autosimilarità, vedi? O hai intenzione di fare un'altra acrobazia?
Domanda ad Alexander sulla media e il ritorno a zero.
Sì, nella somma degli incrementi abbiamo media 0 = const . Ma questo zero dipende dalla dimensione della finestra di osservazione. Calcola la somma per una quantità diversa di dati e questo zero sarà spostato in un posto diverso del grafico o nel posto dove il prezzo è al momento. Ora la domanda è: dov'è la verità, dov'è la media di cui abbiamo bisogno in questo momento.
Domanda ad Alexander sulla media e il ritorno a zero.
Sì, nella somma degli incrementi abbiamo una media di 0 = const . Ma questo zero dipende dalla dimensione della finestra di osservazione. Calcola la somma per una quantità diversa di dati e questo zero sarà spostato in un posto diverso del grafico o nel posto dove il prezzo è al momento. Ora la domanda è: dov'è la verità, dov'è la media esatta di cui abbiamo bisogno in questo momento?
perché la finestra di osservazione non consiste in un'area
I dati storici vengono scomposti in diverse parti e, dopo aver eseguito le analisi statistiche e le previsioni necessarie, vengono riuniti in un unico insieme.
Ti ho dato un link a un libro di testo sopra, è tutto scritto.
Domanda ad Alexander sulla media e il ritorno a zero.
Sì, nella somma degli incrementi abbiamo una media di 0 = const . Ma questo zero dipende dalla dimensione della finestra di osservazione. Calcola la somma per una quantità diversa di dati e questo zero sarà spostato in un posto diverso del grafico o nel posto dove il prezzo è al momento. E ora la domanda è dove sia la verità, dove sia esattamente la media di cui abbiamo bisogno in questo momento.
Sì, ho dato un grafico da qualche parte nel thread... In realtà 0 per la somma degli incrementi è l'inizio della deriva del punto di riferimento del prezzo. Non pretenderei che questa sia la vera media, naturalmente...
Se sapessi tutte le risposte...
Quindi, sto eseguendo 2 varianti nel mio tester - la somma degli incrementi intorno a 0 e solo il prezzo relativo alla mediana mobile.
L'unica cosa che ho per sempre è il calcolo della varianza.
Sì, ho dato un grafico da qualche parte nel thread... In realtà 0 per la somma degli incrementi è l'inizio della deriva del punto di riferimento del prezzo. Non pretenderei che questa sia la vera media, naturalmente...
Se sapessi tutte le risposte...
Quindi, sto eseguendo 2 varianti nel mio tester - la somma degli incrementi intorno a 0 e solo il prezzo relativo alla mediana mobile.
L'unica cosa che ho per sempre è il calcolo della varianza.
niente è alla deriva.
Iniziare il calcolo da un punto specifico nel tempo e poi non cambiarlo inutilmente
"- Fatto", disse Ostap a bassa voce.
La prossima settimana è il Graal sul reale. Tremo d'impazienza e una specie di passione per il denaro che mi consuma.
"- Fatto", disse Ostap a bassa voce.
La prossima settimana è il Graal sul reale. Tremo per l'impazienza e per una specie di passione totalizzante per il denaro.
Tiki? O minuti?
Tic? O minuti?
Uso i tick per lavorare nei flussi Erlang. Personalmente non ho fortuna con i flussi ufficiali OPEN/CLOSE. Rimango profondamente convinto - la scala temporale nel mercato non è uniforme e leggere i dati in intervalli di tempo uguali è il peggior errore. IMHO.
In definitiva, nel caso limite dei flussi Erlang, ho a che fare con barre equitative, con il tempo tra i tick all'interno di queste barre distribuito esponenzialmente.
"- Fatto", disse Ostap a bassa voce.
La prossima settimana è il Graal sul reale. Tremo d'impazienza e una specie di passione per il denaro che mi consuma.