Modelli ripetitivi e altri modelli - pagina 30
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iModify:
50 dollari vanno bene per te?
Non so... Ok, ok. Mezzo migliaio di crediti e smetterò di ricordarvi l'eterno facepalm. Dimostrerà a tutti che sei responsabile delle tue parole e che puoi correggere gli errori.
Non è certo un sistema organizzato, nel senso che alcuni zii pagano dei fessi per trollare. Penso che sia auto-organizzato, tutti consapevolmente o meno capiscono che più persone sono ingannate, più sono redditizie. Non so perché lo fanno e non possono farlo correttamente, glielo chiederò: prima omettono la Martingala, poi dicono che tutti gli expert advisor sono delle stronzate, poi proclamano i segnali, i conti PAMM redditizi e la gestione patrimoniale in generale, e finiscono col dire che il system trading è un mito e il mercato non è prevedibile da TA e FA.
Sento che presto anch'io diventerò così, ma la mia coscienza sta ancora lottando. Ma è inevitabile.
Quindi non prestare attenzione. Il cane abbaia ma la carovana si muove:) Mentre siete sulla strada giusta, non lasciatevi spezzare da questi provocatori.
)))))))) Non presto, ma l'abbiamo già fatto! Ma finora si va troppo lontano, affermazioni troppo contrastanti che sembrano prese in giro, la gente non inghiotte.
Che bello...
Propongo di reindirizzare la conversazione dal diluvio, ad un concorso di formule di inefficienze di mercato, "puramente", cioè senza considerare i costi.
Le condizioni sono le seguenti: Cerchiamo solo modelli nella serie, riassumiamo con moltiplicatore costante senza applicare alcuna scala MM. TS sotto forma di un indicatore che produce segnali (1, 0, -1) e indicatore-tester, che calcola l'indicatore TS.
Qualcuno deve iniziare prima, almeno con una semplice "formula" o schema che abbia un vantaggio statistico, altrimenti non succederà nulla se non il diluvio sulle "curve" rosse e le basi.
Per esempio, cosa mostrerà il vostro "indicatore-tester" se lo alimentate con segnali MACD?
C(t)= (EMA(p(t),P1)-EMA(p(t),P2))-SMA((EMA(p(t),P1)-EMA(p(t),P2),P3)
S(t)=bool(C(t)-bool(C(t-1));
Penso che sarebbe meglio calcolare non per qualche parametro(i) ma per il MO del funzionale per tutti i gradi di libertà principali, su un campione rappresentativo (>1000 ordini). Allora sarà possibile ottenere una stima affidabile dell'inefficienza di qualche "formula".
Non lo so... Ok, ok. Mezzo anno di crediti e smetterò di ricordarvi l'eterno facepalm. Dimostrerà a tutti che sei responsabile delle tue parole e che puoi correggere gli errori.
Che bellezza...
Propongo di reindirizzare la conversazione dall'inondazione, a una gara di formule di inefficienze di mercato, "puramente sul denaro", cioè senza costi.
Le condizioni sono le seguenti: Cerchiamo solo i modelli nella serie, riassumiamo il moltiplicatore costante senza applicare alcuna scala MM. TS sotto forma di un indicatore che dà segnali (1,0,-1) e indicatore-tester che calcola l'indicatore TS.
Penso che dovremmo rendere l'indicatore di test pubblicamente disponibile al fine di standardizzare i calcoli - non si sa mai come sarà assemblato ... E diversi utenti possono avere diversi calcoli per un algoritmo che porterà alla confusione.
Questo è, naturalmente, se si arriva a questo punto.
iModify:
...
PS I modelli nel mercato esistono. Il mio obiettivo è quello di finire il mio modello economico e allegarvi un modello di mercato basato su modelli e sarà molto bello. Sarebbe possibile aprire un hedge fund pubblico. Sogni, sogni ...
Smettila di dire stronzate)))) Che mucchio di stronzate.
Ho notato una tendenza in questo forum, appena appare un post interessante, ci sono certe persone che lavorano al loro stipendio, non so quanto "10 centesimi" o "1 dollaro" per post.
Capisco se i *coglioni hanno scritto qualcosa di utile, altrimenti è tutto lo stesso - vuote sciocchezze da una serie di giri standard nel loro vocabolario.
È comprensibile che siano un sacco di stronzate.
Ma il fatto che i modelli (inefficienze di mercato) esistono, possono essere identificati e si possono fare soldi da loro, cioè gpwr non mente, è facile da vedere anche con le reti neurali. L'altra composta è che una rete neurale è una scatola nera, e quindi non fornisce informazioni utili, cioè primitivamente leggibili dall'uomo (tipo, il prezzo ha attraversato il mach, quindi bisogna comprare o vendere). E in linea di principio non c'è bisogno di una forma leggibile dall'uomo se una neuronet è incorporata nell'algoritmo di un Expert Advisor e commercia secondo i modelli trovati, perché in questo caso è più conveniente per un umano essere guidato dagli indicatori del sistema di trading sul test in avanti.
Se non credi nell'esistenza di modelli o nella possibilità di rilevarli, puoi facilmente verificarli con l'aiuto dei miei Expert Advisors gratuiti nello Strategy Tester, nella demo o anche sul conto reale.
I modelli esistono, si può guadagnare su di essi. Ma dobbiamo tener conto del fatto che questi stessi modelli non vivono per sempre, cioè dopo un po' di tempo dopo un avanzamento di successo, smettono di funzionare. Per esserne sicuri, dovreste lasciare un pezzo di storia dopo un inoltro (circa lo stesso tempo di un inoltro) e guardare quanto dura un modello, per vedere quanto spesso avete bisogno di riottimizzarlo.
gunia:
Penso che sia meglio calcolare non per alcuni parametri ma per il MO del funzionale per tutti i principali gradi di libertà su un campione rappresentativo (>1000 ordini). Allora sarebbe possibile ottenere una stima affidabile dell'inefficienza di qualche "formula".
Non mi interessa se ci sono un milione di scambi in un campione. Qualsiasi pazzo sarà in grado di adattare il TS ai dati storici. Il Graal per tester che fa uscire le perdite a termine esiste da molto tempo. Per esempio: Graal per tester.
L'efficacia della TS dovrebbe essere verificata fuori campione, cioè su prove in avanti e, al massimo, per osservare quanto tempo vivono dopo i passaggi in avanti.
Non mi interessa se ci sono un milione di accordi nel campione. Qualsiasi sciocco può regolare il TS in base ai dati storici. Il Graal per tester che le perdite a termine esistono già. Per esempio: Graal per tester.
L'efficacia della TS dovrebbe essere verificata fuori campione, cioè su prove in avanti e, al massimo, per osservare quanto tempo vivono dopo i passaggi in avanti.
Dipende dal tipo di modello e da quanti gradi di libertà ha l'algoritmo che lo riconosce. Per esempio, prendiamo un semplice MACD, 3 parametri (periodi). Può essere adattato a una piccola porzione di storia calcolando l'estremo del funzionale per parametri. Ma cosa succederà quando si cercherà il funzionale non per l'importo massimo, ma per il MI? Per esempio, scorrendo tutti e 3 i parametri da 1 a 1000(p1>=p3>2*p2)? Sarebbe solo un test esplorativo del modello. Non c'è nessun adattamento, quindi il back-end non è importante perché non c'è ottimizzazione, non selezioniamo le migliori curve sui test ma calcoliamo la loro media.
Questo dovrebbe essere fatto su una serie normalizzata combinata da diversi FI per ottenere un quadro più convincente.
Dipende dal tipo di modello e da quanti gradi di libertà ha l'algoritmo che lo riconosce. Per esempio, prendiamo un semplice MACD, 3 parametri (periodi). Può essere adattato a una piccola porzione di storia calcolando l'estremo del funzionale per parametri. Ma cosa succederà quando si cercherà il funzionale non per l'importo massimo, ma per il MI? Per esempio, scorrendo tutti e 3 i parametri da 1 a 1000(p1>=p3>2*p2)? Sarebbe solo un test esplorativo del modello. Non c'è nessun adattamento, quindi il back-end non è importante perché non c'è ottimizzazione, non selezioniamo le migliori curve sui test ma calcoliamo la loro media.
Questo deve essere fatto su una serie normalizzata combinata da diversi IF per ottenere un quadro più convincente.
Ho volutamente fornito un link a un graal con pochi parametri di input, cioè uno deve solo selezionare la dimensione di take e stop. La schermata mostra che l'Expert Advisor ha eseguito circa 1000 operazioni sulla storia. Ma questo graal perderà sulla diffusione in avanti.
Quindi le scuse come il forward non è necessario, abbiamo bisogno di un sacco di accordi storici, pochi parametri di input e altre sciocchezze - questa è un'evidente illusione. Creare un graal che si adatti ai dati storici, come due dita sul marciapiede. Il test in avanti è lo strumento minimo per distinguere il graal di un tester dal TS capace di rilevare i modelli sotto forma di schemi in modo da non essere sorpreso in seguito da una perdita.
Ho volutamente dato un link a un graal in cui i parametri di input sono pochi, cioè bisogna solo selezionare la dimensione della presa e lo stop. La schermata mostra che l'Expert Advisor ha eseguito circa 1000 operazioni sulla storia. Ma questo graal perderà sulla diffusione in avanti.
Quindi le scuse marce come il forward non è necessario, ma hai bisogno di un sacco di scambi sulla storia, pochi parametri di input e altre sciocchezze - questa è una fallacia evidente. Creare un graal che si adatti ai dati storici è come due dita sul marciapiede. Il test in avanti è il mezzo minimo per distinguere il graal di un tester dal TS capace di rilevare i modelli, in modo da non essere sorpresi di vederlo precipitare in seguito.
Beh, anche lì ci sono i maghi. La somma di 3 differenze di tempi diversi. Il solito principio di tendenza. Abbinamento TP\SL è lirico.
Ecco la formula #2 di Reshetov:
C(t,P)=(MA(P1)-MA(P2))+(MA(P3)-MA(P4))+...+(MA(PN)-MA(PN+1))
S(t)= bool(C(t)-bool(C(t-1);
Ho volutamente fornito un link a un graal in cui ci sono pochi parametri di input, cioè bisogna solo prendere la dimensione della presa e dello stop.
Ci sono un sacco di parametri di input impliciti - la storia CVP, per dirla in modo crudo
Quindi alcune scuse marce come il forward non è necessario, abbiamo bisogno di un sacco di scambi sulla storia, pochi parametri di input e altre sciocchezze - questa è un'evidente illusione. Il problema è creare un graal, adattato ai dati storici, come due dita sul marciapiede.
Vi sbagliate. Creare un graal sulla storia è difficile:
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
"Gli algoritmi genetici sono facili!" - da continuare?
2013.06.20 19:25
Prendi un pezzo di storia che ti piace. Su di esso seleziona gli intervalli che ti piacciono, per i quali verrà riassunto quanto segue. Per esempio, prendiamo l'ultimo mese e analizziamo ulteriormente solo gli intervalli notturni.
Il compito è quello di scomporre i dati e sviluppare il TS per questa parte di storia (o più esattamente per gli intervalli selezionati all'interno di essa) per far sì che il TS mostri il massimo profitto su di essa.
Cioè il compito si riduce a rilevare le regolarità per il massimo profitto sul pezzo di storia conosciuto.
È evidente che il calcolo del massimo profitto possibile su un pezzo di storia è molto semplice. Ma abbiamo bisogno di creare un tale TS in cui il valore di Profit / Func(AmountIN) sarebbe massimo, dove AmountIN è la quantità di parametri di input espliciti e impliciti del TS, e Func è una funzione (la più semplice funzione lineare per iniziare a studiare: Func(X) = X).
Per esempio, ad alcune persone piace qualche meraviglioso pezzo piatto che queste persone considerano quasi un classico stato piatto del mercato (tipico). La gente stende questo pezzo pubblicamente e organizza una specie di gara per creare un TS ottimale per questo pezzo. Poi si confrontano le caratteristiche del TC ricevuto e le idee messe in esso. E sulla base di questa analisi si arriva ad una certa comprensione della formalizzazione della piattezza e di nozioni più generali.
P.S. È scritto in modo molto primitivo, ma la base di tali manipolazioni ci permette di cogliere l'essenza di approcci a studi anche più complicati.
Ecco un'altra formula ZeroLAG MACD dell'eccellente Andrey Voytenko:
ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Close, FP, i) - EMA(EMA(Close, FP, i), FP, i)) - (2*EMA(Close, SP, i) - EMA(EMA(Close, SP, i), SP, i)) ;
ZeroLAG MACD Signal(i) = 2*EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i), SigP, i);
Sarà interessante vedere quale vantaggio ha rispetto a uno normale. Nessun ritardo, infatti.
È interessante vedere quale vantaggio ha rispetto alla media.
Beh, è molto semplice. Traccia la BP delle differenze di prezzo e le misure della media. Poi tracciare la distribuzione di probabilità (numero di ripetizioni) dei valori di questo BP.
Che avrà un RMS più alto e code più sottili - che è meglio per il trading.
P.S. La cosa principale è non essere stupidi e non indagare sulla bontà della media 24 ore su 24. Perché una media può essere ottima per il giorno, e un'altra - per la notte. In generale, si possono classificare le medie nello stesso modo.