Centrifuga algoritmica - pagina 6

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Ho trovato un errore nel mio concetto. L'ottimizzazione non aiuta a selezionare gli indicatori e i loro valori per la strategia.

Motivo: Non c'è un punto di ingresso.

Spiegazione: Il test e l'ottimizzazione di una strategia normale sono legati ai punti di ingresso. Senza di loro gli ordini non saranno aperti e non ci sarà alcuna ottimizzazione. I punti di entrata sono definiti da segnali e i segnali sono definiti da condizioni di entrata. Le condizioni di ingresso sono basate su indicatori e costanti. I punti di entrata sono predefiniti dalla logica del TS, e l'ottimizzazione aiuta a selezionare i valori dei parametri secondari - stop, lotti, ecc.

L'OTTIMIZZAZIONE NON AIUTA A MIGLIORARE I PUNTI DI INGRESSO! Si basa sulla determinazione dei punti di ingresso della TS e migliora i valori dei parametri secondari.

Pertanto:

Non possiamo passare in rassegna i parametri che definiscono i punti di ingresso nel processo di ottimizzazione!


I PUNTI DI INGRESSO DEVONO ESSERE PREDEFINITI DALLA LOGICA DEL PROGRAMMA AFFINCHÉ L'OTTIMIZZAZIONE FUNZIONI.


Tuttavia, c'è una soluzione semplice...

 

Soluzione:

È necessario calcolare in anticipo tutti i punti di ingresso. Per fare questo:

  1. Ripassa la storia e identifica le aree migliori per gli scambi.
  2. Scrivere i punti di entrata e di uscita dei trade in un array.
  3. Per ogni punto di entrata/uscita calcolare e registrare i valori di tutti gli indicatori dalla base comune.
  4. Analizzare la frequenza di ripetizione approssimativa dei valori degli indicatori nei punti di ingresso. Più vicini sono i valori dell'indicatore che si ripetono - più correttamente si prende il modello.
  5. Alla fine dell'analisi otterremo diversi indicatori che sono più vicini a tutti i punti di ingresso. Loro e i loro valori diventeranno le nostre condizioni di entrata e uscita dal mercato- cioè - otterremo la nostra Strategia.
La questione è se può essere legato all'ottimizzazione e implementato nel tester.
 
Реter Konow:

Soluzione:

È necessario calcolare in anticipo tutti i punti di ingresso. Per fare questo:

  1. Ripassa la storia e determina le aree migliori per gli scambi.
  2. Scrivere i punti di entrata e di uscita dei trade in un array.
  3. Per ogni punto di entrata/uscita calcolare e registrare i valori di tutti gli indicatori dalla base comune.
  4. Analizzare la frequenza di ripetizione approssimativa dei valori degli indicatori nei punti di ingresso. Più vicini sono i valori dell'indicatore che si ripetono - più correttamente si prende il modello.
  5. Alla fine dell'analisi otterremo diversi indicatori che sono più vicini a tutti i punti di ingresso. Loro e i loro valori diventeranno le nostre condizioni di entrata e di uscita dal mercato- cioè - avremo la Strategia.
La questione è se può essere legato all'ottimizzazione e implementato nel tester.

L'unica cosa che rimane è risolverlo con una serie di equazioni lineari

 
Реter Konow:

Soluzione:

È necessario calcolare in anticipo tutti i punti di ingresso. Per fare questo:

  1. Ripassa la storia e determina le aree migliori per gli scambi.
  2. Scrivere i punti di entrata e di uscita dei trade in un array.
  3. Per ogni punto di entrata/uscita calcolare e registrare i valori di tutti gli indicatori dalla base comune.
  4. Analizzare la frequenza di ripetizione approssimativa dei valori degli indicatori nei punti di ingresso. Più vicini sono i valori dell'indicatore che si ripetono - più correttamente si prende il modello.
  5. Alla fine dell'analisi otterremo diversi indicatori che sono più vicini a tutti i punti di ingresso. Loro e i loro valori diventeranno le nostre condizioni di entrata e di uscita dal mercato- cioè - avremo la Strategia.
La questione è se può essere legato all'ottimizzazione e implementato nel tester.

L'idea è questa:

per fare un modello di tendenza, eseguire lo script attraverso la storia, in modo che salvi tutti i punti di entrata e di uscita ideali per le tendenze.

Poi, tutte le date di entrata/uscita dovrebbero essere salvate nell'Expert Advisor e il calcolo di quanto sono vicine a quelle ideali dovrebbe essere fatto in OnTester usando qualche schema.

 
Aleksey Mavrin:

L'idea è questa:

Fate un modello di tendenza, eseguite lo script attraverso la storia in modo che salvi tutti i punti di entrata e di uscita ideali delle tendenze.

Poi nell'Expert Advisor salva tutte le date di entrata/uscita e usa OnTester per calcolare quanto sono vicine a quelle ideali, secondo qualche schema.

Approssimativamente.

  1. Dobbiamo trovare i punti di ingresso ideali sulla storia. Possiamo provare ad applicare l'ottimizzazione a tale ricerca.
  2. Avendo i punti di entrata/uscita ideali, possiamo facilmente cercare gli indicatori appropriati e i loro valori. Per fare questo dovreste salvare i loro valori nei punti di entrata e poi analizzarli, selezionando i migliori per vicinanza di ripetizioni dei loro valori nei punti di entrata (potete provare ad automatizzarlo).
  3. È possibile cercare i punti di ingresso durante l'esecuzione della storia nel tester "guardando indietro" e valutando i segmenti passati. In questo caso, è possibile fare tutto in un unico processo - ricerca di punti di ingresso e raccolta di valori di indicatori.
  4. La determinazione finale degli indicatori appropriati per sviluppare la strategia dovrebbe essere automatizzata da un meccanismo statistico speciale. Forse in questo caso possiamo applicare anche l'ottimizzazione e la GA. Non lo so ancora.
 

Ciao Peter!

Penso che tu possa eseguire lo script attraverso gli estremi della storia e raccogliere le statistiche dei valori che l'indicatore ha preso in quel momento. Molto probabilmente avremo un tale dinosauro:


Ci sono due domande:

- come si ottengono gli estremi nella storia "sbirciata"?

- Quale indicatore dovrebbe essere usato? Dopo tutto, un semplice indicatore derivato dal prezzo sarà talvolta rivenduto e riacquistato per molto tempo.


Una miscela di diversi indicatori o di parametri variabili nel tempo di un indicatore fornirà sicuramente un fit per la storia. Come qualcuno ha già scritto qui. I parametri di input non dovrebbero essere sufficienti per cercare di rivelare i modelli generali invece di memorizzare tutte le particolarità. Lo sai tu stesso :)

In generale, la domanda riguarda un indicatore che non si limita a salire e scendere dopo il prezzo, ma guarda la tendenza, conosce la posizione attuale, i livelli dei sensi, usa le statistiche e cose del genere.

 
Реter Konow:

Nikolai, il tester è tutto ciò che abbiamo. ))

Allora perché un normale computer non può fare il lavoro? La stessa ricerca di valori per i parametri inclusi nel segnale.

Sì, anche così, ma non importa.

Non hai bisogno di un tester.

Il numero massimo di indicatori in un Expert Advisor efficace è uno, ma zero è meglio. Ve ne renderete conto quando avrete giocato con l'ottimizzazione. Prima succede, meglio è per te, ma a quanto pare, devi andare fino in fondo.
 È bello che il campo dei tuoi interessi si sia spostato nella sfera a cuimqlè destinato . Congratulazioni!

 
Реter Konow:

Va più o meno così.

  1. È necessario trovare i punti di ingresso ideali sulla storia. Si può provare ad applicare l'ottimizzazione a tale ricerca.
  2. Avendo i punti di entrata/uscita ideali, puoi facilmente implementare la ricerca degli indicatori adatti e dei loro valori. Per fare questo dovreste salvare i loro valori nei punti di entrata e poi analizzarli, selezionando i migliori per vicinanza di ripetizioni dei loro valori nei punti di entrata (potete provare ad automatizzarlo).
  3. È possibile cercare i punti di ingresso durante l'esecuzione della storia nel tester "guardando indietro" e valutando i segmenti passati. In questo caso possiamo fare tutto in un unico processo - ricerca di punti di ingresso e raccolta di valori di indicatori.
  4. La determinazione finale degli indicatori appropriati per una strategia dovrebbe essere automatizzata da un meccanismo statistico speciale. Forse in questo caso dovremmo usare anche l'ottimizzazione e GA. Non lo so ancora.

Credo che si arriverà al punto in cui gli indicatori (qualsiasi indicatore) mostreranno valori nel punto di entrata ideale, come fanno in molti punti piatti al falso inizio delle tendenze.

E il compito si riduce a determinare se il mercato è in tendenza o piatto.

A proposito, questo metodo può essere utile per determinare se questo mercato (sulla storia) era anche possibile fare un profitto con una strategia di tendenza,o solo le scimmie sopravviveranno.

 

Come promemoria, l'argomento in esame nel thread:

Automatizzare la ricerca di una strategia di trading


In questo thread, sto cercando soluzioni per automatizzare la ricerca e la costruzione di una strategia di trading. Questo è un unico obiettivo.

I principali punti di discussione per aiutare a dare un senso al problema:

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A) Un sistema di trading consiste in una massa di parametri, tra i quali quelli fondamentali sono:

  • Parametri del segnale di trading per entrare (aprire una posizione)
  • Parametri dei segnali di uscita dal trading (chiusura della posizione)
  • La direzione della posizione (Comprare o Vendere)
  • Il lotto, fermarsi e prendere.

I segnali sono assemblaggi di parametri che determinano l'apertura/chiusura della posizione. Sono un elemento chiave delle condizioni commerciali.

Ogni segnale è basato su indicatori o formule per calcolare indicatori importanti (non c'è quasi nessuna differenza). 4.

4) Ogni segnale è rappresentato da uno o più parametri (circa tre).

5 Ogni parametro dell'assieme Signal rappresenta un indicatore o una formula.

Ogni indicatore o formula può essere rappresentato da UN solo parametro. Diversi di questi parametri costituiscono un segnale di trading.


7. UN SISTEMA DI NEGOZIAZIONE È UN SEGNALE DI PARAMETRI PER L'ENTRATA, L'USCITA, IL LOTTO E GLI STOP. Potete cambiare la strategia scegliendo questi parametri all'interno delle Condizioni di Trading al volo. 8.

8. è possibile automatizzare la ricerca e la selezione dei parametri del segnale per l'entrata e l'uscita, utilizzando il Tester e il meccanismo Optimization. Come risultato - per ottenere l'efficace nel sistema di tradingtester.

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B) L'ottimizzazione è una selezione dei migliori valori per i parametri.

1. L'OTTIMIZZAZIONE NON SELEZIONA I PARAMETRI. (Per cercare i parametri del Trading Signal nello Strategy Tester, dobbiamo creare il nostro meccanismo).

2. l'ottimizzazione è una regolazione parziale del risultato in qualsiasi circostanza.

3) I parametri del segnale di trading (che rappresentano indicatori o formule) possono essere cambiati all'interno di una condizione di trading, SOLO SE I PUNTI IN/OUT SONO STATI FISSATI IN ANTICIPO.

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C) Per calcolare i punti di entrata/uscita ideali, si può applicare il meccanismo di ottimizzazione. Gli indicatori non sono necessari per questo. Avete bisogno di un algoritmo speciale.

 
Aleksey Mavrin:

Credo che alla fine si arriverà al fatto che gli indicatori (qualsiasi indicatore) mostreranno valori nel punto di entrata ideale, lo stesso che in molti punti piatti quando le tendenze sono false.

E il compito si riduce a determinare se il mercato è in tendenza o piatto.

A proposito, questo metodo può essere utile per determinare se il mercato (sulla storia) è stato anche possibile fare un profitto con una strategia di tendenza, o solo le scimmie sopravviveranno.

La linea di fondo è che solo un risultato è importante - per ottenere l'automazione della ricerca e la costruzione di un efficace Trading System nel tester.
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