Dalla teoria alla pratica - pagina 192
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Quindi, basta prendere il WMA, i pesi esponenziali e ottenere l'EMA? Secondo le formule, è diverso.
No, non lo sono. Ma è una lunga storia.
Scommetto 100 dollari che con un backtest di tre anni, non ci sarà alcuna differenza con la SMA)))
Questo concetto non esiste affatto. Ci sono quelli classici - mediana, media aritmetica e media ponderata.
È per questo che sto trattando con EMA, lo programmerò io stesso e lo proverò.
Se impostate pesi esponenziali invece di pesi di distribuzione in WMA, otterrete EMA.
E se si imposta una serie di pesi linearmente decrescenti, si ottiene LWMA.
Scommetto 100 dollari che con un backtest di tre anni, non ci sarà alcuna differenza con la SMA)))
Non scommetto su un centesimo di sterlina perché non so con certezza cosa farà. Ma in questa interpretazione l'EMA non passa). O forse con risultati simili alla SMA.
Non scommetto, perché non so in modo affidabile cosa farà. Ma in questa interpretazione l'EMA non passerà). O forse con risultati simili alla SMA.
Nell'interpretazione di Wikipedia?
Come interpretato da Wikipedia?
Non è diverso dagli altri)).
Quindi, basta prendere il WMA, i pesi esponenziali e ottenere l'EMA? Secondo le formule, non è la stessa cosa.
Sì, è così. Ma i pesi diminuiranno all'infinito. Si ottiene un WMA con pesi esponenzialmente decrescenti.
Supponiamo che ci sia una serie di prezzi p1, p2, p3, p4, p5, ...pN
e c'è un coefficiente k - il peso ema
ema1 = p1*k
ema2 = p2*k + ema1*(k-1)
se ci sbarazziamo dei valori di ema passati, rimane solo il vettore p e k
ema2 = p2*k + (p1*k)*(k-1)
ema3 = p3*k + ema2*(k-1)
se ci sbarazziamo dei valori ema passati
ema3 = p3*k + (p2*k + (p1*k)*(k-1))*(k-1)
ema3 = p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2
ema4 = p4*k + ema3*(k-1)
se ci sbarazziamo di
ema4 = p4*k + (p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2)*(k-1)
ema4 = p4*k + (p3*k)*(k-1) + (p2*k) * (k-1)^2 + (p1*k) * (k-1)^3
ecc.
Per esempio, quando si calcolano le ema sulla base di migliaia di prezzi passati, il peso per il prezzo più vecchio sarà k * (k-1)^999
Ecco perché, per non preoccuparsi di calcoli infiniti, l'ema(N) può essere calcolata usando la formula direttamente dall'EMA(N-1)
Ma in questo caso la prima ema calcolata non sarà abbastanza accurata.
Sì, lo faremo. Ma i pesi diminuiranno all'infinito. Si ottiene un WMA con pesi esponenzialmente decrescenti.
Supponiamo che ci sia una serie di prezzi p1, p2, p3, p4, p5, ...pN
E c'è un coefficiente k - il peso ema
ema1 = p1*k
ema2 = p2*k + ema1*(k-1)
se ci sbarazziamo dei valori di ema passati, rimane solo il vettore p e k
ema2 = p2*k + (p1*k)*(k-1)
ema3 = p3*k + ema2*(k-1)
se ci sbarazziamo dei valori ema passati
ema3 = p3*k + (p2*k + (p1*k)*(k-1))*(k-1)
ema3 = p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2
ema4 = p4*k + ema3*(k-1)
se ci sbarazziamo di
ema4 = p4*k + (p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2)*(k-1)
ema4 = p4*k + (p3*k)*(k-1) + (p2*k) * (k-1)^2 + (p1*k) * (k-1)^3
ecc.
ad esempio, quando si calcolano le ema sulla base di migliaia di prezzi passati, il peso per il prezzo più vecchio sarà k * (k-1)^999
Ecco perché, per non preoccuparsi di calcoli infiniti, l'ema(N) può essere calcolata usando la formula direttamente dall'EMA(N-1)
Ma in questo caso la prima ema calcolata non sarà abbastanza precisa.
Doc, penso che lei sia un genio. А?
Nel frattempo, sto piegando il flusso di citazioni sul mio ginocchio.
Ecco come appare ora (sul grafico di destra) per una finestra scorrevole = 8 ore e un intervallo di lettura = 2 secondi.
Coppia GBPJPY