Come ottimizzare correttamente un consulente - pagina 8
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Come evitarlo?
C'è un parametro "livello minimo di margine %" nella scheda "ottimizzazione" - cosa significa - equità? e soprattutto, come impostare correttamente questo limite?
..l'algoritmo genetico dà risultati diversi con l'ottimizzazione continua...
Più di una volta mi sono convinto che l'ottimizzazione continua trova, beh, non sempre le varianti migliori, ma sicuramente trova varianti che
ci ha "rubato" l'algoritmo genetico. La mia tragedia personale è che i miei "codici" sono stati continuamente ottimizzati per mesi.
Così morirò con il sospetto che da qualche parte in un cesto ci sia un graal non ancora scoperto...
al cavaliere
Se il saldo si blocca alla fine del test, considero il drawdown inaccettabile e rifiuto la variante.
IMHO, questa è una chiara denigrazione della strategia.
Perché andare direttamente al matrimonio? Se metti sei di questi consiglieri su coppie diverse, sarà come nei film, fine hippy.
Garantisco per la "fine", ma cosa intendi per "hippie"? Un cane divertente con delle canzoni?
a granit77
Da dove vengono le nostre idee, le nostre nozioni su cosa dovrebbe essere un consigliere veramente utile?
- vengono semplicemente da qualche parte o è un calcolo sobrio?
E se non è una credenza, ma un calcolo, allora di nuovo, da che tipo di credenze proviene?
--
Cioè, oltre al TS, abbiamo un modello di funzionamento di un Expert Advisor, in base al quale cerchiamo e selezioniamo il nostro TS.
ma chi può provare che questo modello ideale, che si adatta a TS, non sia un'ossessione?)
Altrimenti, quanti TP vengono rifiutati perché non si adattano al modello ideale e quanti vengono rifiutati a causa di reali inconvenienti?
per esempio:
cosa ci fa pensare che la fermata non debba essere più del 10% del deposito?
Se è giusto dire che lo stop non deve superare il 10% del deposito, a quale lotto?
forse senza emozioni il miglior MM sarebbe: deposito 10k, lotto 0,1?
Stai davvero puntando alle basi, fratello...
Non ho risposte, non sono un filosofo, posso solo dire che sulla questione di base (idoneità del consigliere) la mia mente è in confusione.
Il calcolo può essere basato solo su parametri critici individuali, che, di nuovo, ognuno sceglie per sé. Non sono un buon esempio,
Dato che sono pigro e poco istruito, mostrerò le mie preferenze, tanto più che lei ha definito un modello ideale un'ossessione.
La mia ossessione è un TS con un ordine aperto e il minimo drawdown possibile (3-5%), lavorando con indicatori il cui funzionamento mi
Capisco, cioè quando si prova visivamente non dà l'impressione di "pensare da solo". Di conseguenza, ha bisogno di
solo nell'ottimizzazione approssimativa, sotto coppia e TF e persistentemente (almeno un po') redditizio su tutta la storia. Per l'ottimizzazione 0,1 lotto, 2K di deposito, dopo l'ottimizzazione
lotto può essere aumentato fino a 0,5 senza rischio di MC, poi TC inizia a "cadere" nelle zone meno redditizie. MM - percentuale del saldo, inserito per ultimo.
In generale, non capisco l'arresto sul depo; i livelli di tutti i colori - solo per autoassicurazione; ognuno disegna onde nella sua immaginazione; la statistica è solo come un
e matematica - per indicatori e matematica, ecc. Tutto sommato, la barbarie e l'ignoranza, vanno a letto...
2 granit77: È così che va. Provo e riprovo, come portare qualche matematica decente, ma poi arriva la persona pratica dai capelli grigi granit77 - e dice che tutto questo non ha bisogno dell'inferno, dal male che è, tutta questa matematica. Tuttavia le mie ossessioni non sono troppo diverse dalle tue. Quindi la matematica non è per cambiare le ossessioni.
Beh, per chi sto cercando di farlo, se non per persone come te? Ma no, lo so, prima di tutto per me stesso, per quanto possa sembrare strano. Quando ho iniziato a scrivere i miei "capolavori" non sapevo dove mi avrebbero portato. Ho fatto delle scoperte per me stesso.
Spero di non aver rotto la linea associativa di nessuno?
Ilmodo di ottimizzare dipende dal Tc sottostante all'EA stesso.
supponiamo - ci sono alcune regole generalizzate - metodi di esecuzione fuori campione così come la selezione dei valori ottimali
più vorrei probabilmente segnalare quanto segue! https://championship.mql5.com/2012/ru/news ( Esperti di test e di ottimizzazione )
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alexander (scommettitore) ha un metodo molto interessante per la selezione del valore
quando ho adattato e ottimizzato il suo EA per il campionato 2007, ho usato il mio metodo di media dei parametri
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Naturalmente ogni TS ha i suoi indicatori, il sistema può avere criteri completamente diversi
Ho raggiunto un buon rapporto di operazioni redditizie rispetto a quelle non redditizie con la corretta alternanza
qualcosa come 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
perdite 1 0 0 0 0 0 1 - ha ucciso il sistema perché era possibile aumentare il lotto dopo aver perso - cioè MM era incluso nel sistema come componente
Il sistema di Alexander ha un rapporto di 50/50 di transazioni redditizie e in perdita, ma i profitti crescono e le perdite vengono bloccate sul nascere
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ecco perché in diversi TS il desiderio di aumentare alcuni indicatori a scapito di altri è irragionevole
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ma la metodologia di campionamento e i parametri di esecuzione e media possono essere simili
granit77 писал (а) >>
Убеждался не раз, что сплошная оптимизация находит, ну, не всегда лучшие варианты, но однозначно находит варианты, которые
"украл" у нас генетический алгоритм. Моя личная трагедия в том, что мои "коды" всплошную оптимизируются месяцами.
Так я и помру с подозрением, что где-то в корзине гниет ненайденный грааль..
to rider
Если в конце тестирования рушится баланс, то я считаю просадку недопустимой и без сожаления отбраковываю вариант.
ИМХО, это конкретный порочащий стратегию признак.
Cercate di dividere il vostro EA in diversi, ovviamente in modo ragionevole. Quello che ho ora sta ottimizzando su tutto il campione e su tutti i tick, chiedendo 1448 ore. Non mi piaceva, così l'ho diviso per quattro secondo le regole di uscita. Già a 60 :)
A granit77. Gli screenshot non possono ancora essere scaricati, quindi guardate l'allegato. :( .......... lì NZDUSD240 Out of Sample per due mesi (se ricordo bene), quindi, se il test/ottimizzazione intorno al 95° trade viene fermato, l'equilibrio "crollerà" - e poi? E lei suggerisce che questo dovrebbe essere buttato nel cestino?
Sì, lotto variabile, non è martingala o MM, il commercio è 0,1 lotto - ed è la gestione della posizione totale per direzione - parte integrante dell'EA.
In questo thread o no, non lo so, ma da qualche parte c'era qualcosa sul fattore di recupero: Profit/Maximum drawdown dovrebbe essere almeno 30 o qualcos'altro.
Ecco un esempio:
periodo di prova in mesi / profitto / massimo prelievo / fattore di recupero
2/500/500/1
4/1000/500/2
......
12/3000/500/6
24/6000/500/10 ecc.
Che cosa ci si dovrebbe fare?
Spero di non aver rotto la linea associativa di nessuno?
Non al momento. Niente e da nessuna parte è fuori scala :)