Corsia 6 - pagina 51
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... Le azioni del medico non sono del tutto adeguate. Sta scavando un fosso con le mani quando c'è un escavatore nelle vicinanze.
Forse. Qualcuno si impegnerebbe a scrivereun"consigliere universale" che lo faccia:
1. ogni 10-15 minuti (dopo la chiusura di un paio o tre barre M5) scaricava le quotazioni in un file di testo (in un file le colonne vicine a, diciamo, 10 coppie di valute, filtrando le possibili barre mancanti, e se presenti, riempirle con gli ultimi valori disponibili - cioè nella stessa linea tutti i valori o si riferiscono allo stesso punto nel tempo, o in colonne separate sostituite dagli ultimi valori disponibili, soprattutto che non ci fossero linee dove le quotazioni sono asincrone)
2. avvia il file eseguibile (il nome del file deve essere selezionato in Expert Advisor);
3. ha aspettato 5 minuti fino a quando .exe avrebbe fatto i calcoli e salvato il file di testo results.txt;
4. compravendite aperte (o non aperte), traendo istruzioni dal file results.txt;
5. goto 1.
Il mercato è abbastanza costantemente impulsivo sui piccoli timeframe.
Il mercato è lo stesso su tutti i tf. Ho già scritto su questo. Se cancello i numeri dagli assi, non sarete in grado di indicare da quale TF ho preso il modello. Anche per un campione sufficientemente lungo (1000 barre, per esempio). Su un bar o due, anche meno. Questo si chiama frattalità.
P.S. Non sto affermando che non c'è differenza tra i TF. Inoltre, sostengo che c'è. Ma non è determinante per il tipo di modello. Si tratta di effetti di ordine inferiore a quelli che definiscono i modelli. Quindi in linea di principio è possibile "indovinare un TF" senza numeri sugli assi. Con qualche (non troppa) certezza. Ma è così: 1 - non per menti medie, 2 - non ha alcun valore pratico.
Cos'è un conto z?
https://www.mql5.com/ru/articles/1492
E cosa significa? Hai di nuovo delle sciocchezze. La linea di equità orizzontale è una sciocchezza.
Hai letto il link?
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Il metodo di calcolo è stupido.
"Questo significa che c'è una probabilità del 99,74% che i trade in questo conto di trading abbiano una relazione positiva tra loro (lo Z-score è negativo)" - ovviamente se apro per vendere o comprare EURUSD, GBPUSD, EURJPY, GBPJPY, CADUSD - e poi prendo 5 TP o 5 SL sono dipendenti tra loro. Chi potrebbe dubitare di questo. Tuttavia, qualcosa mi costringe a scegliere le direzioni di entrata in modo che il TP sia più grande. Il metodo descritto è applicabile per la considerazione del trading su una coppia. Inoltre, non è nemmeno chiaro come fare la media dei valori ottenuti per 10 coppie. E in generale, la validità della formula iniziale fa sorridere.
Il metodo di calcolo è stupido.
"Questo significa che c'è una probabilità del 99,74% che i trade in questo conto di trading abbiano una relazione positiva tra loro (lo Z-score è negativo)" - ovviamente se apro per vendere o comprare EURUSD, GBPUSD, EURJPY, GBPJPY, CADUSD - e poi prendo 5 TP o 5 SL sono dipendenti tra loro. Chi potrebbe dubitare di questo. Tuttavia, qualcosa mi costringe a scegliere le direzioni di entrata in modo che il TP sia più grande. Il metodo descritto è applicabile per la considerazione del trading su una coppia. Inoltre, non è nemmeno chiaro come fare la media dei valori ottenuti per 10 coppie. E in generale la validità della formula iniziale mi fa sorridere.
E in generale, avete provato a prendere in considerazione la direzione del filtro, cambia i risultati?
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Ora possiamo guardare la tabella dell'Automated Trading Championship 2006 con occhi leggermente diversi.
Ha-ha-ha. Più piccolo è z, più grande è il profitto. Potrei costruire una dipendenza stocastica su quella tabella a casa :-) La mia stima è -3,59 (non ha davvero senso quando si tratta di diverse coppie e si sceglie a mia discrezione) corrisponde quasi alla prima classifica con il massimo profitto. Miao.