Modelli ripetitivi e altri modelli - pagina 34
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Provate qualcosa, mi chiedo solo come lo proverete).
Molto semplice, prendiamo una serie, contiamo i segnali per indicatore, calcoliamo l'equità e confrontiamo ciò che è più grande o migliore.
Queste sono regolarità empiriche che non possono essere dimostrate rigorosamente, perché non esiste una "funzione di mercato" rigorosa.
Ho già scritto all'inizio della mia conoscenza con te che scrivo i miei codici per me stesso e per nessun altro, e non vedo il senso di scrivere codici senza senso, anche per 30 dollari, se non hanno nessun serio contenuto costruttivo.
Non vedo il senso di scrivere codici senza senso, anche se non hanno alcun contenuto costruttivo. Si può usare uno qualsiasi di essi. Tutti loro sono secondari.
Mostrano lo stato passato del mercato, quando si è già formato e non è di alcun interesse.
Leggere attentamente.
Leggere cosa? )))))) "Tutto è una stronzata", è così? "Tutto è una stronzata", è così?
Sei feroce. Il leader tra i pagliacci qui.
Veramente un pescatore pesca da lontano.
Molto semplice, prendiamo una serie, contiamo i segnali per indicatore, calcoliamo l'equità e confrontiamo ciò che è più grande o migliore.
Questi sono modelli empirici, non hanno prove rigorose perché non esiste una "funzione di mercato" rigorosa.
Non sei stanco di trollare?
Potete prendere l'ora dell'eurodollaro come caratteristica, quindi fornirete i risultati del test?
Sì, cercherò di fornirlo domani.
Mi dispiace, ma sembra un'assurdità.
Il principio del mashup delle differenze, di per sé, non è il migliore. non importa quanto ci si attorcigli con lo smoothing.
Penserei che GODZILLA non ha usato questa tecnica nella sua competizione EA se non fosse la migliore. E in generale l'incrocio MA è il metodo più usato, sui concorsi. Penso che ti sbagli a dire che non è il metodo più efficace. Tutto dipende dall'impostazione dei periodi per un determinato FI, SL\TP nella strategia e la corretta MM. La previsione di per sé non è la cosa più importante.
Come lo dimostrerete, sono entrambi non redditizi?)
Sì, cercherò di provvedere domani.
Domani era l'altro ieri.
Si può dire che la verità trionfa. La verità trionfa sempre, prima o poi.
Ora è chiaro a tutti chi è un chiacchierone e chi è un giusto martire.
Ma ogni nuvola ha un rivestimento d'argento, MACD + Martingale sarà immune alle invettive di squibs e provocatori e i trader professionisti lo useranno senza ombra di dubbio.
Domani era l'altro ieri.
Si può dire che la verità trionfa. La verità trionfa sempre, prima o poi.
Ora è chiaro a tutti chi è un chiacchierone e chi un giusto martire.
Ma ogni nuvola ha un rivestimento d'argento, MACD + Martingale sarà immune alle invettive di squibs e provocatori e gli uomini d'affari lo useranno senza ombra di dubbio.
Dagli un'altra possibilità). La vita è così imprevedibile).
Non sono un giudice per dare una possibilità a qualcuno o per toglierla. Sto solo affermando un fatto. Scommetto anche che non ci sarà mai una risposta coerente. Nella migliore delle ipotesi, qualche flusso di coscienza sarà vomitato di nuovo e questo è tutto.
Non sono un giudice per dare una possibilità a qualcuno o per toglierla. Sto solo affermando un fatto. Scommetto anche che non ci sarà una risposta coerente. Nel migliore dei casi, qualche flusso di coscienza sarà vomitato di nuovo, questo è tutto.
Non sarà... non capisco. Ma un centinaio di kue è intrigante. Posso propagare, come ci sono tutte le prove mat-stat disponibili, molto tempo fa e non richiedono lavoro supplementare, in cambio di 1 kue. Sta a voi decidere se pubblicare o semplicemente vedere da soli.