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prova il multithreading ma il terminale va in crash
Ho scritto una dll C++.
Ecco il codice
E lo script
Se cambiate il codice della dll in questo
Ho il numero 10 sullo schermo al posto del commento (dovrebbe essere così) e poi ho msgbox e 2 pulsanti
il terminale non si blocca finché non premo uno dei pulsanti.
appena lo premo, appare il messaggio che spiega perché il crash si è verificato e come risolverlo...
Signori, qualcuno ha eseguito la multi-valuta in modalità di visualizzazione del prezzo di apertura con riferimento ad altri TF?
Ecco il grafico giornaliero:
Il terminale non si blocca finché non premo almeno uno dei pulsanti.
Appena lo premo, appare il messaggio su come trovare la causa del crash e come risolverlo...
Si prega di notare che lo script MQL5 viene automaticamente scaricato dopo il completamento di OnStart, inclusa la vostra DLL.
Cioè, avete creato un thread con una finestra modale appesa in memoria, e lo sgabello è stato fatto cadere da sotto. Dopo aver chiuso la finestra modale torna al nulla.
Nel vostro caso, è necessario attendere esplicitamente che tutti i thread della DLL siano terminati in modo normale e garantito prima di terminare lo script MQL5.
Si noti che lo script MQL5 viene automaticamente scaricato dopo il completamento di OnStart, compresa la vostra DLL.
Cioè, c'è un thread con una finestra modale appesa nella memoria, e lo sgabello è stato fatto cadere da sotto. Dopo che la finestra modale viene chiusa, torna nel nulla.
Nel vostro caso, prima di terminare lo script MQL5, è necessario attendere esplicitamente che tutti i thread della DLL terminino normalmente e siano garantiti.
Se non c'è una sola perdita in una serie di scambi, il PROFIT FACTOR e lo SHARPE RATIO prendono dei valori irrealistici/estremi. È un errore o questi momenti devono essere considerati e in qualche modo elaborati? Come farlo correttamente?
EMPTY_VALUE (come DBL_MAX)
Certo, si possono applicare dei nan indefiniti, ma allora non si possono fare confronti.
EMPTY_VALUE (come DBL_MAX)
Naturalmente si possono usare dei nan indefiniti, ma allora non si possono fare confronti.
Se non ci sono perdite in una serie di scambi, i valori di PROFIT FACTOR e SHARPE RATIO assumono valori irrealistici/estremi. È un errore o questi momenti devono essere considerati e in qualche modo elaborati? Come farlo correttamente?
Apparentemente c'è un errore, perché il Fattore di Profitto non dovrebbe essere calcolato con valori negativi, così come in questo caso con assenza di trade negativi.
Semplicemente, se prendiamo la formula globalmente (Profitto lordo/Perdita lorda) allora in assenza di trade negativi otteniamo la divisione per zero, e quando la Perdita lorda è più alta otteniamo un numero inferiore a 1, che non è nemmeno corretto per ulteriori analisi, perché la differenza tra due fattori di profitto positivi sarà molte volte maggiore della differenza tra due convenzionalmente negativi.
Apparentemente c'è un errore, poiché il fattore di profitto non dovrebbe essere calcolato con valori negativi, e come in questo caso con nessun trade negativo.
È già stato detto due post sopra che questo non è un errore, ma un segno di impossibilità di calcolare questo indicatore.
Anche se potete fare un trucco, ad ogni calcolo aggiungete 1 centesimo sia a Gross Porofit che a Gross Loss.
Allora la formula forward sarebbe ((Porofit lordo+0,01)/(Perdita lorda+0,01))
La formula per calcolare il valore reciproco (quando la perdita lorda è maggiore)
Per fare -((Perdita lorda+0,01)/(Porofit lordo+0,01))
È chiaro che Gross Loss e Gross Porofit sono moduli.
Allora la linea sarà simmetrica su entrambi i lati, il che è un bene per GA e non ci saranno affatto situazioni non calcolabili.
Ma molto probabilmente sarà utile non per voi, ma per le persone che stanno scrivendo i loro criteri di ottimizzazione.